資料載入處理中...
臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統
:::
網站導覽
國圖首頁
聯絡我們
操作說明
English
行動版
(18.226.28.22)
登入
字型:
**字體大小變更功能,需開啟瀏覽器的JAVASCRIPT,如您的瀏覽器不支援,
IE6請利用鍵盤按住ALT鍵 + V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合您的文字大小,
如為IE7以上、Firefoxy或Chrome瀏覽器則可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小來改變字型大小。
來源文獻查詢
引文查詢
瀏覽查詢
作者權威檔
引用/點閱統計
我的研究室
資料庫說明
相關網站
來源文獻查詢
/
簡易查詢
/
查詢結果列表
/
詳目列表
:::
詳目顯示
第 1 筆 / 總合 1 筆
/1
頁
來源文獻資料
摘要
外文摘要
引文資料
題名:
新臺幣實質有效匯率指數編製方式綜合研究--權數與貨幣籃之搭配組合及其預測成效
書刊名:
臺灣經濟預測與政策
作者:
曾翊恆
/
曹添旺
作者(外文):
Tseng, Yi-heng
/
Tsaur, Tien-wang
出版日期:
2008
卷期:
39:1
頁次:
頁97-143
主題關鍵詞:
新臺幣實質有效匯率指數
;
貨幣籃
;
第三市場出口競爭權重
;
VAR模型
;
樣本外預測
;
平穩拔靴法
;
Taiwan's real effective exchange rate index
;
Currency baskets
;
Third-market export weights
;
VAR model
;
Out-of-sample forecasting
;
Stationary bootstrap
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
2
) 博士論文(
1
) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
2
共同引用:
74
點閱:43
本文旨在討論新臺幣實質有效匯率指數編製過程中,包括權數與貨幣籃等兩項關鍵技術選擇的搭配議題。爲此,本文透過適當的VAR模型執行樣本外預測程序(其中並使用了平穩拔靴重抽法),檢測了32種編製方式搭配下,相應新臺幣實質有效匯率指數的預測表現。根據DM檢定結果,本文建議:(1)貨幣籃範圍方面,建議使用「核心貨幣籃」(即美、日、中、港、韓五國)或與臺灣雙邊貿易比重居前的19國「完整貨幣籃」等兩種作法;(2)若使用「雙邊貿易權數」,建議搭配「核心貨幣籃」;(3)若使用加計「第三市場出口競爭權重」的「雙邊貿易權數」,則建議搭配「完整貨幣籃」。最後,我們也對新編的新臺幣實質有效匯率指數進行若干實證應用,例如檢視央行匯率「動態穩定政策」、穩定經濟基本面目標及估算其潛在容許區間寬度等。
以文找文
The purpose of this paper is to analyze the combinations of the two relevant technical choices, including the weights and currency baskets, for constructing Taiwan's real effective exchange rate (REER) index. Using the VAR model and the re-sampling method of stationary bootstrap, we execute the out-of-sample forecasting procedures for all the 32 possible kinds of Taiwan's REER indices mentioned above. Referring to the DM (Diebold and Mariano, 1995) tests and statistics, our major findings and suggestions include: (1) as for the currency basket, we can use the ”primary currency basket” of 5 countries (US, Japan, China, Hong Kong, and Korea), or the ”complete currency basket” of 19 countries (the most important 19 countries in the bilateral trade of Taiwan); (2) we should incorporate bilateral trade weight into ”primary currency basket”; (3) we should incorporate the trade weights combining the third-market exports weight, into ”complete currency basket”. Moreover, we conduct several empirical analyses, like re-examining the Central Bank's ”dynamic stabilization” policy, stabilization policy for the economic fundamentals, and estimating the potential width of the allowed interval.
以文找文
期刊論文
1.
陳之華(20060100)。三大主要貨幣有效匯率指數編製方法試析。經濟研究,6,頁1-32。
延伸查詢
2.
Taylor, A. M.(2002)。A Century of Purchasing-power Parity。The Review of Economics and Statistics,84(1),139-150。
3.
Rhomberg, R. R.(1976)。Indices of Effective Exchange Rates。IMF Staff Papers,23,88-112。
4.
