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引文資料
題名:
人民幣匯率升貶值預測模型之比較
書刊名:
國立臺灣海洋大學海運學報
作者:
宋慧萍
/
朱經武
作者(外文):
Sung, Hui-ping
/
Chu, Ching-wu
出版日期:
2014
卷期:
23:1
頁次:
頁73-102
主題關鍵詞:
預測
;
匯率
;
人民幣
;
比較性研究
;
Forecasting
;
Exchange rate
;
Renminbi
;
Comparative study
原始連結:
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4
點閱:37
本研究之目的為建立和比較五種單一變數預測方法,並尋找出適用於匯率升貶值最佳的預測方法,以便預測人民幣之每月匯率升貶值數據。研究之資料範圍為2007 年1 月至2011 年12 月。透過古典分解法、三角函數迴歸、季節性虛擬變數、灰預測、及混合型灰預測等五種預測模式,以產生人民幣之五種方法的預測值。藉由實證分析,利用平均絕對誤差(Mean Absolute Error, MAE)、平均絕對誤差百分比(Mean Absolute Percent Error, MAPE)及殘差均方根(Root Mean Squared Error, RMSE)等評估指標比較後,以驗證何者可提供預測最佳之精確度。實證結果發現,人民幣匯率升貶值以古典分解法平均絕對誤差百分比在1%以內最為準確,混合型灰預測平均絕對誤差百分比為1.1849%則排第二。就整體預測方法比較而言,古典分解法擁有最佳的人民幣匯率升貶值之短期預測準確度,顯示此種方法在短期預測中,對人民幣匯率升貶值具有一定程度的預測能力,其次為混合型灰預測。因臺灣為海島型國家高度仰賴進出口貿易經濟發展,易遭受匯率升貶波動、通貨膨脹的影響,故擇與我國經濟合作程度緊密且最重要的出口國中國人民幣匯率預測為主旨。
以文找文
The purpose of this study is to establish and compare five univariate prediction methods to find out the most suitable way of forecasting the monthly RMB exchange rate. The research data were collected from Jan 2007 to Dec, 2011. Through Classical Decomposition, the Trigonometric Model, the Regression Model with Seasonal Dummy Variables, the Grey Forecast, and Hybrid Grey Forecast Model, it has the results of five forecasting models for the exchange rate of RMB. Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Residual (RMSE) and Mean Absolute Percent Error (MAPE) are used to verify whichever provides the best prediction accuracy. Empirical results show that RMB exchange rate predicted by Classical Decomposition method was the most accurate as the MAPE is less than 1%. While the Hybrid Grey Forecast Method was the runner up as the MAPE is 1.1849%. In comparison with five prediction methods, the Classical Decomposition Method has the best short-term accuracy over RMB exchange rate, followed by Hybrid Grey Forecast method. Because Taiwan is an island country, it is highly dependent on import and export trade. Furthermore, Taiwan’s economic development is vulnerable to fluctuations in exchange rates and, inflation. Hence, the currency of our most important export country, RMB, was chosen as the studied subject.
以文找文
期刊論文
1.
Makridakis, S.、Hibon, M.(2000)。The M3-Competition: results, conclusions and implications。International Journal of Forecasting,16(4),451-476。
2.
周大中(20120800)。人民幣國際化之路。臺灣經濟金融月刊,48(8)=571,1-14。
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3.
花佳正(20120200)。美、中貿易角力戰--論人民幣升值對我國產業之挑戰。臺灣經濟研究月刊,35(2)=410,102-108。
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4.
彭文怡、朱經武、曹素春(20061100)。單一變數季節性預測模式比較--以基隆港出口貨櫃為例。國立臺灣海洋大學海運學報,15,33-48。
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5.
彭文怡、朱經武(20071200)。貨櫃吞吐量預測模式之比較研究。航運季刊,16(4),81-102。
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6.
(201210)。兩岸貨幣緊箍咒鬆開之後。貿易雜誌,256。
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7.
彭文怡、朱經武(20060600)。季節性預測模式比較--以臺灣地區國際港埠進口貨櫃預測為例。航運季刊,15(2),21-36。
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8.
Makridakis, S.、Andersen, A.、Carbone, R.、Fildes, R.、Hibon, M.、Lewandowski, R.、Newton, J.、Parzen, E.、Winkler, R.(1982)。The Accuracy of Extrapolation (Time Series) Methods: Results of a Forecasting Competition。Journal of Forecasting,1(2),111-153。
9.
Deng, J. L.(1989)。Introduction of grey system theory。Journal of Grey System,1(1),1-24。
10.
Yokum, J. T.、Armstrong, J. S.(1995)。Beyond Accuracy: Comparison of Criteria Used to Select。International Journal of Forecasting,11(4),591-597。
11.
