期刊論文| 1. | Galai, D.(1983)。The components of the return from hedging options against stick。Journal of Business，56(1)，45-54。   |
| 2. | Green, T. C.、Figlewski, S.(1999)。Market Risk and Model Risk for a Financial Institution Writing Options。Journal of Finance，54(4)，1465-1499。 |
| 3. | Nawrocki, D. N.(1999)。A Brief History of Downside Risk Measures。Journal of Investing，8(3)，9-25。 |
| 4. | Boyle, P. P.、Vorst, T.(1992)。Option replication in discrete time with transaction costs。Journal of Finance，47(1)，271-293。 |
| 5. | Whalley, A. E.、Wilmott, P.(1997)。An asymptotic analysis of an optimal hedging model for option pricing with transaction costs。Mathematical Finance，7(3)，307-324。 |
| 6. | Renault, E.、Touzi, N.(1996)。Option Hedging and Implied Volatilities in a Stochastic Volatility Model。Mathematical Finance，6(3)，279-302。 |
| 7. | 林丙輝、王明傳(20010400)。臺灣證券市場股票認購權證評價與避險之實證研究。證券市場發展，13(1)=49，1-29。 延伸查詢 |
| 8. | 周行一、李怡宗、李志宏、劉玉珍、陳麗雯(20000400)。臺灣證券交易所認購權證價格與標的股票價格關係之研究。證券市場發展，12(1)=45，109-146。 延伸查詢 |
| 9. | 陳松男(19991100)。在間斷性避險及交易成本下的選擇權評價模型：以實務觀點修正理論。風險管理學報，1(2)，41-52。 延伸查詢 |
| 10. | Boyle, P. P.、Emanuel, D.(1980)。Discretely Adjusted Option Hedges。Journal of Financial Economics，8，259-282。 |
| 11. | Grannan, E. R.、Swindle, G. H.(1996)。Minimizing Transaction Costs of Option Hedging Strategies。Mathematical Finance，6(4)，341-364。 |
| 12. | Leland, H. E.(1985)。Option Pricing and Replication with Transaction Costs。Journal of Finance，40，1283-1301。 |
| 13. | Toft, K. B.(1996)。On the Mean-Variance Tradeoff in Option Replication with Transactions Costs。Journal of Financial and Quantitative Analysis，31(2)，232-263。 |
| 14. | Bawa, Vijay S.、Lindenberg, Eric B.(1977)。Capital Market Equilibrium in a Mean-lower Partial Moment Framework。Journal of Financial Economics，5(2)，189-200。 |
| 15. | Duarte, A. M. Jr.(1998)。Optimal Value at Risk Hedge Using Simulation Methods。Derivatives Quarterly，5(2)，67-75。 |
| 16. | Black, Fischer、Scholes, Myron(1972)。The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency。Journal of Finance，27(2)，399-417。 |