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外文摘要
引文資料
題名:
住宅抵押貸款違約之研究--影響因素之顯著性分析
書刊名:
臺灣土地研究
作者:
楊顯爵
/
林左裕
/
陳宗豪
作者(外文):
Yang, Peter Hsien-chueh
/
Lin, Calvin Tsoyu
/
Chen, Tsung-hao
出版日期:
2008
卷期:
11:2
頁次:
頁1-36
主題關鍵詞:
住宅抵押貸款
;
AIC訊息指標
;
BIC訊息指標
;
接受者作業特徵曲線
;
Residential mortgage
;
Akikes' information criterion
;
AIC
;
Bayesian information criterion
;
BIC
;
Receiver operating characteristics curve
;
ROC curve
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(
5
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
5
共同引用:
58
點閱:43
我國於2002 年通過「金融資產證券化條例」後,銀行業資產中佔大宗之不動產抵押債權將可重新包裝後以證券之型態售出,在目前國內金融資產證券化機制中尚無保證或保險之配套要求下,影響不動產抵押債權評價最重要的影響因子為借款人違約,也因此引發市場對不動產抵押債權價格衡量及風險評估之重視。本研究旨在應用羅吉斯迴歸模型探討影響國內不動產抵押債權違約之因素及其重要性。在蒐集資料時特別考量國內某大型行庫之住宅貸款「已結案」資料,以免低估違約機率,並採用Akaike’s information criterion(AIC),Bayesian information criterion(BIC) 及接受者作業特徵曲線(ROC curve )統計方法探討總體經濟、借款人特性及貸款契約等因素之顯著性比較分析。實證結果顯示AIC 及BIC 訊息指標可改善之前文獻使用羅吉斯迴歸模型時,類別自變數無法與其他影響因子相互比較,及連續型自變數缺乏一致性標準化單位時無法比較之缺點;更進一步發現,加入「總體經濟因素」對住宅抵押貸款逾期的影響後,在模型適合度及模型之預測上皆高於單獨應用「借款者特質及貸款契約條件」因素,故亦驗證外商銀行參酌「總體經濟因素」做為決定房屋貸款市場進退機制之重要要指標有其合理性與實用性。
以文找文
This study explores three factors affecting mortgage default behavior, including “characteristics of borrowers”, “loan contract” and “macro-economic indices”. We collected 2,658 terminated mortgage loans from a large commercial bank in Taiwan, and employed Logistic regression model for testing the significance of variables, and used Akaikes’ information criterion (AIC), Bayesian information criterion (BIC) and receiver operating characteristics (ROC) curve for comparison. Results show that “macro-economic indices” can serve as an excellent predictor for default behavior. This conclusion also explains why some foreign banks in Taiwan ceased their mortgage business in the mid 1990s while the economy in Taiwan was experiencing a decline.
以文找文
期刊論文
1.
李桐豪、呂美慧(20000900)。金融機構房貸客戶授信評量模式分析--Logistic迴歸之應用。臺灣金融財務季刊,1(1),1-20。
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2.
Deng, Y. H.、Quigley, J. M.、Van Order, R.(1996)。Mortgage Default and Low Downpayment Loans: The Costs of Public Subsidy。Regional Science and Urban Economics,26,263-285。
3.
Gardner, Mona J.、Mills, Dixie L.(1989)。Evaluating the Likelihood of Default on Delinquent Loans。Financial Management,18(4),55-63。
4.
Lawrence, Edward C.、Smith, L. Douglas、Rhoades, Malcolm(1992)。An Analysis of Default Risk in Mobile Home Credit。Journal of Banking & Finance,16(2),299-312。
5.
Jeenings, D. E.(1986)。Judging Inference Adequacy in Logistic Regression。Journal of the American Statistical Association,81,471-476。
6.
Espahbodi, Pouran(1991)。Identification of problem banks and binary choice models。Journal of Banking and Finance,15(1),53-71。
7.
Schwarz, Gideon(1978)。Estimating the Dimension of a model。The Annals of Statistics,6(2),461-464。
8.
Lo, Andrew W.(1986)。Logit Versus Discriminant Analysis--A Specification Test and Application to Corporate Bankruptcies。Journal of Econometrics,31(2),151-178。
9.
林左裕(20041200)。A Study on the Termination Behaviors of Residential Mortgages in Taiwan。農業經濟半年刊,76,169-195。
10.
馬君梅(20030900)。財報分析應用於信用風險的發展趨勢--兩大模式各有優劣 兼容並蓄截長補短。會計研究月刊,214,84-94。
延伸查詢
11.
Deng, Yongheng、Quigley, J. M.、Van Order, R.、Deng, Y. H.(2000)。Mortgage Terminations, Heterogeneity and the Exercise of Mortgage Options。Econometrica,68(2),275-307。
12.
Morton, T. G.(1975)。A Discriminant Function Analysis of Residential Mortgage Delinquency and Foreclosure。AREUEA Journal,3,73-90。
13.
Pregibon, D.(1981)。Logistic Regression Diagnostics。Annals of Statistics,9(4),705-724。
14.
Albert, J. H.、Chib, S.(1993)。Bayes Inference via Gibbs Sampling of Autoregressive Time Series Subject to Markov Mean and Variance Shifts。Journal of Business and Economics Statistics,11,1-15。
15.
Jung, A. F.(1962)。Terms of Conventional Mortgage Loans on Existing Houses。Journal of Finance,17,432-443。
16.
