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來源文獻資料
引文資料
題名:
臺灣股市類股輪動策略:投資時鐘之建構與驗證
書刊名:
國立屏東商業技術學院學報
作者:
陳正佑
/
葉俊彥
作者(外文):
Chen, Cheng-yu
/
Ye, Jyun-yan
出版日期:
2013
卷期:
15
頁次:
頁71-103
主題關鍵詞:
投資時鐘
;
類股輪動
;
景氣循環
;
投資策略
;
Investment clock
;
Sector rotation
;
Business-cycles
;
Investment strategies
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
24
點閱:79
期刊論文
1.
林進財、陳啟斌、李秋燕、吳明儒(20060600)。臺灣退休基金資產配置之研究--以公務人員退休撫卹基金為例。管理科學研究,3(1),75-98。
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2.
傅英芬、康信鴻(20081200)。通貨膨脹與臺灣不動產相關類股動能現象之探討。住宅學報,17(2),35-62。
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3.
欒惠德、張曉峒(2006)。季節調整中的春節模型。經濟學季刊,6(2),714-716。
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4.
Israelsen, C. L.(2005)。A refinement to the Sharpe ratio and information ratio。Journal of Asset Management,5(6),423-427。
5.
陳美玲、王凱立、吳家豪(20041200)。臺灣對外直接投資、出口及匯率動態關聯之研究:多變量時間序列模型之應用。農業經濟半年刊,76,109-143。
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6.
徐志宏、周大森(20100400)。近期臺灣景氣循環峰谷之認定。經濟研究,10,1-33。
延伸查詢
7.
Efron, B.(1979)。Bootstrap methods: Another look at the jackknife。The Annals of Statistics,7,1-26。
8.
Taylor, J. B.(1980)。Aggregate dynamics and staggered contracts。Journal of Political Economy,88(1),1-23。
9.
Friedman, M.(1968)。The Role of Monetary Policy。The American Economic Review,58(1),1-17。
10.
King, Robert G.、Plosser, Charles I.、Stock, James H.、Watson, Mark W.(1991)。Stochastic Trends and Economic Fluctuations。American Economic Review,81(4),819-840。
11.
Hodrick, Robert J.、Prescott, Edward C.(1997)。Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation。Journal of Money, Credit and Banking,29(1),1-16。
12.
Campbell, R.、Huisman, R.、Koedijk, K.(2001)。Optimal Portfolio Selection in a Value-at-Risk Framework。Journal of Banking and Finance,25(9),1789-1804。
13.
Sharpe, William F.(1966)。Mutual fund performance。Journal of Business,39(1),119-138。
14.
Farrell, J. L.(1989)。A Fundamental Forecast Approach Superior Asset Allocation。Financial Analysts Journal,45(3),32-38。
會議論文
1.
Okun, A. M.(1962)。Potential GNP: its measurement and significance。The Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association。American Statistical Association。98-104。
研究報告
1.
Nilsson, R.、Gyomai, G.(2008)。Cycle Extraction : A Comparison of the Phase-Average Trend Method, the Hodrick-Prescott and Christiano-Fitzgerald Filters。OECD。
2.
Tsakov, D.、Sonney, F.(2002)。Are Practitioners Right? On the Relative Importance of Industrial Factors in International Stock Returns。
3.
Nawrocki, D.、Carter, W.(1997)。Phase of the Business Cycle and Portfolio Management。
4.
Bry, G.、Boschan, C.(1971)。Cyclical Analysis of Time Series : Selected Procedures and Computer Program。New York, NY:Columbia University Press。
學位論文
1.
吳惠怡(2007)。通貨膨脹率對台灣電子類與金融類股價指數報酬率之影響 -Fisher方程式驗證(碩士論文)。臺灣大學。
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2.
蔡家慧(2008)。油價對台灣類股報酬率影響力分析(碩士論文)。國立中正大學。
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圖書
1.
林曉明(2010)。美林投資時鐘A股市場探討。國信證券。
延伸查詢
2.
林道明(2011)。投資時鐘的新探索。光大證券研究所。
延伸查詢
3.
哈繼銘(2009)。1998-2009年中國經濟週期及資產走勢分析。中國國際金融有限公司研究部。
延伸查詢
4.
Greetham, T.、Hartnett, H.(200411)。The Investment Clock Special Report #1: Making Money From Macro。Merrill Lynch。
5.
Junhua, L.(2008)。Inflation And Industry Returns-A Global Perspective。S&P。
6.
Stovall S.(1996)。Standard and Poorfs Guide to Sector Investing。McGraw-Hill, Inc。
7.
Taylor, J. G.(1998)。Investment Timing and the Business Cycle。U.S.:John Wiley & Sons。
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