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題名：The Return Distribution, Properties, and Optimal Strike Price for the Portfolio Insurance Strategy
書刊名：期貨與選擇權學刊
作者：許溪南
作者(外文)：Hsu, Hsinan
出版日期：2013
卷期：6:2
頁次：頁73-103
主題關鍵詞：投資組合保險；報酬分配；左尖峰截尾的常態分配；特性；最適履約價；Portfolio insurance；Return distribution；Left-peaked and truncated normal distributions；Properties；Optimal strike price
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期刊論文
1.Barr, D.R.、E.T. Sherrill(1999)。Mean and Variance of Truncated Normal Distributions。The American Statistician，53(4)，357-361。  new window
2.Bookstaber, R.、Clarke, R.(1983)。An Algorithm to Calculate the Return Distribution of Portfolios with Option Positions。Management Science，29(4)，419-429。  new window
3.Bookstaber, R.、R. Clarke(1985)。Problems in Evaluating the Performance of Portfolios with Option。Financial Analysts Journal，41(1)，48-62。  new window
4.Ferguson, R.(1993)。Some Formulas for Evaluating Two Popular Option Strategies。Financial Analysts Journal，49(5)，71-76。  new window
5.Merton, R. C.、Scholes, M. S.、Gladstein, M. L.(1982)。The Returns and Risk of Alternative Put Option Portfolio Investment Strategies。Journal of Business，55(1)，1-55。  new window
6.Yip, H.Y.K.(2009)。A Spreadsheet Application to Evaluate the Performance of Protective Puts。Journal of Economics and Finance Education，8(1)，29-37。  new window
7.Clarke, Roger G.、Arnott, Robert D.(1987)。The Cost of Portfolio Insurance: Tradeoffs and Choices。Financial Analysts Journal，43(6)，35-48。  new window
8.Goodwin, T. H.(1998)。The Information Ratio。Financial Analysts Journal，54(4)，34-43。  new window
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12.Jones, C. S.(2006)。A Nonlinear Factor Analysis of S&P 500 Index Option Returns。Journal of Finance，61(5)，2325-2363。  new window
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會議論文
1.Johnson, A C.、N.T. Thomopoulos(2002)。Use of the Left-Truncated Normal Distributions for Improving Achieved Service Level。San Diego, California。2033-2041。  new window
研究報告
1.Bondarenko, O.(2003)。Why are put options so expensive?。University of Illinois at Chicago。  new window
圖書
1.Schneider, H.(1986)。Truncated and Censored Samples from Normal Distributions。New York：Marcel Dekker。  new window
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