期刊論文| 1. | 王佳真、徐辜元宏(20040600)。風險值的應用與臺灣共同基金績效指標之持續性。臺大管理論叢，14(2)，23-47。 延伸查詢 |
| 2. | 林修葳、王佳真(20030800)。臺灣共同基金績效持續性之研究。管理學報，20(4)，655-688。 延伸查詢 |
| 3. | Hsu, P. H.、Hsu, Y. C.、Kuan, C. M.(2010)。Testing the Predictive Ability of Technical Analysis Using a new Stepwise Test without Data Snooping Bias。Journal of Empirical Finance，17(3)，471-484。  |
| 4. | Romano, J. P.、Wolf, M.(2005)。Stepwise, Multiple Testing as Formalized Data Snooping。Econometrica，73(4)，1237-1282。 |
| 5. | Efron, B.(1979)。Bootstrap methods: Another look at the jackknife。The Annals of Statistics，7，1-26。 |
| 6. | Lo, Andrew W.、MacKinlay, A. Craig(1990)。Data-snooping biases in tests of financial asset pricing models。Review of Financial Studies，3(3)，431-468。 |
| 7. | Wermers, R.(1999)。Mutual Fund Herding and Impact on Stock Price。Journal of Finance，54(2)，581-622。 |
| 8. | Hansen, P. R.(2005)。A Test for Superior Predictive Ability。Journal of Business and Economic Statistics，23(4)，365-380。 |
| 9. | Hansen, P. R.、Lunde, A.(2005)。A forecast comparison of volatility models: Does anything beat a GARCH(1,1)?。Journal of Applied Econometrics，20(7)，873-889。 |
| 10. | Hsu, P. H.、Kuan, C. M.(2005)。Reexamining the Profitability of Technical Analysis with Data Snooping Checks。Journal of Financial Econometrics，3(4)，606-628。 |
| 11. | Politis, D. N.、Romano, J. P.(1994)。The Stationary Bootstrap。Journal of the American Statistical Association，89(428)，1303-1313。 |
| 12. | Qi, M.、Wu, Y.(2006)。Technical Trading-rule Profitability, Data Snooping, and Reality Check: Evidence from the Foreign Exchange Market。Journal of Money, Credit and Banking，38(8)，2135-2158。 |
| 13. | White, H.(2000)。A Reality Check for Data Snooping。Econometrica，68(5)，1097-1126。 |
| 14. | 李春安、劉維琪(20060400)。基金從眾、基金聲譽價值與基金折價關係之研究。證券市場發展季刊，18(1)=69，107-141。 延伸查詢 |
| 15. | Ledoit, O.、Wolf, M.(2008)。Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio。Journal of Empirical Finance，15，850-859。 |
| 16. | Newey, Whitney K.、West, Kenneth D.(1994)。Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation。Review of Economic Studies，61(4)，631-653。 |
| 17. | Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1993)。Common risk factors in the returns on stocks and bonds。Journal of Financial Economics，33(1)，3-56。 |
| 18. | Phillips, Peter C. B.、Perron, Pierre(1988)。Testing for a unit root in time series regression。Biometrika，75(2)，335-346。 |
| 19. | 呂素蓮、李世英(2008)。三項分配下共同基金經理人之從眾行為--以臺灣股票型基金為例。交大管理學報，28(2)，41-72。 延伸查詢 |
| 20. | Andrews, D. W. K.、Monahan, J. C.(1992)。An Improved Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimator。Econometrica，60，953-966。 |
| 21. | Kadlec, R. K.、McConnell, J.、Rau, R.、Singal, V.(2006)。Is Time-series-based Predictability Evident in Real Time?。Journal of Business，79，1263-1292。 |
| 22. | Lo, Andrew W.(2002)。The Statistics of Sharpe Ratios。Financial Analysts Journal，58，36-52。 |
| 23. | Patton, A.、Politis, D. N.、White, H.(2009)。Correction to Automatic Block-Length Selection for the Dependent Bootstrap by D. Politis and H. White。Econometric Reviews，28，372-375。 |
| 24. | Politis, D. N.、White, H.(2004)。Automatic Block-Length Selection for the Dependent Bootstrap。Econometric Reviews，23(1)，53-70。 |
| 25. | Sullivan, R.、Timmermann, A.、White, H.(2001)。Dangers of Data Mining: the Case of Calendar Effects in Stock Returns。Journal of Econometrics，105，249-286。 |