資料載入處理中...
臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統
:::
網站導覽
國圖首頁
聯絡我們
操作說明
English
行動版
(3.135.216.160)
登入
字型:
**字體大小變更功能,需開啟瀏覽器的JAVASCRIPT,如您的瀏覽器不支援,
IE6請利用鍵盤按住ALT鍵 + V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合您的文字大小,
如為IE7以上、Firefoxy或Chrome瀏覽器則可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小來改變字型大小。
來源文獻查詢
引文查詢
瀏覽查詢
作者權威檔
引用/點閱統計
我的研究室
資料庫說明
相關網站
來源文獻查詢
/
簡易查詢
/
查詢結果列表
/
詳目列表
:::
詳目顯示
第 1 筆 / 總合 1 筆
/1
頁
來源文獻資料
引文資料
題名:
價格與產業動量策略之投資績效--臺灣證券市場實證
書刊名:
企業管理學報
作者:
羅庚辛
/
朱孝恩
/
林書賢
/
鄭燁隆
作者(外文):
Lo, Keng-hsin
/
Ju, Shiaw-en
/
Lin, Shu-shian
/
Zheng, Ye-long
出版日期:
2009
卷期:
82
頁次:
頁25-48
主題關鍵詞:
價格動量
;
產業動量
;
短期動量
;
投資策略
;
投資績效
;
Price momentum
;
Industry momentum
;
Short-term momentum
;
Investment strategies
;
Investment performance
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
53
點閱:44
期刊論文
1.
Chan, W. S.(2003)。Stock price reaction to news and no-news: drift and reversal after headlines。Journal of Financial Economics,70(2),223-260。
2.
池祥萱、林煜恩、周賓凰(20070600)。基金績效持續與聰明錢效果:臺灣實證。管理學報,24(3),307-330。
延伸查詢
3.
Chan, Kakeung C.(1988)。On the Contrarian Investment Strategy。The Journal of Business,61(2),147-163。
4.
Daniel, Kent D.、Hirshleifer, David、Subrahmanyam, Avanidhar(2001)。Overconfidence, arbitrage, and equilibrium asset pricing。Journal of Finance,56(3),921-965。
5.
陳正佑、徐守德、王毓敏(20020600)。產業別動量投資策略與投資績效--臺灣股票型共同基金之實證研究。中山管理評論,10(2),203-230。
延伸查詢
6.
Jegadeesh, Narasimhan、Titman, Sheridan(1995)。Overreaction, delayed reaction and contrarian profits。The Review of Financial Studies,8(4),973-993。
7.
Givoly, D.、Lakonishok, J.(1979)。The information content of financial analysts’ forecasts of earnings。Journal of Accounting & Economics,1,165-185。
8.
Antoniou, Antonios、Lam, Herbert Y. T.、Paudyal, Krishna(2007)。Profitability of Momentum Strategies in International Markets: The Role of Business Cycle Variables and Behavioural Biases。Journal of Banking & Finance,31(3),955-972。
9.
Conrad, Jennifer、Kaul, Gautam(1993)。Long-term Market Overreaction or Biases in Computed Returns?。The Journal of Finance,48(1),39-63。
10.
Schiereck, Dirk、De Bondt, Werner、Weber, Martin(1999)。Contrarian and momentum strategies in Germany。Financial Analysts Journal,55(6),104-116。
11.
Gutierrez, Roberto C. Jr.、Kelley, Eric K.(2008)。The Long-Lasting Momentum in Weekly Returns。Journal of Finance,63(1),415-447。
12.
Lee, Charles M. C.、Swaminathan, Bhaskaran(2000)。Price Momentum and Trading Volume。The Journal of Finance,55(5),2017-2069。
13.
Moskowitz, Tobias J.、Grinblatt, Mark(1999)。Do Industries Explain Momentum?。The Journal of Finance,54(4),1249-1290。
14.
Ball, Ray、Brown, Philip(1968)。An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers。Journal of Accounting Research,6(2),159-178。
15.
Barberis, Nicholas、Shleifer, Andrei、Vishny, Robert W.(1998)。A model of investor sentiment。Journal of Financial Economics,49(3),307-343。
16.
Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1996)。Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies。Journal of Finance,51(1),55-84。
17.
Zhang, X. Frank(2006)。Information uncertainty and stock returns。The Journal of Finance,61(1),105-137。
18.
Chan, Louis K. C.、Jegadeesh, Narasimhan、Lakonishok, Josef(1996)。Momentum Strategies。Journal of Finance,51(5),1681-1713。
19.
Rouwenhorst, K. Geert(1998)。International Momentum Strategies。The Journal of Finance,53(1),267-284。
20.
Levy, Robert A.(1967)。Relative Strength as a Criterion for Investment Selection。Journal of Finance,22(4),595-610。
21.
