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來源文獻資料
題名:
Are Variance and Tail Risk Premiums Informative in Volatility Forecasting for Taiwan Stock Market Returns?
書刊名:
期貨與選擇權學刊
作者:
賴奕豪
/
王翊全
作者(外文):
Lai, Yi-hao
/
Wang, Yi-chiuan
出版日期:
2023
卷期:
16:2
頁次:
頁(2)1-(2)34
主題關鍵詞:
波動預測
;
變異數風險溢酬
;
尾部風險溢酬
;
Volatility forecasting
;
Realized EGARCH
;
Variance risk premium
;
Tail risk premium
;
VIX
原始連結:
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