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題名：匯率報酬預測績效模型之比較--委託單流量的探討
書刊名：商業現代化學刊
作者：李建慧 引用關係／張珮芬
作者(外文)：Li, Chien-hui／Chang, Pei-fen
出版日期：2014
卷期：7:4
頁次：頁257-274
主題關鍵詞：委託單流量；匯率報酬；預測績效；Exchange rate return；Order flow；Forecasting performance
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期刊論文
1.Evans, M. D. D.、Lyons, R. K.(2005)。Meese-rogoff Redux: Micro-based Exchange-rate Forecasting。American Economic Review Papers and Proceedings，95(2)，405-414。  new window
2.Gradojevic, N.、Yang, J.(2006)。Non-fundamental Exchange Rate Forecasting。Journal of Forecasting，25(4)，227-245。  new window
3.Berger, David W.、Chaboud, Alain P.、Chernenko, Sergey V.、Howorka, Edward、Wright, Jonathan H.(2008)。Order Flow and Exchange Rate Dynamics in Electronic Brokerage System Data。Journal of International Economics，75(1)，93-109。  new window
4.Evans, Martin D. D.、Lyons, Richard K.(2002)。Order Flow and Exchange Rate Dynamics。Journal of Political Economy，110(1)，170-180。  new window
5.Frommel, M.、Mende, A.、Menkhoff, L.(2008)。Order flows, news and exchange rate volatility。Journal of International Money and Finance，27，994-1012。  new window
6.Olowe, R. A.(2009)。Modelling Naira/Dollar Exchange Rate Volatility: Application Of GARCH And Asymmetric Models。International Review of Business Research Papers，5(3)，377-398。  new window
7.Ramzan, S.、Ramzan, S.、Zahid, F. M.(2012)。Modeling and forecasting exchange rate dynamics in pakistan using ARCH family of models。Electronic Journal of Applied Statistical Analysis，5(1)，15-29。  new window
8.Zakoian, J. M.(1994)。Threshold Heteroskedasticity Models。Journal of Economic Dynamics and Control，18(5)，931-955。  new window
9.Laopodis, N. T.(1998)。Asymmetric Volatility Spillovers in Deutsche Mark Exchange Rates。Journal of Multinational Financial Management，8(4)，413-430。  new window
10.Engle, R. F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroske- dasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。  new window
11.Dickey, D. A.、Fuller, W. A.(1979)。Distribution of the Estimates for Autoregressive Time Series with Unit Root。Journal of the American Statistical Association，74(366)，427-431。  new window
12.Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。  new window
13.Nelson, Daniel B.(1991)。Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach。Econometrica: Journal of the Econometric Society，59(2)，347-370。  new window
14.Glosten, Lawrence R.、Jagannathan, Ravi、Runkle, David E.(1993)。On the Relation Between the Expected Value and the Volatility on the Nominal Excess Returns on Stocks。Journal of Finance，48(5)，1779-1801。  new window
15.Evans, M. D.、Lyons, R. K.(2008)。How Is Macro News Transmitted to Exchange Rates?。Journal of Financial Economics，88，26-50。  new window
研究報告
1.Evans, Martin D. D.、Lyons, Richard K.(1999)。Order flow and exchang erate dynamics。  new window
其他
1.Luo, J.(2001)。Market Conditions Order Flow and Exchange Rates Determination，London School of Economics。  new window
2.Cerrato, M.，Kim, H.，MacDonald, R.(2010)。Microstmcture Order Flow: Statistical and Economic Evaluation of Nonlinear Forecasts，University of Glasgow。  new window
 
 
 
 
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