Griffin, John M.、Ji, Xiuqing、Martin, J. Spencer(2003)。Momentum investing and business cycle risk: Evidence from pole to pole。Journal of Finance,58(6),2515-2547。
22.
Lakonishok, Josef、Shleifer, Andrei、Vishny, Robert W.(1994)。Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk。Journal of Finance,49(5),1541-1578。
23.
De Bondt, Werner F. M.、Thaler, Richard H.(1985)。Does the Stock Market Overreact?。The Journal of Finance,40(3),793-805。
24.
李春安、羅進水、蘇永裕(20060600)。動能策略報酬、投資人情緒與景氣循環之研究。財務金融學刊,14(2),73-109。
延伸查詢
25.
Grundy, Bruce D.、Martin, J. Spencer(2001)。Understanding the Nature of the Risks and the Source of the Rewards to Momentum Investing。The Review of Financial Studies,14(1),29-78。
26.
Hong, Harrison、Stein, Jeremy C.(1999)。A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and Overreacton in Asset Markets。Journal of Finance,54(6),2143-2184。
其他
1.
高蘭芬、陳安琳、湯惠雯、曹美蘭(2005)。共同基金績效之衡量--模擬分析法之應用。
延伸查詢
2.
曾家齊、丁碧惠(2005)。市場狀態與動量投資策略績效關聯性之硏究。
延伸查詢
3.
蔡秋田、蔡玉琴、黃美珠、王媛慧(2006)。淨値市價比、經營效率與股票報酬--股價反應不足現象。
延伸查詢
4.
蕭朝興、尤靜華、簡靖萱(2008)。台灣股市的動量效應投資人的下單策略。
延伸查詢
5.
Conrad, J. and G. Kaul,(1998)。An anatomy of trading strategies。
6.
Chui, A., S. Titman, and K. C. J. Wei,(2000)。Momentum, ownership structure, and financial crises: An analysis of Asian stock markets。
7.
Chordia, T. and L. Shivakumar(2002)。Momentum , business cycle and time-varing expected returns。
8.
Cooper, M. J., R. C. Gutierrez JR., and A. Hameed,(2004)。Market state and momentum。
9.
DeBondt, F. M., and R. Thaler,(1987)。Further evidence of investor overreaction and stock market seasonality。
10.
Daniel, K., D. Hirshleifer, and A. Subrahmanyam,(1998)。Investor psychology and security market over- and under-reactions。
11.
Jegadeesh, N. and S. Titman,(1993)。Return to buying winers and selling losers: implications for stock market efficiency。
12.
Latane , H. A. and C. P. Jones,(1979)。Standardized unexpected earnings--1971-77。
推文
當script無法執行時可按︰
推文
推薦
當script無法執行時可按︰
推薦
引用網址
當script無法執行時可按︰
引用網址
引用嵌入語法
當script無法執行時可按︰
引用嵌入語法
轉寄
當script無法執行時可按︰
轉寄
top
:::
相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱
1.
共同基金的媒體聲譽對其績效表現之影響
2.
市場恐慌情緒對臺股新聞事件之股價反應的影響
3.
臺灣股票型基金動能效應再探--多重期間贏輸家績效持續性分析
4.
以「期貨交易資料」作為「情緒指標」之檢驗與評析
5.
股價泡沫預測與投資人行為偏誤:粗集理論之運用
6.
企業社會責任因子是否能解釋股票報酬橫斷面變異?以臺灣股票市場為例
7.
投資型保單類全委投資帳戶與一般組合型基金的比較
8.
行為財務學與資產訂價異常現象:文獻回顧與展望
9.
積極比例是否解釋臺灣共同基金績效?
10.
類全委投資型保單績效之影響因素分析
11.
基金經理人情緒與基金績效預測--拔靴追蹤因果關係檢定
12.
投資者關注與動能效應
13.
景氣、盈餘與流動性對股票價格持續性的影響效果
14.
媒體曝光度、前期績效對基金投資人決策的影響
15.
行為財務學文獻回顧與展望:臺灣市場之研究
1.
新聞及投資人情緒:股票報酬與波動之衝擊
2.
企業社會責任因子是否能解釋股票報酬橫斷面變異?以臺灣股票市場為例
3.
投資人情緒之傳遞效果-以臺灣股票市場及期貨市場為例
4.
投資人的心理與行為偏誤:情緒、從眾、非從眾行為與動能的關聯性
5.
投資情緒在台灣股票市場中的角色研究:以「股市崩盤」和「動能」為例
6.
基金經理人換股操作行為之研究
7.
法人投資行為、成交量、與報酬可預測性-台灣股市動能效應或反轉現象之再探
無相關書籍
無相關著作
無相關點閱
QR Code