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題名：以會計資訊衡量企業信用風險：區別分析與類神經網路模型之比較與應用
書刊名：管理科學研究
作者：古永嘉 引用關係／陳達新 引用關係／陳維寧／楊延福
作者(外文)：Goo, Yeong-Jia／Chen, Dar-Hsin／Chen, Wei-Ning／Yang, Yen-Fu
出版日期：2007
卷期：4:1
頁次：頁39-56
主題關鍵詞：企業信用風險；逐步區別分析；區別分析；類神經網路；Corporate credit risk；Stepwise discriminate analysis；Multivariate discriminate analysis；Artificial neural network
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我國隨著金融市場與金融機構的蓬勃發展，信用風險之管理問題愈加嚴重。如何對公司企業進行信用風險衡量，為目前大家所關心的焦點。有鑑於此，本研究以2001~2005年，台灣上市、櫃公司的83家違約公司為研究樣本，並採取總資產大小相對應的83家無違約公司為對照樣本，希望自發生違約時點前一年或更早，能夠預測出公司發生違約之可能性。本研究利用逐步區別分析及多變量區別分析建立信用違約預測模型。另外也比較區別分析及類神經網路所建構之企業信用風險預測模型，以檢定二者何者具較高之預測能力，藉以提供企業量化信用風險之依據
期刊論文
1.Altman, E. I.、Haldeman, R.、Narayanan, P.(1977)。ZETA analysis: A New Model to Identity Bankruptcy Risk of Corporations。Journal of Banking and Finance，1，64-75。  new window
2.Blum, M.(1974)。Failing Company Discriminate Analysis。Journal of Accounting Research，12(1)，1-25。  new window
3.Martin, Daniel(1977)。Early Warning of Bank Failure: a Logit Regression Approach。Journal of Banking and Finance，1(3)，249-276。  new window
4.Altman, E. I.、Macro, G.、Varetto, F.(1994)。Corporate Distress Diagnosis: Comparison Using Linear Discriminate Analysis and Neural Networks (The Italian Experiences)。Journal of Banking and Finance，18(3)，505-529。  new window
5.Beaver, W. H.(1966)。Financial Ratios as Predictors of Failure。Journal of Accounting Research，4(3)，71-111。  new window
6.Crouhy, Michel D.、Galai, Dan、Mark, Robert(2000)。A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models。Journal of Banking and Finance，24(1/2)，59-117。  new window
7.Coats, Pamela K.、Fant, L. Franklin(1993)。Recognizing Financial Distress Patterns Using a Neural Network Tool。Financial Management，22(3)，142-155。  new window
8.Ohlson, James A.(1980)。Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy。Journal of Accounting Research，18(1)，109-131。  new window
9.黃明祥、許光華、溫健志(20041200)。以存活分析法建立金融機構信用風險管理機制之研究。臺灣銀行季刊，55(4)，66-92。new window  延伸查詢new window
10.Altman, Edward I.(1968)。Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy。The Journal of Finance，23(4)，589-609。  new window
會議論文
1.Dutta, S.、Shekhar, S.(1988)。Bond Rating: A Non-Conservative Application of Neural Networks。The IEEE International Conference on Neural Networks-San Diego。San Diego, California。443-450。  new window
2.Odom, M.、Sharda, R.(1990)。A neural networks model for bankruptcy prediction。International Joint Conference on Neural Networks。San Diego, CA。163-168。  new window
圖書
1.Smith, R. F.、Winkor, A. H.(1935)。Change in Financial Structure of Unsuccessful Industrial Corporations。University of Illinois, Bureau of Business Research。  new window
2.Smith, R. F.、Winkor, A. H.(1930)。A Test Analysis of Unsuccessful Industrial Companies。University of Illinois of Bureau of Business Research。  new window
 
 
 
 
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