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| 2. | Dellva, W. L.、DeMaskey, A. L.、Smith C. A.(2001)。Selectivity and market timing performance of Fidelity Sector Mutual Funds。Financial Review，36(1)，39-54。 |
| 3. | 丁碧惠、曾家齊(20051200)。市場狀態與動能投資策略績效關聯性之研究。臺灣金融財務季刊，6(4)，1-19。 延伸查詢 |
| 4. | Kim, M. K.、Zumwalt, J. K.(1979)。An analysis of risk in bull and bear Markets。Journal of Financial and Quantitative Analysis，14(5)，1015-1025。 |
| 5. | Fama, Eugene F.(1972)。Components of Investment Performance。Journal of Finance，27(3)，551-567。 |
| 6. | Jensen, M. C.(1968)。The performance of mutual fund in the period 1945-1964。Journal of Finance，23(2)，389-416。 |
| 7. | Kosowski, Robert、Timmermann, Allan、Wermers, Russ、White, Hal(2006)。Can Mutual Fund "Stars" Really Pick Stocks? New Evidence from a Bootstrap Analysis。Journal of Finance，61(6)，2551-2595。 |
| 8. | Lakonishok, Josef、Shleifer, Andrei、Thaler, Richard H.、Vishny, Robert W.(1991)。Window Dressing by Pension Fund Managers。American Economic Review，81(2)，227-231。 |
| 9. | 高蘭芬、陳安琳、余育欣、盧正壽(20070700)。運氣好或操作策略好？--拔靴法下共同基金之績效衡量。管理與系統，14(3)，341-358。 延伸查詢 |
| 10. | 游智賢、姚瑜忠(20000800)。台灣共同基金操作策略之研究。中國財務學刊，8(2)，49-76。 延伸查詢 |
| 11. | Chordia, Tarun、Shivakumar, Lakshmanan(2002)。Momentum, Business Cycle, and Time-varying Expected Returns。Journal of Finance，57(2)，985-1019。 |
| 12. | Fabozzi, Frank J.、Francis, Jack C.(1979)。Mutual Fund Systematic Risk for Bull and Bear Markets: An Empirical Examination。Journal of Finance，34(5)，1243-1250。 |
| 13. | Chan, Louis K. C.、Jegadeesh, Narasimhan、Lakonishok, Josef(1996)。Momentum Strategies。Journal of Finance，51(5)，1681-1713。 |
| 14. | Daniel, Kent、Grinblatt, Mark、Titman, Sheridan、Wermers, Russ(1997)。Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic-based Benchmarks。Journal of Finance，52(3)，1035-1058。 |
| 15. | Levy, Robert A.(1967)。Relative Strength as a Criterion for Investment Selection。Journal of Finance，22(4)，595-610。 |
| 16. | Grinblatt, Mark、Titman, Sheridan、Wermers, Russ(1995)。Momentum investment strategies, portfolio performance, and herding: A study of mutual fund behavior。The American Economic Review，85(5)，1088-1105。 |
| 17. | Jegadeesh, Narasimhan、Titman, Sheridan(1993)。Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency。The Journal of Finance，48(1)，65-91。 |
| 18. | Cooper, Michael J.、Gutierrez, Roberto C. Jr.、Hameed, Allaudeen(2004)。Market States and Momentum。Journal of Finance，59(3)，1345-1365。 |
| 19. | De Bondt, Werner F. M.、Thaler, Richard H.(1985)。Does the Stock Market Overreact?。The Journal of Finance，40(3)，793-805。 |
| 20. | 李春安、羅進水、蘇永裕(20060600)。動能策略報酬、投資人情緒與景氣循環之研究。財務金融學刊，14(2)，73-109。 延伸查詢 |