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題名：比較不同波動率模型下臺灣股票選擇權之評價績效
書刊名：真理財經學報
作者：李沃牆 引用關係／張克群
作者(外文)：Lee, Wo-chiang／Chang, Ke-chiun
出版日期：2006
卷期：14
頁次：頁71-96
主題關鍵詞：股票選擇權；類神經網路；模糊理論；調適性類神經模糊推論模型；波動率模型；Stock options；ANN；Fuzzy；ANFIS；Volatility model
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期刊論文
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8.Montagna, G.、Morelli, M.、Nicrosini, O.、Amato, P.、Farina, M.(2003)。Pricing Derivatives by Path Integral and Neural Networks。Physica A，324，189-195。  new window
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34.Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。  new window
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會議論文
1.Jang, J. S. R.(1991)。Fuzzy Modeling Using Generalized Neural Networks and Kalman Filter Algorithm。The Ninth National Conf. on Artificial Intelligence，762-767。  new window
學位論文
1.呂正東(2003)。模糊三項式樹狀選擇權評價模型(碩士論文)。大同大學。  延伸查詢new window
2.陳浚泓(2003)。B-S模式與隨機波動性定價模式之比較：台灣股價指數選擇權之實證(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
3.曹金泉(1999)。隨機波動度下選擇權評價理論的應用--以臺灣認購權證為例(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
4.郭伯聖(2002)。臺灣股市認購權證定價模型之實證研究--ANN-GARCH模型之應用(碩士論文)。國立臺北大學。  延伸查詢new window
5.趙宗宏(2002)。臺灣股票市場波動與認購權證市場之探討--波動度模型之應用(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
6.謝美凰(2003)。臺股指數選擇權評價之研究--探討不同波動性下B-S評價模型與二項式樹狀評價模型之差異(碩士論文)。中華大學。  延伸查詢new window
7.路龍華(2004)。權證波動性之再檢視(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
8.張志良(2003)。人工智慧應用於選擇權評價及避險與套利交易之研究(博士論文)。國立交通大學。new window  延伸查詢new window
9.余尚恩(2002)。模糊選擇權評價模型(碩士論文)。朝陽科技大學。  延伸查詢new window
10.王國軒(2003)。運用不同類神經網路與模糊理論評價認購權證績效比較之研究(碩士論文)。國立臺北大學。  延伸查詢new window
11.關旭東(2004)。隨機波動度下選擇權評價之實證--以台灣股價指數選擇權為例(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
12.李沃牆(1998)。計算智慧在選擇權定價上的發展：人工神經網路、遺傳規劃、遺傳演算法(博士論文)。國立政治大學。new window  延伸查詢new window
圖書
1.葉怡成(2002)。類神經網路模式應用與實作。臺北市：儒林圖書公司。  延伸查詢new window
2.Tsukamoto, Y.(1979)。Advance in Fuzzy Set Theory and Applications。North-Holland。  new window
3.顏月珠(1994)。無母數統計方法。台北：陳昭明。  延伸查詢new window
4.蘇木春、張孝得(1999)。機器學習：類神經網路、模糊系統以及基因演算法則。台北：全華科技圖書股份有限公司。  延伸查詢new window
5.李允中、王小璠、蘇木春(2004)。模糊理論及其應用。台北：全華科技。  延伸查詢new window
6.Jang, Jyh-Shing Roger、Sun, Chuen-Tsai、Mizutani, Eiji(1997)。Neuro-fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence。Upper Saddle River, NJ：Prentice Hall。  new window
7.Hull, J. C.(2000)。Options, Futures, and Other Derivatives。Prentice-Hall。  new window
 
 
 
 
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