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題名:應用類神經網路以總體經濟因素預測臺灣股價指數趨勢變動
書刊名:東南學報
作者:朱明輝徐億文池德明 引用關係林永建
出版日期:2008
卷期:32
頁次:頁13-24
主題關鍵詞:類神經網路總體經濟股價指數
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摘 要 本研究應用誤差倒傳遞類神經網路(Back propagation neural network, BPN)探討總體 經濟因素對於台灣加權股價指數的影響,期望能夠建立較為精確的類神經網路預測模 型,依據總體經濟因素變化率預測加權股價指數的漲跌幅度。分析台灣加權股價指數 與總體經濟因素之相關性,以尋求最適模型關係,藉以提供學術單位及政府單位財經 政策之參考。
期刊論文
1.Lippmann, R. P.(1987)。An introduction to computing with neural nets。IEEE Acoustics, Speech, and Signal Processing Magazine,4(2),4-22。  new window
學位論文
1.陳俊宏(1996)。總體經濟因素與股價指數關聯性之分析(碩士論文)。國立台灣大學。  延伸查詢new window
2.林宗懋(1991)。台灣地區貨幣供給與股票價格之因果關係研究(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
3.林國輝(1990)。台灣地區貨幣供給、利率與股價因果關係之實證研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
4.孫維鴻(1987)。金融經濟因素與股價關係--臺灣證券市場之實證研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
5.陳翠玲(1990)。總體經濟因素與股價關係之研究--以臺灣股票市場為例(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
6.曹晉彰(1990)。股價指數與總體經濟因素的關係--以時間序列模式(ARIMA)分析(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
7.陳俊傑(1991)。股價與總體經濟變數關聯性之實證研究-向量自我迴歸模型VAR之應用。淡江大學。  延伸查詢new window
8.楊淑玲(1991)。臺灣分類物價、股價、貨幣供給之因果關係分析。淡江大學。  延伸查詢new window
9.蔡佳珍(1991)。股價之多變量時間序列變異成份MTV分析。國立中興大學。  延伸查詢new window
10.蔡曉玲(1993)。台灣地區貨幣供給、匯率、分類股價因果關係實證分析。淡江大學。  延伸查詢new window
11.蔡森源(1995)。股價與總體經濟因素關係之一研究。淡江大學。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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