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摘要
外文摘要
引文資料
題名:
經濟成長率預測之評估與更新
書刊名:
經濟論文叢刊
作者:
陳宜廷
/
徐士勛
/
劉瑞文
/
莊額嘉
作者(外文):
Chen, Yi-ting
/
Hsu, Shih-hsun
/
Liou, Ruey-wan
/
Chuang, O-chia
出版日期:
2011
卷期:
39:1
頁次:
頁1-44
主題關鍵詞:
經濟成長率
;
條件動差檢定
;
擴散指標
;
預測誤差
;
預測更新
;
Economic growth rate
;
Conditional moment test
;
Diffusion index
;
Forecasting error
;
Forecast updating model
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
7
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
7
共同引用:
18
點閱:40
本研究由設定檢驗的觀點,評估行政院主計處的一季前經濟成長率預測表現,並提供可能的預測更新模型。實證顯示前述預測的誤差項具有顯著的一階自我相關結構,並與部分總體擴散指標之落後項相關。亦即,此預測誤差具有可再預測性,故主計處的預測表現末臻預測均方差極小化之最適結果。依據檢定所得出的訊息,我們設計出數個預測更新模型。其中最簡單的模型,僅需主計處上一期的預測誤差,即可對其當期預測值進行即時的更新。預測更新模型的樣本內、外表現,皆優於主計處原有的一季前預測,亦明顯優於未納入主計處預測的擴散指標模型。
以文找文
In this empirical study, we evaluate the one-quarter-ahead economic-growth- rate forecasting performance of Taiwan's Directorate General of Budget, Accounting and Statistics (DGBAS) and provide certain forecast updating models to improve the forecasting performance. Specifically, the DGBAS forecasting error sequence has significant autocorrelation of order one and is correlated with the macroeconomic diffusion indexes. This motivates us to propose a set of models for updating the DGBAS forecast. Among these models, the simplest one needs only the current DGBAS forecast and the previous DGBAS forecasting error, and the best model extends this simple model by including certain properly selected diffusion indexes as explanatory variables. The updated models considerably outperform the DGBAS forecast and the pure diffusion index models (that do not account for the DGBAS forecast) in both the in-sample and out-of-sample comparisons.
以文找文
期刊論文
1.
Stock, J. H.、Watson, M. W.(2002)。Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes。Journal of Business & Economic Statistics,20(2),147-162。
2.
徐士勛、管中閔、羅雅惠(20051000)。以擴散指標為基礎之總體經濟預測。臺灣經濟預測與政策,36(1),1-28。
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3.
Ramsey, J. B.(1969)。Tests of Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis。Journal of the Royal Statistical Society, Series B,31(2),350-371。
4.
Ljung, Greta M.、Box, George E. P.(1978)。On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models。Biometrika,65(2),297-303。
5.
Diebold, Francis X.、Mariano, Roberto S.(1995)。Comparing Predictive Accuracy。Journal of Business and Economic Statistics,13(3),253-263。
6.
White, Halbert L. Jr.(1980)。A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity。Econometrica: Journal of the Econometric Society,48(4),817-838。
7.
梁國源(1995)。臺灣兩個主要總體經濟季型預測能力之評。經濟論文叢刊,23(1),43-82。
延伸查詢
8.
高志祥、蘇文瑩(2002)。台灣總合供需季模型。中華民國台灣地區國民經濟動向統計季報專載。
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9.
Shintani, M.(2005)。Nonlinear forecasting analysis using diffusion indexes: An application to Japan。Journal of Money, Credit, and Banking,37(3),517-538。
10.
Figlewski, S.、Wachtel, P.(1981)。The formation of inflationary expectations。Review of Economics and Statistics,63(1),1-10。
11.
Fildes, R.、Stekler, H.(2002)。The state of macroeconomic forecasting。Journal of Macroeconomics,24(4),435-468。
12.
Keane, M. P.、Runkle, D. L.(1990)。Testing the rationality of price forecasts: New evidence from panel data。American Economic Review,80(4),714-735。
13.
Zarnowitz, V.(1985)。Rational expectations and macroeconomic forecasts。Journal of Business and Economic Statistics,3(4),293-311。
研究報告
1.
Döpke, J.、Fritsche, U.(2006)。Forecast errors and the macroeconomy- A nonlinear relationship?。
圖書
1.
Box, G. E. P.、Draper, N. R.(1987)。Empirical Model Building and Response Surface。New York, NY:John Wiley & Sons, Inc.。
2.
Stock, J. H.、Watson, M. W.(1998)。Diffusion Indexes。
3.
Stock, J. H.、Watson, M. W.(2006)。Forecasting with many predictors。Handbook of Economic Forecasting。
圖書論文
1.
Mincer, J.、Zarnowitz, V.(1969)。The Evaluation of Economic Forecasts。Economic Forecasts and Expectations。New York:National Bureau of Economic Research。
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