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題名：不同利率模型、不同標的利率之利率選擇權評價差異分析
書刊名：證券市場發展季刊
作者：李賢源 引用關係／陳兆維／林信宏／謝承熹
作者(外文)：Lee, Shyan-Yuan／Chen, Vincent／Lin, Shin-Hung／Hsieh, Chenghsi
出版日期：2007
卷期：19:1=73
頁次：頁47-90
主題關鍵詞：利率期間結構；利率選擇權；利率買權；Term structure of interest rate；Interest rate options；Interest rate call
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期刊論文
1.Hull, John、White, Alan(2000)。Forward Rate Volatilities, Swap Rate Volatilities, and the Implementation of the LIBOR Market Model。Journal of Fixed Income，10(2)，46-62。  new window
2.Jamshidian, Farshid(1989)。An Exact Bond Option Formula。Journal of Finance，44(1)，205-209。  new window
3.Longstaff, Francis A.(1995)。Hedging Interest Rate Risk with Options on Average Interest Rates。Journal of Fixed Income，4(4)，37-45。  new window
4.Ritchken, Peter H.、Chuang, I-yuan(2000)。Interest Rate Option Pricing with Volatility Humps。Review of Derivatives Research，3(3)，231-268。  new window
5.Sidenius, J.(2000)。LIBOR Market Models in Practice。Journal of Computational Finance，3(3)，5-26。  new window
6.Hull, J.、White, A.(1990)。Pricing interest rate derivative securities。The Review of Financial Studies，3(4)，573-592。  new window
7.Black, F.(1976)。The Pricing of Commodity Contracts。Journal of Financial Economics，3，167-179。  new window
8.Brace, A.、Gatarek, D.、Musiela, M.(1997)。The market model of interest rate dynamics。Mathematical Finance，7(2)，122-155。  new window
9.Heath, David C.、Jarrow, Robert A.、Morton, Andrew J.(1992)。Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation。Econometrica，60(1)，77-105。  new window
10.Cox, John C.、Ingersoll, Jonathan E. Jr.、Ross, Stephen A.(1985)。A Theory of the Term Structure of Interest Rates。Econometrica，53(2)，385-407。  new window
11.Vasicek, Oldrich Alfonso(1977)。An Equilibrium Characterization of the Term Structure。Journal of Financial Economics，5(2)，177-188。  new window
研究報告
1.Pedersen, M. B.(1998)。Calibration LIBOR Market Models。SimCorp Financial Research。  new window
圖書
1.Clewlow, L.、Strickland, C.(1997)。Exotic Options: The State of the Art。International Thomson Business Press。  new window
2.Hull, J.(2000)。Options, Futures, and Other Derivative Securities。Prentice-Hall, Inc.。  new window
 
 
 
 
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