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題名：實施揭露未成交五檔價量資訊對流動性的影響
書刊名：全球商管研究
作者：林秋發／林佳緩
作者(外文)：Lin, Chiou-fa／Lin, Chia-huan
出版日期：2009
卷期：4:1
頁次：頁61-78
主題關鍵詞：買賣價差；資訊不對稱；透明度；流動性；深度；Bid-ask spread；Information asymmetric；Transparency；Liquidity；Depth
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期刊論文
1.Brockman, Paul、Chung, Dennis Y.(1999)。Bid-Ask Spread Components in an Order-Driven Environment。Journal of Financial Research，22(2)，227-246。  new window
2.Bessembinder, H.、Maxwell, William、Venkataraman, Kumar(2006)。Market transparency, liquidity externalities, and institutional trading costs in corporate bonds。Journal of Financial Economics，82(2)，251-288。  new window
3.Handa, P.、Schwartz, R. A.、Tiwari, A.(1998)。The ecology of an order-driven market。Journal of Portfolio Management，24(2)，47-55。  new window
4.Demesetz, H.(1968)。The Costs of Transacting。Quarterly Journal of Economics，82(1)，33-53。  new window
5.Harris, L.(1990)。Estimation of stock price variances and serial covariances from discrete observations。Journal of Financial and Quantitative Analysis，25，292-306。  new window
6.Khan, W. A.、Baker, H. K.(1993)。Unlisted trading privileges, liquidity and stock returns。Journal of Financial Research，16(3)，221-236。  new window
7.Lee, C. M. C.、Mucklow, B.、Ready, M. J.(1993)。Spreads, depths, and impact of earnings information: An intraday analysis。Review of Financial Studies，6，345-374。  new window
8.Shen, P.、Starr, R. M.(2002)。Market makers' supply and pricing of financial market liquidity。Economics Letters，76，53-58。  new window
9.Pirrong, C.(1996)。Market quality and depth on computerized and open outcry trading system: a comparison of DBT and LIFFE bund contracts。The Journal of Financial Markets，19，110-126。  new window
10.Huang, R. D.、Stoll, H. R.(1996)。Dealer Versus Auction Markets: a Paired Comparison of Execution on NASDAQ and the NYSE。Journal of Financial Economics，41(3)，313-357。  new window
11.Lin, Ji-Chai、Sanger, Gary C.、Booth, Geoffrey G.(1995)。Trade size and components of the bid-ask spread。Review of Financial Studies，8(4)，1153-1183。  new window
12.Cooper, S. Kerry、Groth, J. C.、Avera, W. E.(1985)。Liquidity, exchange listing and common stock performance。Journal of Economics and Business，37(1)，19-33。  new window
13.Ahn, Hee-Joon、Bae, Kee-Hong、Chan, Kalok(2001)。Limit Orders, Depth and Volatility: Evidence from the Stock Exchange of Hong Kong。Journal of Finance，56(2)，767-788。  new window
14.Madhavan, Ananth、Porter, David、Weaver, Daniel(2005)。Should securities markets be transparent?。Journal of Financial Markets，8(3)，265-287。  new window
研究報告
1.李志宏(2002)。市場微結構、流動性與交易者行為之研究（1/2） (計畫編號：NSC90-2416-H-004-046)。  延伸查詢new window
2.李志宏(2004)。資訊揭露前後交易者交易行為與流動性之研究：以台灣股市為例 (計畫編號：NSC91-2416-H-004-015)。  延伸查詢new window
3.李志宏(2005)。市場微結構、流動性與交易者行為之研究（2/2） (計畫編號：NSC93-2416-H-004-003)。  延伸查詢new window
4.周行一、劉玉珍、李志宏、李怡宗(1999)。台灣證券交易所集合競價制度下二檔限制之影響。  延伸查詢new window
5.柯美珠(2005)。資訊揭露與日內股價行為：台灣股票市場之實證研究 (計畫編號：NSC93-2416-H-167-009)。  延伸查詢new window
6.林秋發(2008)。透明度與流動性 (計畫編號：NSC96-2416-H-150-003)。  延伸查詢new window
學位論文
1.王裕翔(2004)。限價單，市場深度的實證研究--以台灣證券市場為例(碩士論文)。國立清華大學。  延伸查詢new window
2.林秋發(2005)。微結構雜訊交易與市場績效(博士論文)。國立中央大學。new window  延伸查詢new window
3.柯美珠(2003)。升降單位機制影響日內股票價格行為之研究(博士論文)。國立台灣科技大學。new window  延伸查詢new window
4.陳怡靜(2003)。興櫃市場交易機制與成本分析(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
5.曾文杰(2000)。報價導向交易系統市場流動性的探討-美國 NYSE和Nasdaq股市的實証分析(碩士論文)。國立臺北大學。  延伸查詢new window
6.邱敬貿(2006)。台灣股票市場日內市場深度與股價行為之研究(碩士論文)。東海大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Harris, Larry(2003)。Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners。New York, NY：Oxford University Press。  new window
 
 
 
 
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