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題名：保險公司生死合險保單匯率風險避險分析：考量無本金遠期匯率及匯率選擇權
書刊名：中國統計學報
作者：楊曉文／張安興／呂學翰／林士貴
作者(外文)：Yang, Sharon S.／Chang, An-hsing／Lu, Hsueh-han／Lin, Shih-kuei
出版日期：2022
卷期：60:2
頁次：頁125-161
主題關鍵詞：匯率風險管理；資產負債管理；生死合險保單；利率風險；死亡風險；Exchange rate hedging；Asset-liability management；Endowment policy；Interest rate risk；Mortality risk
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期刊論文
1.Tzeng, L. Y.、Wang, J. L.、Soo, J. H.(2000)。Surplus Management under a Stochastic Process。Journal of Risk and Insurance，67(3)，451-462。  new window
2.Brenner, R. J.、Kroner, K. F.(1995)。Arbitrage, Cointegration, and Testing the Unbiasedness Hypothesis in Financial Markets。Journal of Financial and Quantitative Analysis，30(1)，23-42。  new window
3.Garman, Mark B.、Kohlhagen, Steven W.(1983)。Foreign currency option values。Journal of International Money and Finance，2(3)，231-237。  new window
4.曾芳美、曾國雄、袁建中、虞孝成(2001)。Fuzzy ARIMA Model for Forecasting the Foreign Exchange Market。Fuzzy Sets and Systems，118(1)，9-19。  new window
5.Cadenillas, A.、Zapatero, F.(1999)。Optimal Central Bank Intervention in the Foreign Exchange Market。Journal of Economic Theory，87(1)，218-242。  new window
6.Lee, Ronald D.、Carter, Lawrence R.(1992)。Modeling and forecasting US mortality。Journal of the American Statistical Association，87(419)，659-671。  new window
7.Vasicek, Oldrich Alfonso(1977)。An Equilibrium Characterization of the Term Structure。Journal of Financial Economics，5(2)，177-188。  new window
8.Cox, Samuel H.、Lin, Yijia、Wang, Shaun S.(2006)。Multivariate Exponential Tilting and Pricing Implications for Mortality Securitization。Journal of Risk and Insurance，73(4)，719-736。  new window
9.Brandt, M. W.、Santa-Clara, P.(2006)。Dynamic portfolio selection by augmenting the asset space。The Journal of Finance，61(5)，2187-2217。  new window
10.Dash, M.、Kodagi, M.、Vivekanand, B. Y.、Babu, N.(2008)。An empirical study of forex risk management strategies。Indian Journal of Finance，2(8)。  new window
11.Ngai, A.、Sherris, M.(2011)。Longevity risk management for life and variable annuities: The effectiveness of static hedging using longevity bonds and derivatives。Insurance: Mathematics and Economics，49(1)，100-114。  new window
12.Nolde, N.、Parker, G.(2014)。Stochastic analysis of life insurance surplus。Insurance: Mathematics and Economics，56，1-13。  new window
13.Thornton, D. L.(1989)。Tests of covered interest rate parity。Federal Reserve Bank of St. Louis Review，71(4)，55-66。  new window
會議論文
1.Croghan, J.、Jackman, J. K.、Min, K. J.(2017)。Estimation of geometric Brownian motion parameters for oil price analysis。Industrial and Systems Engineering Conference，1858-1863。  new window
2.Frees, E. W.(1990)。Stochastic life contingencies with solvency considerations。2nd Conference in Actuarial Science and Finance。  new window
學位論文
1.Bernal, V.(2016)。Calibration of the Vasicek model: An step by step guide(博士論文)。  new window
2.胡明憶(2016)。保險業外匯價格變動準備金之研究(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
3.林偉翔(2015)。考量死亡、利率、脫退與流動性風險下生死合險契約之盈餘分析(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
其他
1.彭禎伶(20220117)。壽險錢進海外65％上限不變，https://ctee.com.tw/news/finance/582379.html。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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