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題名：臺灣景氣狀態之預測
書刊名：臺灣經濟預測與政策
作者：蕭宇翔／林依伶
作者(外文)：Hsiao, Yu-hsiang／Lin, Yi-ling
出版日期：2020
卷期：51:1
頁次：頁1-56
主題關鍵詞：景氣循環；景氣指標；機器學習；Business cycle；Business indicators；Machine learning
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期刊論文
1.Proietti, Tommaso(2005)。New algorithms for dating the business cycle。Computational Statistics & Data Analysis，49(2)，477-498。  new window
2.Stock, James H.、Watson, Mark W.(2003)。How did leading indicator forecasts perform during the 2001 recession?。Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly，89(3)，71-90。  new window
3.Friedman, J. H.(2001)。Greedy function approximation: a gradient boosting machine。Annals of Statistics，29(5)，1189-1232。  new window
4.Estrella, A.(1998)。A New Measure of Fit for Equations with Dichotomous Dependent Variables。Journal of Business & Economic Statistics，16(2)，198-205。  new window
5.Stock, J. H.、Watson, M. W.(2002)。Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes。Journal of Business & Economic Statistics，20(2)，147-162。  new window
6.徐志宏(20120300)。臺灣第12次景氣循環谷底之認定。經濟研究，12，1-44。new window  延伸查詢new window
7.陳淑玲、黃裕烈(20140300)。總體變數之領先、同時與落後性質之認定與指標構成項目之選取--LARS方法的運用。臺灣經濟預測與政策，44(2)，133-170。new window  延伸查詢new window
8.吳懿娟(20070900)。我國殖利率曲線與經濟活動間關係之實證分析。中央銀行季刊，29(3)，23-63。new window  延伸查詢new window
9.Estrella, Arturo、Mishkin, Frederic S.(1998)。Predicting U.S. Recessions: Financial Variables as Leading Indicators。Review of Economics and Statistics，80(1)，45-61。  new window
10.張志揚(20141200)。臺灣地區通膨預期與總體變數動態關係之探討。中央銀行季刊，36(4)，51-74。new window  延伸查詢new window
11.Berge, Travis J.(2015)。Predicting Recessions with Leading Indicators: Model Averaging and Selection over the Business Cycle。Journal of Forecasting，34(6)，455-471。  new window
12.Chauvet, M.、Potter, S.(2005)。Forecasting Recessions Using the Yield Curve。Journal of Forecasting，24(2)，77-103。  new window
13.Nyberg, H.(2010)。Dynamic Probit Models and Financial Variables in Recession Forecasting。Journal of Forecasting，29(1/2)，215-230。  new window
14.徐志宏(20110300)。臺灣景氣指標長期趨勢估計法之研析。經濟研究，11，1-34。new window  延伸查詢new window
15.徐志宏、周大森(20100400)。近期臺灣景氣循環峰谷之認定。經濟研究，10，1-33。new window  延伸查詢new window
16.Berge, T. J.、Jordà, Ò.(2011)。Evaluating the Classification of Economic Activity Into Recessions and Expansions。American Economic Journal: Macroeconomics，3(2)，246-277。  new window
17.Owyang M. T.、Piger, J.、Wall, H. J.(2015)。Forecasting National Recessions Using State Level Data。Journal of Money, Credit and Banking，47(5)，847-866。  new window
18.陳宜廷、謝志昇(20060300)。臺灣實質國民生產毛額年成長率的狀態變化意涵。經濟論文，34(1)，41-91。new window  延伸查詢new window
19.陳淑玲、黃裕烈(20151000)。臺灣景氣基準循環指數之檢討與改進。臺灣經濟預測與政策，46(1)，1-42。new window  延伸查詢new window
20.陳劍虹(20150800)。近年臺灣經濟情勢回顧--第13次景氣循環谷底初探。經濟研究，15，1-26。new window  延伸查詢new window
21.劉欣姿(20130300)。領先指標預測能力之研究。經濟研究，13，79-108。new window  延伸查詢new window
22.Chen, Z.、Iqbal, A.、Lai, H.(2011)。Forecasting the Probability of US Recessions: A Probit and Dynamic Factor Modelling Approach。Canadian Journal of Economics，44(2)，651-672。  new window
23.Christiansen, C.、Eriksen, J. N.、Møller, S. V.(2014)。Forecasting US Recession: The Role of Sentiment。Journal of Banking and Finance，49，459-468。  new window