陳美源、陳禮潭(20031000)。購買力平價說與結構性變動--美/臺實質匯率之實證研究。臺灣經濟預測與政策,34(1),93-112。
延伸查詢
5.
Efron, B.(1979)。Bootstrap methods: Another look at the jackknife。The Annals of Statistics,7,1-26。
6.
徐士勛、管中閔(20011200)。九零年代臺灣的景氣循環:馬可夫轉換模型與紀卜斯抽樣法的應用。人文及社會科學集刊,13(5),515-540。
延伸查詢
7.
陳旭昇、吳聰敏(20080600)。臺灣匯率制度初探。經濟論文叢刊,36(2),147-182。
延伸查詢
8.
Johansen, S.(1991)。Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Model。Econometrica,59(6),1551-1580。
9.
陳之華(20041200)。新臺幣有效匯率指數之檢討與修正。經濟研究,5,85-104。
延伸查詢
10.
林建甫(20060300)。臺灣總體經濟金融模型之建立。中央銀行季刊,28(1),5-41。
延伸查詢
11.
Politis, D. N.、Romano, J. P.(1994)。The Stationary Bootstrap。Journal of the American Statistical Association,89(428),1303-1313。
12.
曹添旺、賴景昌、鍾俊文、郭炳伸、蔡文禎(20020300)。新臺幣實質有效匯率指數之動態分析。臺灣經濟預測與政策,32(2),93-130。
延伸查詢
13.
Johansen, Søren(1988)。Statistical Analysis of Cointegration Vectors。Journal of Economic Dynamics and Control,12(2/3),231-254。
14.
Johansen, Søren、Juselius, Katarina(1990)。Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration: with Applications to the Demand for Money。Oxford Bulletin of Economics and Statistics,52(2),169-210。
15.
Diebold, Francis X.、Mariano, Roberto S.(1995)。Comparing Predictive Accuracy。Journal of Business and Economic Statistics,13(3),253-263。
16.
張文雅、曹添旺(1999)。金融危機的研究及其對臺灣的啟示-兼論未來的研究方向。臺灣經濟預測與政策,30(1),91-102。
延伸查詢
17.
陳昭南(1973)。國際貨幣制度的癥結與改革。經濟論文,1(1),183-202。
延伸查詢
18.
鍾俊文、楊佳寧(2000)。新臺幣實質有效匯率指數之試編。貨幣觀測與信用評等,25,3-11。
延伸查詢
19.
Calvo, Guillermo A.、Reinhart, Carmen M.、Calvo, G. A.、Reinhart, C. M.(2002)。Fear of Floating。The Quarterly Journal of Economics,117(2),379-408。
20.
Connolly, M.(1982)。The Choice of an Optimum Currency Peg for a Small, Open Country。Journal of International Money and Finance,1,153-164。
21.
曹添旺、陳淑華(1999)。貨幣危機的研究-省思與啟示。現代學術研究,9,119-129。
延伸查詢
22.
Turnovsky, S. J.(1982)。A Determination of the Optimal Currency Basket: A Macroeconomic Analysis。Journal of International Economics,12,333-354。
23.
王景立、胡光華、鍾俊文(2005)。新臺幣實質有效匯率指數之編算與應用。貨幣觀測與信用評等,53,2-17。
延伸查詢
24.
Flanders, M. J.、Tishler, A.(1981)。The Role of Elasticity Optimism in Choosing an Optimal Currency Basket with Applications to Israel。Journal of International Economics,11(3),395-406。
25.
Kuo, B.-S.、Mikkola, A.(1999)。Re-examining Long-run Purchasing Power Parity。Journal of International Money and Finance,18(2),251-266。
26.
Lopez, C.、Murray, C. J.、Papell, D. H.(2005)。State of the Art Unit Root Tests and Purchasing Power Parity。Journal ofMoney, Credit, and Banking,37(2),361-369。
27.
Papell, D. H.、Prodan, R.(2006)。Additional Evidence of Long-run Purchasing Power Parity with Restricted Structural Change。Journal of Money, Credit, and Banking,38(5),1329-1349。
28.
