期刊論文| 1. | 詹世煌、許溪南、謝宗祐(20030700)。股價波動性之影響因素。風險管理學報，5(2)，167-193。 延伸查詢 |
| 2. | Roll, R.(1988)。R2。Journal of Finance，43(3)，541-566。  |
| 3. | Gulen, Huseyin、Mayhew, Stewart(2000)。Stock Index Futures Trading and Volatility in International Equity Markets。The Journal of Futures Markets，20(7)，661-685。 |
| 4. | 王高文、毛維凌(20040300)。單一方程式共整合-GARCH模型：臺灣股市之實證研究。經濟論文叢刊，32(1)，1-24。 延伸查詢 |
| 5. | 邱天佑(20031100)。金融控股公司上市前後股價變動之研究。大漢學報，18，107-120。 延伸查詢 |
| 6. | 余尚武、吳嘉欽(20000800)。股價指數期貨對股票市場波動性的影響。企業管理學報，47，135-160。 延伸查詢 |
| 7. | French, Kenneth R.、Roll, Richard(1986)。Stock Return Variances: The Arrival of Information and The Reaction of Traders。Journal of Financial Economics，17(1)，5-26。 |
| 8. | Antoniou, A.、Holmes, P.(1995)。Futures trading, information and spot price volatility: evidence for the FTSE-100 stock index futures contract using GARCH。Journal of Banking & Finance，19，117-129。 |
| 9. | 陳厚侗(19840100)。決定股價的基本因素。證券管理，2(1)，61-65。 延伸查詢 |
| 10. | Poon, W. P. H.、Fung, H. G.(2000)。Red chips or H shares: which China-backed securities process information the fastest?。Journal of Multinational Financial Management，10，315-343。 |
| 11. | 莊益源、張鐘霖、王祝三(20030600)。波動率模型預測能力的比較--以臺指選擇權為例。臺灣金融財務季刊，4(2)，41-63。 延伸查詢 |
| 12. | 王文宇(20010600)。建構我國金融控股公司法制相關問題之研究。臺灣金融財務季刊，2(2)，33-54。 延伸查詢 |
| 13. | Lee, S. B.、Ohk, K. Y.(1992)。Stock Index Futures Listing and Structural Change in Time-Varying Volatility。Journal of Future Market，12，493-509。 |
| 14. | Pericli, A.、Koutmos, G.(1997)。Index Futures and Options and Stock Market Volatility。Journal of Futures Markets，17(8)，957-974。 |
| 15. | McMillan, D.、Speight, A.、Apgwilym, O.(1998)。Forecasting UK stock market volatility。Applied Financial Economics，10(4)，435-448。 |
| 16. | 高櫻芬、呂仁廣、林建甫(20010400)。變異數結構改變的SWARCH模型估計：臺灣股價報酬之實證研究。證券市場發展季刊，13(1)=49，63-98。 延伸查詢 |
| 17. | Kasch-Haroutounian, M.、Price, S.(2002)。Volatility in the Transition Markets of Central Europe。Applied Financial Economics，14，93-105。 |
| 18. | Culter, M.、Poterba, J. M.、Summers, L. H.(1989)。What Moves Stock Prices。Journal of Portfolio Management，15，4-12。 |
| 19. | Kearney, Colm、Daly, Kevin(1998)。The Causes of Stock Market Volatility in Australia。Applied Financial Economics，8，597-605。 |
| 20. | Chiang, Min Hsien、Wang, Cheng Yu(2002)。The Impact of Future Trading on Spot Index Volatility: Evidence for Taiwan Index Futures。Applied Economics Letters，9(6)，381-385。 |
| 21. | Baldauf, B.、Santoni, G. J.(1991)。Stock Price Volatility: Some Evidence from An ARCH Model。Journal of Futures Markets，11(2)，191-200。 |
| 22. | Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。 |
學位論文| 1. | 郭貞伶(2002)。金融控股公司經營績效評估之研究(碩士論文)。國立中山大學。 延伸查詢 |
| 2. | 陳美玲(2002)。金融控股公司法對我國金融業之財富與風險效果分析(碩士論文)。朝陽科技大學。 延伸查詢 |
| 3. | 林政緯(2004)。台灣地區金融控股公司績效評估之研究(碩士論文)。真理大學。 延伸查詢 |
| 4. | 陳功業(1998)。台灣股票市場波動性之研究(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 5. | 王藝蓉(2003)。金融控股公司設立對股東財富之影響(碩士論文)。國立成功大學。 延伸查詢 |
| 6. | 何如茵(2002)。台灣金融控股公司申設宣告效果之研究(碩士論文)。銘傳大學。 延伸查詢 |
| 7. | 王耀輝(1996)。臺灣股票市場加權指數與交易量日內行為之研究：時間數列相關模型之綜合應用(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 8. | 陳燕輝(2002)。我國實施金融控股公司制度對金融股股價影響之研究(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。 延伸查詢 |
| 9. | 楊大龍(2001)。台灣上市與上櫃股票市場其股價報酬波動性之外溢效果實證研究(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 |