期刊論文| 1. | 林哲鵬、郭怡萍(20070300)。競爭策略下新產品宣告對股價的影響：就臺灣資訊電子業公司之檢視。科技管理學刊，12(1)，1-27。 延伸查詢 |
| 2. | Liang, Y.、Mullineaux, D. J.(1994)。Overreaction and Reverse Anticipation: Two Related Puzzles?。Journal of Financial Research，17(1)，31-43。  |
| 3. | 黃彥聖、姜清海、柯美珠(19991200)。漲跌幅限制下均衡價格的估計與過度反應假說之檢定。中國財務學刊，7(3)，27-59。 延伸查詢 |
| 4. | Brown, K. C.、Harlow, W. V.、Tinic, S. M.(1988)。Risk aversion, uncertain information, and market efficiency。Journal of Financial Economics，22(2)，355-385。 |
| 5. | 陳玲慧(20050300)。臺灣股票市場類股指數過度反應與不確定資訊假說之實證研究。環球技術學院科技人文學刊，1，17-28。 延伸查詢 |
| 6. | 謝明霖、雷立芬(20101200)。臺灣上市公司隨時間變動系統風險之結構性轉變研究。臺灣銀行季刊，61(4)，244-256。 延伸查詢 |
| 7. | Blume, M.(1971)。On the Assessment of Risk。Journal of Finance，26，1-10。 |
| 8. | Huang, Yen-Sheng(1998)。Stock Price Reaction to Daily Limit Moves: Evidence From the Taiwan Stock Exchange。Journal of Business Finance and Accounting，25(3)，469-483。 |
| 9. | Fabozzi, F. J.、Francis, C.(1978)。Beta As a Random Coefficient。Journal of Finance and Quantitative Analysis，13(1)，101-116。 |
| 10. | Choudhry, T.、Wu, H.(2008)。Forecasting the Time-Varying Beta Risk of Australian Industry Portfolios: A Comparison of Modeling Techniques。Australian Journal of Management，22，670-689。 |
| 11. | 邱建良、吳佩珊、姜淑美、林佩蓉(20040600)。與時變動系統性風險之研究：臺灣股票多頭與空頭市場之實證。華岡經濟論叢，3(2)，45-68。 延伸查詢 |
| 12. | Braun, P. A.、Nelson, D. B.、Sunier, A. M.(1995)。Good News, Bad News, Volatility, and Betas。Journal of Finance，50(5)，1575-1603。 |
| 13. | Bollerslev, Tim(1990)。Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized Arch Model。The Review of Economics and Statistics，72(3)，498-505。 |
| 14. | Fama, Eugene F.、Fisher, Lawrence、Jensen, Michael C.、Roll, Richard J.(1969)。The adjustment of stock prices to new information。International Economic Review，10(1)，1-21。 |
| 15. | 倪衍森、鍾雨潼、王武德(20060600)。臺灣證券市場內線交易嚴重嗎？--以臺灣公開資訊觀測站之資訊分析為例。中華管理學報，7(2)，89-100。 延伸查詢 |
| 16. | Lintner, John(1965)。The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets。Review of Economics and Statistics，47(1)，13-37。 |
| 17. | Sharpe, William F.(1964)。Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk。The Journal of Finance，19(3)，425-442。 |
| 18. | Jegadeesh, Narasimhan、Titman, Sheridan(1993)。Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency。The Journal of Finance，48(1)，65-91。 |
| 19. | De Bondt, Werner F. M.、Thaler, Richard H.(1985)。Does the Stock Market Overreact?。The Journal of Finance，40(3)，793-805。 |