Angelos, K.(2006)。Purchasing Power Parity and Markov Regime Switching。Journal of Money, Credit, and Banking,38(6),1669-1687。
29.
Lynch, B.、Whitaker, S.(2004)。The New Sterling ERI。Bank of England Quarterly Bulletin,44(4),429-441。
30.
Klau, M.、Fung, S. S.(2006)。The New BIS Effective Exchange Rate Indices。Bank for International Settlements Quarterly Review,51-65。
會議論文
1.
楊雅惠(1998)。金融風暴下我國金融政策之省思。沒有紀錄。
延伸查詢
研究報告
1.
管中閔、黃裕烈、徐士勛(2000)。新一波景氣循環的認定與景氣對策信號的改進。
延伸查詢
2.
Lafrance, R.、Osakwe, P.、St-Amant, P.(1998)。Evaluating Alternative Measures of the Real Effective Exchange Rate。0。
3.
Bayoumi, T.、Lee, J.、Jayanthi, S.(2005)。New Rates from New Weights。0。
4.
Zanello, A.、Desruelle, D.(1997)。A Primer on the IMF's Information Notice System。0。
5.
Nilsson, K.(1999)。Alternative Measures of the Swedish Real Effective Exchange Rate。0。
6.
Goldberg, L.、Tracy, J.(1999)。Exchange Rates and Local Labor Markets。0。
7.
Ellis, L.(2001)。Measuring the Real Exchange Rate: Pitfalls and Practicalities。0。
圖書
1.
Lutkepohl, H.(1993)。Introduction to Multiple Time Series Analysis。Berlin:Springer-Verlag。
2.
中央銀行(2003)。中央銀行年報,2003年版。中央銀行年報,2003年版。臺北市。
延伸查詢
圖書論文
1.
吳致寧(1995)。臺灣長期購買力平價說之實證研究。開放總體經濟論文集。臺北:中央研究院經濟研究所。
延伸查詢
推文
當script無法執行時可按︰
推文
推薦
當script無法執行時可按︰
推薦
引用網址
當script無法執行時可按︰
引用網址
引用嵌入語法
當script無法執行時可按︰
引用嵌入語法
轉寄
當script無法執行時可按︰
轉寄
top
:::
相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱
1.
新臺幣匯率與貿易條件惡化
2.
即時認定臺灣的景氣轉折
3.
建構臺灣的外匯市場干預資料
4.
即時預報臺灣的經濟成長率:MIDAS模型之應用
5.
觀光外匯收入波動之總體經濟效果
6.
臺灣匯率貶值政策之探討
7.
臺灣第14次景氣循環谷底認定之研究
8.
外匯干預下的利差交易策略:臺幣匯率基本面變數的經濟價值
9.
臺灣央行外匯市場干預對臺美匯率之影響--媒體資料之應用
10.
臺灣貨幣政策執行及傳遞機制之探討
11.
購買力平價、Balassa-Samuelson效果與結構性變動:臺灣與美國、日本實質匯率的實證
12.
央行「阻升不阻貶」?--再探臺灣匯率不對稱干預政策行為財務學文獻回顧與展望
13.
模型組合與新臺幣匯率預測
14.
灰色理論的GM(1,1)模型在時間數列結構轉折之研究
15.
從央行干預新聞分析臺灣央行外匯市場干預與臺幣匯率之關係
1.
美國量化寬鬆貨幣政策影響亞太區域貨幣及經濟之探討
2.
新總體經濟指標的建構
3.
產業部門能源需求與碳排放之驅動力與效率的實證研究
4.
政經結構變遷與景氣循環-台灣的實證研究
5.
匯率避險、公司治理與盈餘資訊內涵關聯性之研究
6.
新台幣實質有效匯率的指數編製、預測成效與實證應用
7.
股價報酬(波動)與產出成長(波動)之間關係的探討
1.
臺灣中央銀行的發展、政策與職能
2.
時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用
3.
馬可夫轉換模型:經濟與財務的應用
4.
臺灣的匯率政策
5.
中央銀行與貨幣政策
無相關著作
1.
原油價格水準不同之能源稅課徵效果
2.
臺灣總體經濟金融模型之建立
QR Code