期刊論文| 1. | Rubinstein, Mark(1984)。A simple formula for the expected rate of return of an option over a finite holding period。Journal of Finance，39(5)，1503-1509。   |
| 2. | 許溪南、林昭賢、陳浚泓(20051200)。B-S模式與隨機波動性定價模式之比較：臺指選擇權之實證。中山管理評論，13(4)，837-871。 延伸查詢 |
| 3. | Bondarenko, Oleg(2014)。Why are Put Options so Expensive?。Quarterly Journal of Finance，4(3)，(1450015)1-(1450015)50。 |
| 4. | Broadie, Mark、Chernov, Mikhail、Johannes, Michael(2009)。Understanding Index Option Returns。Review of Financial Studies，22(11)，4493-4529。 |
| 5. | Coval, J. D.、Shumway, T.(2001)。Expected Option Returns。Journal of Finance，56(3)，983-1009。 |
| 6. | Jones, C. S.(2006)。A Nonlinear Factor Analysis of S&P 500 Index Option Returns。Journal of Finance，61(5)，2325-2363。 |
| 7. | 許溪南、何怡滿、許羽呈(20120600)。臺指選擇權預期報酬率之探討。證券市場發展，24(2)=94，179-214。 延伸查詢 |
| 8. | 傅瑞彬、陳松男、吳庭斌(20090600)。選擇權賣方有利可圖嗎：加價利益的觀點。臺大管理論叢，19(2)，57-74。 延伸查詢 |
| 9. | 許溪南(20151200)。Options Trading, Buy Side or Sell Side? Theoretical Analysis and Interpretation。期貨與選擇權學刊，8(3)，97-148。 |
| 10. | Santa-Clara, Pedro、Saretto, Alessio(2009)。Option Strategies: Good Deals and Margin Calls。Journal of Financial Markets，12(3)，391-417。 |
| 11. | Wilkens, Sascha(2007)。Option returns versus asset-pricing theory: Evidence from the European option market。Journal of Derivatives and Hedge Funds，13，170-176。 |
| 12. | 許江河、唐繼舜(20120600)。波動門檻值在賣出勒式策略應用之研究--以臺指選擇權為例。國立虎尾科技大學學報，30(4)，19-26。 延伸查詢 |
| 13. | Rendleman, R. J. Jr.(1999)。Option investment from a risk-return perspective。The Journal of Portfolio Management，25(5)，109-121。 |
| 14. | 許溪南(20130500)。On the Option Expected Return and Risk Characteristics。期貨與選擇權學刊，6(1)，59-90。 延伸查詢 |
| 15. | Lintner, John(1965)。The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets。Review of Economics and Statistics，47(1)，13-37。 |
| 16. | Cox, John C.、Ross, Stephen A.、Rubinstein, Mark(1979)。Option Pricing: A Simplified Approach。Journal of Financial Economics，7(3)，229-263。 |