Von Furstenberg, G. M.(1969)。Default Risk on FHA-insured Home Mortgages as a Function of the Terms of Financing: A Quantitative Analysis。Journal of Finance,24,459-477。
17.
von Furstenberg, G. M.、Green, R. F.(1974)。Home Mortgage Delinquencies: A Cohort Analysis。Journal of Finance,29,1545-1548。
18.
Kau, J. B.、Keenan, D. C.(1999)。Patterns of Rational Default。Regional Science and Urban Economics,29,765-785。
19.
Canner, G. B.、Gabriel, S. A.、Woolley, J. M.(1991)。Race, Default Risk and Mortgage Lending: A Study of the FHA and Conventional Loan Markets。Southern Economic Journal,36,249-262。
20.
Page, A. N.(1964)。The Variation of Mortgage Interest Rates。The Journal of Business,37,280-294。
21.
Raftery, A. E.(1986)。Choosing Models for Cross-classifications (Comment on Grusky and Hauser)。American Sociological Review,51,145-146。
22.
Upton, G. J. G.(1992)。Fisher's Exact Test。Journal of the Royal Statistical Society, Series A: Statistics in Society,155,395-402。
23.
劉代洋、李馨蘋(1994)。購屋貸款與家戶社經特色之實證研究-以臺中都會區為例。管理科學學報,11(1),109-127。
延伸查詢
24.
Epley, D. R.、Liano, K.、Haney, R.(1996)。Borrower Risk Signaling Using Loan-to-value。Journal of Real Estate Research,11(1),71-86。
25.
Vandell, K. D.、Thibodeau, T.(1985)。Estimation of Mortgage Defaults Using Disaggregate Loan History Data。AREUEA Journal,15(3),292-317。
26.
Ingram, F. J.、Frazier, E. L.(1982)。Alternative Multivariate Tests in Limited Dependent Variable Models: An Empirical Assessment。Journal of Financial and Quantitative Analysis,17(2),227-240。
27.
Vandell, K. D.(1978)。Default Risk under Alternative Mortgage Instruments。Journal of Finance,33(5),1279-1296。
28.
Webb, B. G.(1982)。Borrower Risk under Alternative Mortgage Instruments。Journal of Finance,37(1),169-183。
29.
Albert, James H.、Chib, Siddhartha(1993)。Bayesian Analysis of Binary and Polychotomous Response Data。Journal of American Statistical Association,88(422),669-679。
會議論文
1.
Derr, R. E.(2000)。Performing Exact Regression with the SAS System。The 25th Annual SAS Users Group International Conference,(會議日期: 2000/04/05)。Cary, North Carolina。
2.
盧秋玲、郭姿伶(2000)。住宅貸款之提前清償與逾期還款。0。
延伸查詢
3.
Brezinski, J. R.、Knafl, G. J.(1999)。Logistic Regression Modeling for Context-based Classification。Florence, Italy。755-769。
圖書
1.
Van Deventer, D.、Kenji, I.(2003)。Credit Risk Models & the Basel Accords。New York, NY:John Wiley & Sono (Asia) Pte. Ltd。
2.
Powers, Daniel A.、Xie, Yu、Powers, D. A.、Xie, Y.(2000)。Statistical Methods for Categorical Data Analysis。San Diego, CA:Academic Press。
3.
Neter, J.、Kutner, M. H.、Nachtsheim, C. J.、Wasserman, W.(1999)。Applied Linear Statistical Models。Applied Linear Statistical Models。Homewood, IL:McGraw-Hill。
4.
Fox, John(1991)。Regression Diagnostics: An Introduction。Newbury Park, CA:Sage Publications。
5.
林師模、陳苑欽(2004)。多變量分析--管理上的應用。台北市:雙葉書廊有限公司。
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6.
Menard, Scott W.(2002)。Applied Logistic Regression Analysis。Thousand Oaks, Calif:Sage Publication。
7.
Allison, Paul D.(1999)。Logistic Regression Using the SAS System: Theory and Application。Cary, NC:SAS Institute。
8.
Hosmer, D. W.、Lemeshow, S.(2000)。Applied Logistic Regression。John Wiley & Sons, Inc.。
9.
王濟川、郭志剛(2005)。Logistic迴歸模型--方法與應用。台北:五南圖書。
延伸查詢
10.
Herzon, J. P.、Earley, J. S.、Herzog, J. P.(1970)。Home Mortgage Delinquency and Foreclosure。Home Mortgage Delinquency and Foreclosure。New York, NY。
11.
Collect, D.(2003)。Modeling Binary Data。London:Chapman & Hall。
12.
Agresti, A.(1996)。An Introduction to Categorical Date Analysis。An Introduction to Categorical Date Analysis。New York, NY。
13.
Agresti, A.(2002)。Categorical Date Analysis。Categorical Date Analysis。New York, NY。
14.
Lawal, B.(2003)。Categorical Data Analysis with SAS and SPSS Applications。London:Lawrence Erlbaum Associates, Inc.。
15.
Berry, W. D.、Feldman, S.(1985)。Multiple Regressions in Practice。Newbury Park, CA:Sage。
16.
Twisk, J. R.(2003)。Applied Longitudinal Data Analysis for Epidemiology: A Practical Guide。Applied Longitudinal Data Analysis for Epidemiology: A Practical Guide。Cambridge/ London, UK。
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