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引文資料
題名:
我國經濟成長率與其構成項目近十年在「定基法」衡量下的當季預測績效綜合評析
書刊名:
臺灣經濟預測與政策
作者:
徐士勛
作者(外文):
Hsu, Shih-hsun
出版日期:
2019
卷期:
49:2
頁次:
頁85-119
主題關鍵詞:
經濟成長率
;
定基法
;
連鎖法
;
景氣循環
;
預測誤差
;
時份資料
;
預測績效
;
Economic growth rate
;
Fixed-based method
;
Chain-linked method
;
Business cycle
;
Forecasting error
;
Vintage
;
Forecasting performance
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
19
點閱:5
針對我國行政院主計總處在每季季中以「定基法」所衡量的實質國内生產毛額及其構成項目的當季成長率預測,此研究從衡量相對變異程度的預測能力指標、變動方向預測正確率、效率性、不偏性以及對應的多變量模型作了完整的預測績效評析。和文獻上的已知研究不同,我們除了分別探討構成項目的成長率預測外,也首度採用從2004年11月至2014年8月所公佈的40個不同時點的「時份資料」進行分析。分析結果顯示,實質國内生產毛額及其構成項目的當季成長率預測在當季實際變動方向上的誤判率平均高達20%以上,前期的景氣狀態與各項目的預測誤差實現值訊息也未被完全有效使用,因此仍有改善預測績效的空間。由於主計總處所採用的預測模型在目前採行的「連鎖法」與原「定基法」間應仍具有一定的相關與連貫性,此研究關於預測變數誤差間及與景氣狀態之間的關聯性多面向且完整的分析結果,應具有作爲進一步改善其預測模型的參考價值。
以文找文
In this study, we systematically evaluate the forecasting performance of the Directorate General of Budget, Accounting and Statistics (DGBAS) of the Executive Yuan in Taiwan. We focus on the current-quarter growth rate forecasts of real GDP and its components (consumer spending, investment, government spending, imports, and exports), which are measured based on a fixed-based method. For the sample period from November 2004 to August 2014, the quarterly data including forecasts and realizations are collected from 40 different vintages. Some important findings are as follows. First, the examination of direction-of-change forecasts indicates that over 20% of DGBAS current-quarter forecasts predicted wrong directions for changes in real GDP and its components from the previous quarter to the target one. Besides, most forecast errors depended on their past values and on the previous economic state; that information was helpful to improve the forecasting performance. Although DGBAS currently constructs the real values via the chain-linked method instead of a fixed-based one, its reference forecasting models and methods are not supposed to be revised too much. Therefore, the results of this paper are expected to be helpful to improve DGBAS's models and methods for forecasting and real GDP and its components.
以文找文
期刊論文
1.
陳宜廷、徐士勛、劉瑞文、莊額嘉(20110300)。經濟成長率預測之評估與更新。經濟論文叢刊,39(1),1-44。
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2.
Holden, K.、Peel, D. A.(1990)。On Testing for Unbiasedness and Efficiency of Forecasts。The Manchester School,58(2),120-127。
3.
Ang, Andrew、Bekaert, Geert、Wei, Min(2007)。Do Macro Variables, Asset Markets, or Surveys Forecast Inflation Better?。Journal of Monetary Economics,54(4),1163-1212。
4.
徐士勛、管中閔、羅雅惠(20051000)。以擴散指標為基礎之總體經濟預測。臺灣經濟預測與政策,36(1),1-28。
延伸查詢
5.
梁國源(19950300)。臺灣兩個主要總體經濟季模型預測能力之評估。經濟論文叢刊,23(1),43-82。
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6.
White, H.(1980)。A Heteroskedasticity-consistent Covariance Matrix and a Direct Test for Heteroskedasticity。Econometrica,48,817-838。
7.
Croushore, D.、Stark, T.(2001)。A Real-Time Data Set for Macroeconomists。Journal of Econometrics,105,111-130。
8.
周大森、林建甫、林世昌(2013)。臺灣主要貿易預測之績效評析--以中華經濟研究院、行政院主計總處與中央研究院經濟研究所為例。臺灣經濟預測與政策,44(1),81-132。
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9.
謝子雄、徐士勛(2012)。臺灣經濟成長率預測在景氣循環中的不對稱行為偏誤現象。經濟論文,40(3),377-416。
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10.
Chang, C.-L.、Franses, P. H.、McAleer, M.(2011)。How Accurate Are Government Forecasts of Economic Fundamentals? The Case of Taiwan。International Journal of Forecasting,27,1066-1075。
11.
Koening, E.、Dolmas, S.、Piger, J.(2003)。The Use and Abuse of Real-Time Data in Economic Forecasting。The Review of Economics and Statistics,85(3),618-628。
12.
Sinclair, T.、Joutz, F.、Stekler, H. O.(2010)。Can the Fed Predict the State of the Economy?。Economics Letters,108(1),28-32。
13.
Sinclair, T.、Stekler, H. O.(2013)。Examining the Quality of Early GDP Component Estimates。International Journal of Forecasting,29(4),736-750。
14.
Sinclair, T.、Stekler, H. O.、Carnow, W.(2015)。Evaluating a Vector of the Fed's Forecasts。International Journal of Forecasting,31(1),157-164。
15.
Xie, Z.、Hsu, S.-H.(2016)。Time Varying Biases and the State of the Economy。International Journal of Forecasting,32(3),716-725。
16.
Pesaran, Hashem H.、Shin, Yongcheol(1998)。Generalized impulse response analysis in linear multivariate models。Economic Letters,58(1),17-29。
17.
Newey, Whitney K.、West, Kenneth D.(1987)。A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix。Econometrica,55(3),703-708。
研究報告
1.
Kishor, K.(2010)。The Superiority of Greenbook Forecasts and the Role of Recessions。
學位論文
1.
陳建安(2015)。臺灣經濟成長率與其組成因子之預測績效評估(碩士論文)。國立政治大學。
延伸查詢
其他
1.
Campbell, S.(2004)。Macroeconomic Volatility, Predictability and Uncertainty in the Great Moderation: Evidence from the Survey of Professional Forecasters。
2.
Tulip, P.(2005)。Has Output Become More Predictable? Changes in Greenbook Forecast Accuracy。
圖書論文
1.
Mincer, Jacob、Zarnowitz, Victor(1969)。The Evaluation of Economic Forecasts。Economic Forecasts and Expectations: Analysis of Forecasting Behavior and Performance。New York:National Bureau of Economic Research。
推文
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