期刊論文| 1. | Cheung, Yin-Wong、Ng, Lilian Kheng(1998)。International Evidence on the Stock Market and Aggregate Economic Activity。Journal of Empirical Finance，5(3)，281-296。   |
| 2. | 江時學(2002)。論1994墨西哥金融危機。數字化期刊，6，49-56。 延伸查詢 |
| 3. | 古永嘉、萬文隆(20020400)。兩岸三地股市連動之研究--狀態空間模型之應用。證券櫃檯，70，48-65。 延伸查詢 |
| 4. | 何文榮、陳秀芳、劉冠忠(20060600)。新興五國與臺灣股價指數連動關係之研究。全球管理與經濟，2(1)，107-136。 延伸查詢 |
| 5. | 徐清俊、陳彥豪(20040300)。臺灣、日本、英國及美國公債市場動態關聯性之研究。修平學報，8，193-216。 延伸查詢 |
| 6. | 陳仕偉、劉曜竹(20041100)。領先指標對臺灣景氣趨勢預測能力的評估。臺灣經濟論衡，2(11)，1-34。 延伸查詢 |
| 7. | 黃柏農(1993)。股價新聞效果之研究--VAR-VECM模型之運用。中國財務學刊，57-73。 延伸查詢 |
| 8. | 游淑雅(20051200)。歐元在國際市場角色之探討。國際金融參考資料，50，1-32。 延伸查詢 |
| 9. | 梁國源、高志祥、周大森(20050300)。臺灣與美國跨國景氣互動之分析--從產業關聯層面探討。臺灣經濟預測與政策，35(2)，43-78。 延伸查詢 |
| 10. | Ball, C.、Torou, W.(2000)。Stochastic Correlation across International Stock Markets。Journal of Empirical Finance，7，373-388。 |
| 11. | Hulsman, John(200004)。Where is the EU going?。World development，16，20-25。 |
| 12. | Sims(1980)。Macroeconomics and Reality。Econometrica，72，160-1741。 |
| 13. | Schwarz, G.(1978)。Estimating the eimension of a model?。The Annual of Statistical，6，461-464。 |
| 14. | Wongbangpo, P.、Sharma, S. C.(2002)。Stock Market and Macroeconomic Fundamental Dynamic liberations : ASEAN-5 Countries。Journal of Asian Economics，13，27-51。 |
| 15. | 邱建良、姜淑美、翁百郁(20060600)。期間利差、股票報酬與景氣循環關聯性之探討。華岡經濟論叢，5(2)，69-95。 延伸查詢 |
| 16. | Maysami, R. C.、Koh, T. S.(2000)。A Vector Error Correction Model of the Singapore Stock Market。International Review of Economics and Finance，9(1)，79-96。 |
| 17. | Johansen, Soren(1994)。The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables。Econometric Reviews，13(2)，205-229。 |
| 18. | Granger, C. W. J.(1969)。Investigating casual relations by econometric models and cross-spectral methods。Econometrica，37，424-438。 |
| 19. | Johansen, Søren(1988)。Statistical Analysis of Cointegration Vectors。Journal of Economic Dynamics and Control，12(2/3)，231-254。 |
| 20. | Engle, Robert F.、Granger, Clive W. J.(1987)。Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing。Econometrica，55(2)，251-276。 |
| 21. | Akaike, Hirotsugu(1974)。A new look at the statistical model identification。IEEE Transactions on Automatic Control，19(6)，716-723。 |
| 22. | Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1979)。Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root。Journal of the American Statistical Association，74(366)，427-431。 |
| 23. | Taylor, M. P.、MacDonald, R.(1989)。Foreign Exchange Market Efficiency and Cointegration: Some Evidence from the Recent Float。Economics Letters，29(1)，63-68。 |