期刊論文| 1. | Qadan, M.、Cohen, G.(2011)。Is It Profitable to Invest According to the VIX Fear Index。Journal of Modern Accounting and Auditing，7(1)，86-90。   |
| 2. | Chen, Shiu-Sheng(2009)。Predicting the bear stock market: Macroeconomic variables as leading indicators。Journal of Banking and Finance，33(2)，211-223。 |
| 3. | 姜淑美、鄭婉秀、邱建良(20030300)。外資交易行為、股市及匯市動態關係之研究。風險管理學報，5(1)，45-64。 延伸查詢 |
| 4. | Sweeney, R. J.、Warga, A. D.(1986)。The Pricing of Interest-Rate Risk: Evidence from the Stock Market。The Journal of Finance，41(2)，393-410。 |
| 5. | 郭玟秀、陳仁龍、邱永金(20100500)。臺指選擇權隱含波動率指標對真實波動率與指數報酬的資訊內涵之研究。創新與管理，7(2)，127-146。 延伸查詢 |
| 6. | Smales, Lee A.(2016)。Time-Varying Relationship of News Sentiment, Implied Volatility and Stock Returns。Applied Economics，48(51)，4942-4960。 |
| 7. | Nyberg, H.(2010)。Dynamic Probit Models and Financial Variables in Recession Forecasting。Journal of Forecasting，29(1/2)，215-230。 |
| 8. | Granger, Clive W. J.(1969)。Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods。Econometrica: Journal of the Econometric Society，37(3)，424-438。 |
| 9. | 李偉銘、吳淑貞、黃啟泰(20150700)。總體經濟變數對臺灣股市之大盤及類股熊市預測表現之探討。經濟研究. 臺北大學經濟學系，51(2)，171-224。 延伸查詢 |
| 10. | Pesaran, M. H.、Shin, Y.(1998)。An autoregressive distributed-lag modelling approach to co-integration analysis。Econometric Society Monographs，31，371-413。 |
| 11. | Pesaran, M. Hashem、Shin, Yongcheol、Smith, Richard J.(2001)。Bounds testing approaches to the analysis of level relationships。Journal of Applied Econometrics，16(3)，289-326。 |
| 12. | Wu, S. J.、Lee, W. M.(2015)。Predicting Severe Simultaneous Bear Stock Markets Using Macroeconomic Variables as Leading Indicators。Finance Research Letters，13，196-204。 |
| 13. | Smales, L. A.(2017)。The Importance of Fear: Investor Sentiment and Stock Market Returns。Applied Economics，49(34)，3395-3421。 |
| 14. | Singh, A.(2016)。On the Linkages between INDIA VIX and US Financial Stress Index。Theoretical Economics Letters，6(1)，68-74。 |
| 15. | Sarwar, G.、Khan, W.(2017)。The Effect of US Stock Market Uncertainty on Emerging Market Returns。Emerging Markets Finance and Trade，53(8)，1796-1811。 |
| 16. | Raunig, B.、Scharler, J.(2010)。Stock Market Volatility and the Business Cycle。Monetary Policy and the Economy，2(10)，54-63。 |
| 17. | Marfatia, H. A.(2020)。Investors' Risk Perceptions in the US and Global Stock Market Integration。Research in International Business and Finance，52(4)。 |
| 18. | Kauppi, H.、Saikkonen, P.(2008)。Predicting US Recessions with Dynamic Binary Response Models。The Review of Economics and Statistics，90(4)，777-791。 |
| 19. | Chopra, M.(2018)。An Analysis of Spillover of Return and Asymmetric Spillover of Volatility between NIFTY and India VIX。South Asian Journal of Management，25(2)，90-116。 |
| 20. | Baker, M.、Wurgler, J.(2006)。Investor Sentiment in the Stock Market。Journal of Economic Perspectives，21(2)，129-152。 |
| 21. | 駱武昌、吳明珊、吳斯偉(20110900)。臺灣、歐洲與美國股市間波動外溢效果。會計與財金研究，4(2)，29-50。 延伸查詢 |
| 22. | 林福來、陳玉芬、白凱任(20121200)。以滾動因果檢定法探討外資交易與股、匯市之動態關係。臺灣金融財務季刊，13(4)，79-105。 延伸查詢 |
| 23. | 李建興、黃玉珂、林依潔(20150600)。VIX指數作為擇時指標之探討--以臺灣與中國股票市場為例。兩岸金融季刊，3(2)，1-25。 延伸查詢 |
| 24. | 林筱鳳、林問一、劉亞秋(2011)。台灣加權股價指數，美國道瓊工業指數與上海綜合指數之連動分析。智慧科技與應用統計學報，9(1)，61-79。 延伸查詢 |
| 25. | 王毓敏、邱炳乾、林家妃、郭于綉(20110800)。股票市場的報酬與波動性外溢效果之探討--以亞洲地區為例。國立屏東商業技術學院學報，13，35-68。 延伸查詢 |
| 26. | 李文雄、陳志鈞、陳君達(20051200)。亞洲主要股市報酬關聯性之研究--以日本股市歷史低點前後為例。企業管理學報，67，1-30。 延伸查詢 |