Chu, C. W.、Zhang, G. P.(2003)。A comparative study of linear and nonlinear models for aggregate retail sales forecasting。International Journal of Production Economics,86(3),217-231。
12.
Tseng, F. M.、Yu, H. C.、Tzeng, G. H.(2001)。Applied hybrid grey model to forecast seasonal time series。Technological Forecasting and Social Change,67,291-302。
13.
Peng, W. Y.、Chu, C. W.(2007)。A Comparative Study of Seasonal Forecasting Models on the Prediction of Container Throughput Volumes。International Journal of Business and Strategy,8(2),52-73。
學位論文
1.
陳學毅(2004)。匯率預測模型績效之研究--時間序列及灰色預測模型之應用(碩士論文)。東海大學。
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2.
邱至中(2003)。長短期匯率預測模式績效之比較(碩士論文)。國立成功大學。
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3.
呂佳芹(2009)。應用時間序列、演化式類神經網路與灰預測方法在匯率預測績效之比較(碩士論文)。朝陽科技大學。
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4.
吳依蒨(2012)。人民幣匯率之動態預測(碩士論文)。國立暨南國際大學。
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5.
施向陽(2001)。匯率變動預測模式之研究(碩士論文)。大葉大學。
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6.
洪秀凰(2005)。應用灰色理論於匯率預測之研究(碩士論文)。義守大學。
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7.
陳鶴文(2009)。應用灰色理論於匯率及股價預測之研究(碩士論文)。正修科技大學。
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8.
曹素春(2006)。單一變數季節性預測模式比較--以基隆港出口貨櫃為例(碩士論文)。國立臺灣海洋大學。
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9.
張嘉玲(2011)。應用灰色理論於匯率預測之研究(碩士論文)。國立高雄應用科技大學。
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10.
張明輝(2007)。人民幣匯率趨勢之預測--以日本、台灣匯率與總體經濟變動關係為例(碩士論文)。輔仁大學。
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11.
黃億文(2012-00-00)。人民幣均衡匯率與匯率失衡之實證研究:動態追蹤資料模型之應用(碩士論文)。國立暨南國際大學。
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12.
楊明松(2003)。人民幣匯率預測之研究--灰馬可夫鏈應用(碩士論文)。大葉大學。
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13.
楊慈珍(2006)。新台幣兌美元匯率波動性預測及其與遠期匯率之關聯性--預測模型比較及納入成交量之探討(碩士論文)。國立臺灣海洋大學。
延伸查詢
14.
葛自祥(2009)。結合獨立成分分析與類神經網路之外匯預測模式:以日圓與美元之匯率為例(碩士論文)。輔仁大學。
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15.
蔡火蓮(2006)。新台幣匯率預測之探討(碩士論文)。國立中山大學。
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16.
李綱紀(2005)。季節性預測模式比較-以台中港進口貨櫃預測為例(碩士論文)。國立臺灣海洋大學。
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17.
曹慧菁(2005)。季節性預測模式比較--以基隆港出口貨櫃預測為例(碩士論文)。國立臺灣海洋大學。
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18.
彭文怡(2008)。台灣國際港口貨櫃吞吐量單一變數預測模型之比較(博士論文)。國立臺灣海洋大學。
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19.
葉中仁(2005)。季節性預測模式比較--以高雄港轉口貨櫃預測為例(碩士論文)。國立臺灣海洋大學。
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圖書
1.
許純君(1999)。預測的原則與應用。台北:台灣西書出版社。
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2.
鄧聚龍(1996)。灰色系統基本方法。湖北:華中理工大學版社。
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3.
Makridakis, S.、Wheelwright, S. C.、Hyndman, R. J.(2008)。Forecasting: Methods and Applications。New York:John Wiley & Sons。
4.
Bowerman, B. L.、O'Connell, R. T.(1993)。Forecasting and Time Series: An Applied Approach。Belmont, California:Duxbury Press。
5.
溫坤禮、黃宜豐、陳繁雄、李元秉、連志峰、賴家瑞(2002)。灰預測原理與應用。臺北:全華科技圖書股份有限公司。
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6.
吳柏林(1995)。時間序列分析導論。臺北:華泰。
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7.
Box, George E. P.、Jenkins, Gwilym M.、Reinsel, Gregory C.(1994)。Time Series Analysis: Forecasting and Control。San Francisco, CA:Holden-Day。
8.
鄧聚龍、郭洪、溫坤禮、張廷政、張偉哲(1999)。灰預測模型方法與應用。臺北:高立圖書公司。
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9.
Box, G. E. P.、Jenkins, G. M.、Reinsel, G. C.(1976)。Time Series Analysis: Forecasting and Control。San Francisco:Holden-Day。
其他
1.
任德亮,李向國,張天偉(2004)。利用直線趨勢方程與三角函數週期性的特點表現的季節變動。
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