24.Döpke, Jörg、Fritsche, Ulrich、Pierdzioch, Christian(2017)。Predicting Recessions with Boosted Regression Trees。International Journal of Forecasting，33(4)，745-759。  new window
25.Dueker, M.(1997)。Strengthening the Case for the Yield Curve as a Predictor of U. S. Recessions。Federal Reserve Bank of St. Louis Review，79，41-51。  new window
26.Fornaro, P.(2016)。Forecasting US Recessions with a Large Set of Predictors。Journal of Forecasting，35，477-492。  new window
27.Giusto, Andrea、Piger, Jeremy(2017)。Identifying Business Cycle Turning Points in Real Time with Vector Quantization。International Journal of Forecasting，33(1)，174-184。  new window
28.Gogas, P.、Papadimitriou, T.、Matthaiou, M.、Chrysanthidou, E.(2015)。Yield Curve and Recession Forecasting in a Machine Learning Framework。Computational Economics，45，635-645。  new window
29.Hamilton, James D.(2011)。Calling Recessions in Real Time。International Journal of Forecasting，27(4)，1006-1026。  new window
30.Hand, D. J.、Vinciotti, V.(2003)。Local versus Global Models for Classification Problems: Fitting Models Where It Matters。American Statistician，57(2)，124-131。  new window
31.Liu, W.、Moench, E.(2016)。What Predicts U.S. Recessions?。International Journal of Forecasting，32(4)，1138-1150。  new window
32.Long, P. M.、Servedio, R. A.(2010)。Random Classification Noise Defeats All Convex Potential Boosters。Machine Learning，78，287-304。  new window
33.Ng, S.(2014)。Viewpoint: Boosting Recessions。Canadian Journal of Economics，47(1)，1-34。  new window
34.Raileanu, L. E.、Stoffel, K.(2004)。Theoretical Comparison between the Gini Index and Information Gain Criteria。Annals of Mathematics and Artificial Intelligence，41，77-93。  new window
35.Ward, F.(2017)。Spotting the Danger Zone: Forecasting Financial Crises with Classification Tree Ensembles and Many Predictors。Journal of Applied Econometrics，32(2)，359-378。  new window
36.Kauppi, Heikki、Saikkonen, Pentti(2008)。Predicting U.S. Recessions with Dynamic Binary Response Models。Review of Economics and Statistics，90(4)，777-791。  new window
37.Breiman, Leo(2001)。Random Forests。Machine Learning，45(1)，5-32。  new window
研究報告
1.徐之強、黃裕烈(2005)。運用領先指標預測景氣變化之研究。行政院經濟建設委員會。  延伸查詢new window
2.Nilsson, Ronny、Gyomai, Gyorgy(2011)。Cycle Extraction: A Comparison of the Phase Average Trend Method, the Hodrick-Prescott and Christiano-Fitzgerald Filters。  new window
3.Wright, J. H.(2006)。The yield curve and predicting recessions。Washington, DC：Board of Governors of Federal Reserve System。  new window
4.徐之強、葉錦徽(2009)。臺灣消費者信心指數與景氣循環關係之探討。  延伸查詢new window
5.Raffinot, T.(2016)。Investing through Economic Cycles with Ensemble Machine Learning Algorithms。Université Paris-Dauphine。  new window
圖書
1.Han, J. W.、Kamber, M.、Pei, J.(2012)。Data Mining: Concepts and Techniques。Waltham, MA：Morgan Kaufmann。  new window
2.Hastie, T.、Tibshirani, R.、Friedman, J. H.(2009)。The elements of statistical learning。Springer。  new window
其他
1.Kauppi, H.(2008)。Yield-Curve Based Probit Models for Forecasting U.S. Recessions: Stability and Dynamics。  new window
2.Ridgeway, G.(2012)。Generalized Boosted Models: A Guide to the GBM Package，https://pdfs.semanticscholar.org/a3f6/d964ac323b87d2de3434b23444cb774a216e.pdf。  new window
 
 
 
 
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