| 期刊論文| 1. | Black, F.、Derman, E.、Toy, W.(1990)。A One-Factor Model of Interest Rates and Its Application to Treasury Bond Options。Financial Analysts Journal，46(1)，33-39。   | | 2. | Black, F.、Scholes, M.(1973)。The Price of Option and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。 | | 3. | Black, Fischer(1976)。The Pricing of Commodity Contracts。Journal of Financial Economics，3(1/2)，167-179。 | | 4. | 張傳章(19970800)。新奇選擇權。證券暨期貨管理，15(8)，1-19。 延伸查詢 | | 5. | 張傳章、朱立信(19980000)。美式向後看選擇權效率訂價及避險方法之研究。證券市場發展，10(2)=38，63-91。 延伸查詢 | | 6. | Merton, Robert C.(1976)。Option Pricing When Underlying Stock Returns are Discontinuous。Journal of Financial Economics，3(1/2)，125-144。 | | 7. | Chang, C. C.、Chung, S. L.、Yu, M. T.(2002)。Valuation and Hedging of Differential Swaps。Journal of Futures Markets，22(1)，73-94。 | | 8. | Turnbull, Stuart M.(1993)。Pricing and Hedging Diff Swaps。The Journal of Financial engineering，1993(Dec.)，297-333。 | | 9. | 張傳章、張森林、許博翔(20001200)。隨機波動性下障礙選擇權之評價分析。中國財務學刊，8(3)，41-77。 延伸查詢 | | 10. | 張傳章、張森林、廖志峰(20000100)。平均式價格選擇權訂價理論與實例分析。證券市場發展季刊，11(4)=44，23-56。 延伸查詢 | | 11. | Merton, Robert C.(1973)。Theory of Rational Option Pricing。Bell Journal of Economics and Management Science，4(1)，141-183。 | | 12. | Tsao, C. Y.、Chang, C. C.、Lin, C. G.(2003)。Analytic Approximation Formulae for Pricing Forward-Starting Asian Options。Journal of Futures Markets，23(5)，487-516。 | | 13. | Rendleman, Richard J. Jr.、Bartter, Brit J.(1979)。Two State Option Pricing。Journal of Finance，34(5)，1093-1110。 | | 14. | 張傳章、唐英傑(19970700)。差額互換:利率互換之新型契約。證券暨期貨管理，15(7)，1-16。 延伸查詢 | | 15. | Cox, John C.、Ross, Stephen A.、Rubinstein, Mark(1979)。Option Pricing: A Simplified Approach。Journal of Financial Economics，7(3)，229-263。 | 研究報告| 1. | 劉任昌。評論衍生性金融商品教科書與闡述資產訂價基本定理。 延伸查詢 | 圖書| 1. | 謝劍平(2003)。期貨與選擇權：財務工程的入門捷徑。智勝文化。 延伸查詢 | | 2. | McDonald, Robert L.(2003)。Derivatives Markets。Addison Wesley Publishing Company。 | | 3. | Jarrow, R.、Turnbull, S.(2000)。Derivatives Securities。South-Western College Publishing。 | | 4. | 陳威光(2001)。衍生性金融商品--選擇權、期貨與交換。智勝。 延伸查詢 | | 5. | 李存修(1993)。選擇權之交易實務、投資策略與評價模式。台北：財團法人證券暨期貨市場發展基金會。 延伸查詢 | | 6. | Edwards, F. R.、Ma, Cindy W.(1992)。Futures and Options。NY：McGraw-Hill。 | | 7. | 陳松男(1996)。選擇權與期貨：衍生性商品理論與實務。台北：三民。 延伸查詢 | | 8. | Hull, John C.(2015)。Options, Futures, and Other Derivatives。Upper Saddle River, New Jersey：Pearson/Prentice Hall。 | | 9. | 黃昱程(2008)。期貨與選擇權--衍生性金融商品入門經典。華泰文化。 延伸查詢 | | 10. | 朱浩民(1999)。期貨與選擇權。華泰書局。 延伸查詢 | | 11. | 王衡(2012)。權證好好玩。金融研訓院。 延伸查詢 | | 12. | Hull, J.(2013)。Fundamentals of Futures and Options Markets。 | 單篇論文| 1. | 張傳章，王薇楨，林淑貴(2004)。氣候衍生性金融商品個案分析。 延伸查詢 | 圖書論文| 1. | 張傳章、王婷儀(2004)。結構型債券：指數連動型存款。財務金融個案。臺灣金融研訓院。 延伸查詢 | | 2. | 張傳章、葉文琦(2004)。信用風險衍生性金融商品個案分析：以Credit Swaps為例。財務金融個案。臺灣金融研訓院。 延伸查詢 | |