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題名：信用評等、公司違約率與財務危機預測之探討
書刊名：真理財經學報
作者：李沃牆 引用關係／朱竣平
作者(外文)：Lee, Wo-chiang／Jhu, Jyun-ping
出版日期：2008
卷期：18
頁次：頁33-70
主題關鍵詞：信用評等；倒傳遞類神經網路模型；決策樹；財務危機模型；KMV模型；Credit rating；BPM model；Decision tree model；Financial distress model；KMV model
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期刊論文
1.Altman, E. I.、Sabato, G.(2005)。Effects of the New Basel Capital Accord on Bank Capital Requirements for SMEs。Journal of Financial Services Research，28(1-3)，15-42。  new window
2.羅靖霖、陳俊佑(20050900)。評等制度的效力驗證。貨幣觀測與信用評等，55，100-111。  延伸查詢new window
3.Pompe, P.、Bilderbeek, J.(2005)。The Prediction of Bankruptcy of Small-and Medium-Sized Industrial Firms。Journal of Business Venturing，20(6)，847-868。  new window
4.柯瓊鳳、楊舒雯(20050700)。臺灣地區信用評等模型有效性之驗證。貨幣觀測與信用評等，54，44-55。  延伸查詢new window
5.孫銘誼、王思芳(20050300)。信用評等模型驗證之初探--相關方法與文獻回顧。金融風險管理季刊，1(1)，111-125。  延伸查詢new window
6.Vassalou, Maria、Xing, Yuhang(2004)。Default risk in equity returns。Journal of Finance，59(2)，831-868。  new window
7.Brockman, P.、Turtle, H. J.(2003)。A Barrier Option Framework for Corporate Security Valuation。Journal of Financial Economics，67(3)，511-529。  new window
8.West, R. C.(1985)。A Factor Analytic Approach to Bank Condition。Journal of Banking and Finance，9(2)，253-266。  new window
9.沈中華、林公韻(20051200)。違約機率預測與極端值。財務金融學刊，13(3)，1-32。new window  延伸查詢new window
10.Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。  new window
11.Zhang, Guo-Qiang、Hu, Michael Y.、Patuwo, B. Eddy、Indro, Daniel C.(1999)。Artificial Neural Networks in Bankruptcy Prediction: General Framework and Cross-validation Analysis。European Journal of Operational Research，116(1)，16-32。  new window
12.陳業寧、王衍智、許鴻英(20040700)。臺灣企業財務危機之預測：信用評分法與選擇權評價法孰優？。風險管理學報，6(2)，155-179。new window  延伸查詢new window
13.Altman, Edward I.(1968)。Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy。The Journal of Finance，23(4)，589-609。  new window
14.Merton, Robert C.(1974)。On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rate。Journal of Finance，29(2)，449-470。  new window
15.Whalen, G. W.、Thomson, J. B.(1998)。Using Financial Data to Identify Changes in Bank Condition。Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Review，24(2)，17-26。  new window
研究報告
1.Jeffrey R. B.(1999)。Empirical Assessment of a Simple Contingent-Claims Model for the Valuation of Risky Debt。  new window
學位論文
1.許峻賓(2004)。KMV模型於預警系統之實證研究(碩士論文)。真理大學。  延伸查詢new window
2.李恩傑(2002)。模糊理論與類神經網路在企業信用評等之應用(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
3.李逢哲(2005)。因應新巴塞爾協定本國銀行危機預警模型與信用評等模型之建立(碩士論文)。中原大學。  延伸查詢new window
4.施東信(2006)。在公司治理觀點下運用類神經網路建立上市公司財務危機預警模型--以台灣為例(碩士論文)。國防管理學院。  延伸查詢new window
5.張勝春(2002)。模糊類神經在銀行授信決策之應用(碩士論文)。朝陽科技大學。  延伸查詢new window
6.蔡孟哲(2006)。應用通用迴歸神經網路建構本國銀行信用評等模式--以CAMELS分析(碩士論文)。國防管理學院。  延伸查詢new window
7.謝元慶(2004)。市場價值反映與公司財務分析對信用風險評等之比較--以KMV與模糊理論為探討模型(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。  延伸查詢new window
8.郭一聰(2005)。應用決策樹與類神經網路於應收帳款之呆帳預警模式研究(碩士論文)。中原大學。  延伸查詢new window
9.丁玉成(2000)。臺灣區銀行信用評等之模式研究--以BankWatch 評等為基礎的實證研究(博士論文)。國立臺灣大學。new window  延伸查詢new window
圖書
1.葉怡成(2003)。類神經網路模式--應用與實作。台北：儒林圖書公司。  延伸查詢new window
2.Quinlan, J. Rose(1993)。C4.5: Programs for Machine Learning。Morgan Kaufmann Publishers。  new window
圖書論文
1.Dutta, S.、Shekhar, S.(1988)。Bond Rating: A Non-conservative Application of Neural Networks。Neural Networks in Finance Investing : Using and Artificial Intelligence to Improve Real-Word Performance。New York：Irwin。  new window
2.Quinlan, J. R.(1983)。Learning Efficient Classification Procedures and Their Application to Chess end Games。Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach。Palo Alto, CA：Tioga Press。  new window
 
 
 
 
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