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題名：臺灣企業財務危機之預測：信用評分法與選擇權評價法孰優？
書刊名：風險管理學報
作者：陳業寧 引用關係／王衍智／許鴻英
作者(外文)：Chen, Yehning／Wang, Yanzhi／Hsu, Hung-ying
出版日期：2004
卷期：6:2
頁次：頁155-179
主題關鍵詞：違約距離；信用評分；選擇權評價；群內分析法；檢定力曲線；Distance to default；Credit scoring；Option pricing；Intra-cohort analysis；Power curve
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期刊論文
1.Miller, R.(199808)。Refining Ratings。RISK。  new window
2.Bongini, P.、Laeven, L.、Majnoni, G.(2002)。How Good Is the Market at Assessing Bank Fragility? A Horse Race between Different Indicators。Journal of Banking and Finance，26(5)，1011-1028。  new window
3.Shumway, Tyler(2001)。Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple Hazard Model。Journal of Business，74(1)，101-124。  new window
4.Crouhy, Michel D.、Galai, Dan、Mark, Robert(2000)。A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models。Journal of Banking and Finance，24(1/2)，59-117。  new window
5.Coats, Pamela K.、Fant, L. Franklin(1993)。Recognizing Financial Distress Patterns Using a Neural Network Tool。Financial Management，22(3)，142-155。  new window
6.Merton, Robert C.(1974)。On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates。The Journal of Finance，29(2)，449-470。  new window
7.Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。  new window
8.Altman, E. I.、Haldeman, R. G.、Narayanan, P.(1977)。ZETA Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations。Journal of Banking and Finance，1(1)，29-54。  new window
9.Ohlson, James A.(1980)。Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy。Journal of Accounting Research，18(1)，109-131。  new window
10.Altman, Edward I.(1968)。Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy。The Journal of Finance，23(4)，589-609。  new window
學位論文
1.林妙宜(2002)。信用風險之衡量(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
2.林修逸(2003)。應用評分模型預測公司危機：三種方法兩種模型之比較(碩士論文)。東吳大學。  延伸查詢new window
3.李哲惠(2002)。財務預警模型於資產定價之應用(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
4.許鴻英(2004)。以選擇權模型衡量台灣上市公司信用風險之有效性(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Crosbie, P. J.、Bohn, J. R.(2001)。Modeling Default Risk。KMV Corporation。  new window
2.Kealhofer, S.、Kurbat, M.(2001)。The Default Prediction Power of Merton Approach, Relative to Debt Ratings and Accounting Variables。KMV Corporation。  new window
圖書論文
1.Altman, E. I.(2002)。Revisiting Credit Scoring Models in a Basel 2 Environment。Credit Ratings: Methodologies, Rationale and Default Risk。London：Risk Books。  new window
 
 
 
 
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