Defaultable Options under Imprecise Information__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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來源文獻資料
引文資料

題名：	Defaultable Options under Imprecise Information
書刊名：	證券市場發展季刊
作者：	劉裕宏／姜一銘／王明隆／封之遠
作者(外文)：	Liu, Yu-hong／Jiang, I-ming／Wang, Andrew Ming-long／Feng, Zhi-yuan
出版日期：	2012
卷期：	24:3=95
頁次：	頁183-228
主題關鍵詞：	模糊測度；三角形模糊數；可違約選擇權；不精確資訊；結構性模型；Fuzzy measure；Triangle-type fuzzy number；Defaultable option；Imprecise information；Structural model
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:0 點閱:25

期刊論文
1.	Duffie, D.、Lando, D.(2001)。Term structures of credit spreads with incomplete accounting information。Econometrica，69(3)，633-664。
2.	Johnson, Herb、Stulz, Rene(1987)。The Pricing of Options with Default Risk。Journal of Finance，42(2)，267-280。
3.	Klein, Peter(1996)。Pricing Black-Scholes Options with Correlated Credit Risk。Journal of Banking and Finance，20(7)，1211-1229。
4.	Yoshida, Y.、Yasuda, M.、Nakagami, J.、Kurano, M.(2006)。A new evaluation of mean value for fuzzy numbers and its application to American put option under uncertainty。Fuzzy Sets and Systems，157，2614-2626。
5.	Barberis, Nicholas、Shleifer, Andrei、Vishny, Robert W.(1998)。A model of investor sentiment。Journal of Financial Economics，49(3)，307-343。
6.	Pratt, John W.(1964)。Risk Aversion in the Small and in the Large。Econometrica，32(1/2)，122-136。
7.	Bellman, R. E.、Zadeh, L. A.(1970)。Decision-making in a fuzzy environment。Management Science，17(4)，B141-B164。
8.	Zadeh, Lotfi Asker(1965)。Fuzzy sets。Information and Control，8(3)，338-353。

圖書
1.	Musiela, M.、Rutkowski, M.(2005)。Martingale Methods in Financial Modeling。Martingale Methods in Financial Modeling。New York, NY：Springer。

其他
1.	Abramowitz, M. and I. Stegun(1970)。Handbook of Mathematical Functions。
2.	Agliardi, E. and R. Agliardi(2009)。Fuzzy Defaultable Bonds。
3.	Appadoo, S.(2006)。Pricing Financial Derivatives with Fuzzy Algebraic Models: A Theoretical and Computational Approach。
4.	Bakshi, G., C. Cao and Z. Chen(1997)。Equilibrium Valuation of Foreign Exchange Claims。
5.	Collin-Dufresne, P., R. Goldstein and J. Helwege(2010)。Is Credit Event Risk Priced? Modeling Contagion via the Updating of Beliefs。
6.	Guo, X., R. A. Jarrow and Y. Zeng(2009)。Credit Risk Models with Incomplete Information。
7.	Harrison, J. M(1985)。Brownian motion and Stochastic Flow Systems。
8.	Huang, J. and L. Wu(2004)。Specification Analysis of Option Pricing Models Based on Time-Changed Lévy Processes。
9.	Hui, C. H., C. F. Lo and S. W. Tsang(2003)。Pricing Corporate Bonds with Dynamic Default Barriers。
10.	Hull, J. C. and A. White(1995)。The Impact of Default Risk on the Prices of Options and Other Derivative Securities。
11.	Jarrow, R. A., D. Lando and S. M. Turnbull(1997)。A Markov Model for the Term Structures of Credit Risk Spreads。
12.	Liao, S. L. and H. H. Huang(2005)。Pricing Black-Scholes Options with Correlated Interest Rate Risk and Credit Risk。
13.	Thavaneswaran, A., J. Singh and S. Appadoo(2006)。Option Pricing for Some Stochastic Volatility Models。
14.	Thavaneswaran, A., K. Thiagarajah and S. Appadoo(2007)。Fuzzy Coefficient Volatility Models with Applications。
15.	Wu, W., H. Li and W. Zhang(2010)。A Study of Greek Letters of Currency Option under Uncertainty Environments。
16.	Yoshida, Y., M. Yasuda, J. Nakagami and M. Kurano(2005)。A Discrete-Time American Put Option Model with Fuzziness of Stock Prices。

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