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題名:基於M-V模型與M-VaR模型對澳門公務人員公積金投資組合績效評估之研究
書刊名:澳門經濟
作者:朱順和
出版日期:2012
卷期:32
頁次:頁154-165
主題關鍵詞:M-V模型M-VaR模型澳門公務人員公積金制度投資組合績效評估
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期刊論文
1.Dowd, K.(1999)。A VaR Approach to Risk-Return Analysis。The Journal of Portfolio Management,25,60-67。  new window
2.Sharpe, W. F.(1964)。The Sharpe Ratio。The Journal of Business,49-58。  new window
3.Roy, Arthur D.(1952)。Safety First and the Holding of Assets。Econometrica,20(3),431-449。  new window
4.Brinson, Gary P.、Singer, Brian D.、Beebower, Gilbert L.(1991)。Determinants of Portfolio Performance II: An Update。Financial Analysts Journal,47(3),40-48。  new window
5.Jorion, P.(1996)。Risk 2: measuring the risk in value at risk。Financial Analysts Journal,52(6),47-56。  new window
6.Campbell, R.、Huisman, R.、Koedijk, K.(2001)。Optimal Portfolio Selection in a Value-at-Risk Framework。Journal of Banking and Finance,25(9),1789-1804。  new window
7.Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance,7(1),77-91。  new window
8.Sharpe, William F.(1966)。Mutual fund performance。Journal of Business,39(1),119-138。  new window
9.Lintner, John(1965)。The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets。Review of Economics and Statistics,47(1),13-37。  new window
學位論文
1.胡世源(2011)。澳門公務人員公積金投資績效評比之研究(碩士論文)。澳門科技大學,澳門。  延伸查詢new window
圖書
1.符寶玲(2005)。退休基金制度與管理。台北:華泰書局。  延伸查詢new window
2.OECD(2011)。Pension Markets in Focus。Paris:OECD。  new window
單篇論文
1.Treynor, J. L.(1961)。Toward a Theory of the Market Value of Risky Assets。  new window
 
 
 
 
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