股價指數期貨與選擇權到期日效應之研究--以臺灣股票市場為例_

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題名：	股價指數期貨與選擇權到期日效應之研究--以臺灣股票市場為例
書刊名：	中原企管評論
作者：	羅庚辛／王克陸／朱孝恩／施振祥
作者(外文)：	Lo, Keng-hsin／Wang, Kehluh／Ju, Shiaw-en／Shin, Zhen-hsiang
出版日期：	2008
卷期：	6:2
頁次：	頁71-92
主題關鍵詞：	到期日效應；指數衍生性商品；波動度微笑曲線；結算制度；Expiration day effects；Index derivatives；Volatility smile；Settlement procedure
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:12 點閱:29

期刊論文
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圖書
1.	Whaley, Robert E.、Stoll, Hans R.(1986)。Expiration Day Effects of Index Options and Futures。Salomon Bros. Center for the Study of Financial Institutions, Graduate School of Business Administration, New York University。
2.	Bamberg, G., Roder, K.(1995)。“Intraday Volatilitat and Expiratuion Day Effekte am Deutschen Aktienmark”。Arbeitspapiere zur Mathematischen Wirtshaftsforschung。

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