ETF之間的價差套利__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	ETF之間的價差套利
書刊名：	績效與策略研究
作者：	駱武昌／陳琬琪
作者(外文)：	Luo, Wu-chang／Chang, Wan-chi
出版日期：	2010
卷期：	7:2
頁次：	頁1-18
主題關鍵詞：	指數型股票基金；價差套利；單根檢定；共整合檢定；ETF；Spead arbitrage；Unit roots test；Cointegration
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:0 點閱:46

期刊論文
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3.	Pontiff, Jeffrey(1996)。Costly Arbitrage : Evidence from Closed-End Funds。The Quarterly Journal of Economics，111(4)，1135-1151。
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會議論文
1.	廖世仁、林建宏(2008)。台灣50指數電子類股與電子期貨套利之研究95-103。延伸查詢
2.	劉海清、朱浩民(1999)。SIMEX台灣股價指數期貨與國內基金之套利交易361-375。延伸查詢

學位論文
1.	莊育真(2006)。台指與摩台指期貨跨市場價差交易策略研究--採用移動平均線法。私立淡江大學。延伸查詢
2.	Green, J. T.、Christopher, J.(2008)。Index arbitrage and nonli-near dynamics between FTSE100 cash index and futures price---A threshold cointegration analysis，Loughborough, UK。
3.	Luo, W.(2005)。Spread Arbitrage between Stock Index Futures in Taiwan : A Cointegration Approach，Southampton, UK。

圖書
1.	Banerjee, A.、Galbraith, J. W.、Dolado, J. J.、Hendry, D. F.(1993)。Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data。New York：Oxford University Press。
2.	Brenner, M.、Subrahmany, M. G.、Uno, J.(1990)。The Japanese stock index futures markets : the early experience, Japanese capital markets: analysis and characterics of equity。Debt and Financial Futures markets。New York。

圖書論文
1.	Mackinnon, J. G.(1991)。Critical Values for Cointegration Tests。Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration。New York。

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