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引文資料
題名:
A Study on the Termination Behaviors of Residential Mortgages in Taiwan
書刊名:
農業經濟半年刊
作者:
林左裕
作者(外文):
Lin, Calvin Tsoyu
出版日期:
2004
卷期:
76
頁次:
頁169-195
主題關鍵詞:
抵押貸款終止
;
違約
;
提前清償
;
競爭風險模型
;
Mortgage termination
;
Default
;
Prepayment
;
Competing risks model
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
6
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
5
共同引用:
19
點閱:62
一般而言,關於借款人違約及提前償還行為或不動產抵押債權證券評價之研究,多為個別行為之探討,鮮少針對整個抵押貸款終止之情況,即借款人違約及提前償還行為進行整體分析。本研究以整體角度研究台灣住宅貸款借款人違約及提前清償之行為,採競爭風險(Competing Risk) 模型探討影響個別住宅不動產抵押貸款終止行為之因素。實證結果顯示貸款條件,如貸款成數、還款壓力、及地域上之差異對借款人違約及提前償還之行為有顯著之關係;而總體變數,包括失業率、離婚率及1997 年亞洲金融風暴亦對借款人違約行為影響甚大。此外,兩個選擇權變數對借款人違約及提前償還行為,亦為關鍵因素。而地域性對借款人違約行為與借款人提前償還行為呈同向之變動,此結果隱含借款人違約行為及提前償還之行為,並不會因借款人戶籍所在地為都市或非都市而有所差異。
以文找文
Traditionally, mortgage default or prepayment behaviors are mostly studied individually through non-competing risks models in Taiwan, which have been criticized as misleading. This study is the first to construct a unified model to explore the mortgage prepayment and default behavior in Taiwan. The competing risk model (CRM) is employed to investigate factors influencing mortgage termination. Empirical results show that such elements of mortgage contracts as loan to value (LTV) ratio, payment to income (PTI) ratio, and regional variation are crucial elements to mortgage termination. Some macro factors, such as unemployment, divorce rates, and distinctive decline of macro economy are significant to mortgage default. Furthermore, two option variables, i.e., changes in interest rates and housing prices, are critical to mortgage prepayment and default, respectively.
以文找文
期刊論文
1.
劉展宏、張金鶚(20010200)。購屋貸款提前清償行為之研究。住宅學報,10(1),29-49。
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2.
李桐豪、呂美慧(20000900)。金融機構房貸客戶授信評量模式分析--Logistic迴歸之應用。臺灣金融財務季刊,1(1),1-20。
延伸查詢
3.
Deng, Y. H.(1997)。Mortgage Termination: An Empirical Hazard Model with Stochastic Term Structure。Journal of Real Estate Finance and Economics,14(3),309-331。
4.
Green, Jerry、Shoven, John B.(1986)。The Effects of Interest Rates on Mortgage Prepayments。The Journal of Money, Credit, and Banking,18(1),41-59。
5.
Lawrence, Edward C.、Smith, L. Douglas、Rhoades, Malcolm(1992)。An Analysis of Default Risk in Mobile Home Credit。Journal of Banking & Finance,16(2),299-312。
6.
Kau, J. B.、Keenan, D. C.(1999)。Patterns of Rational Default。Regional Science and Urban Economics,29(6),765-785。
7.
Pavlov, A. D.(2001)。Competing Risks of Mortgage Termination: Who Refinances, Who Moves, and Who Defaults?。The Journal of Real Estate Finance and Economics,23(2),185-211。
8.
Peristiani, S.、Bennett, P.、Monsen, G.、Peach, R.、Raiff, J.(1997)。Effects of Household Creditworthiness on Mortgage Refinancings。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review,83-103。
9.
Seuyoshi, G.(1992)。Semiparametric Proportional Hazard Estimation of Competing Risks Model with Time-varying Covariates。The Journal of Econometrics,51,25-58。
10.
Ambrose, B. W.、Capone, C. A.(2000)。The Hazard Rates of First and Second Defaults。The Journal of Real Estate Finance and Economics,20(3),275-293。
11.
Archer, W. R.、Ling, D. C.、McGill, G. A.(1996)。The Effect of Income and Collateral Constraints on Residential Mortgage Terminations。Regional Science and Urban Economics,26(3/ 4),235-261。
12.
Calhoun, C. A.、Deng, Yongheng(2002)。A Dynamic Analysis of Fixed- and Adjustable-rate Mortgage Terminations。The Journal of Real Estate Finance and Economics,24(1/ 2),9-33。
13.
Deng, Yongheng、Quigley, J. M.、Van Order, R.(1996)。Mortgage Default and Low Downpayment Loans: The Costs of Public Subsidy。Regional Science and Urban Economics,26(3/ 4),263-285。
14.
Deng, Yongheng、Quigley, J. M.、Van Order, R.、Deng, Y. H.(2000)。Mortgage Terminations, Heterogeneity and the Exercise of Mortgage Options。Econometrica,68(2),275-307。
會議論文
1.
Lin, T. C.、Liu, C. K.(2003)。The Application of Logit Model on the Default Behavior of Consumers' Loans in Taiwan。沒有紀錄。
2.
盧秋玲、Kuo, T. L.(2000)。Prepayment and Delay Payment of Taiwan Residential Mortgages。沒有紀錄。
3.
Ambrose, B. W.、Sanders, A. B.(2001)。Commercial Mortgage-backed Securities: Prepayment and Default。沒有紀錄。
研究報告
1.
Ciochetti, B. A.、Lee, G.、Shilling, J.、Yao, R.(2001)。A Proportional Hazards Model of Commercial Mortgage Default with Originator Bias。沒有紀錄。
2.
Follain, J. R.、Huang, Vivian Wenyi、Ondrich, J.(1999)。Stay, Pay or Walk Away: A Hazard Rate Analysis of FHA-insured Multifamily Mortgage Terminations。沒有紀錄。
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