臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

:::

詳目顯示

回上一頁
第 1 筆 / 總合 1 筆   第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
/1頁
題名：臺灣股、匯市與美國股市傳導機制之實證分析
書刊名：運籌研究集刊
作者：王冠閔／吳書慧
作者(外文)：Wang, Kung-min／Wu, Shu-hui
出版日期：2006
卷期：10
頁次：頁1-15
主題關鍵詞：蔓延效果；外溢效果；槓桿效果；GARCH模型；Contagion effect；Spillover effect；Leverage effect；GARCH model
原始連結：連回原系統網址new window
相關次數：
  • 被引用次數被引用次數:期刊(3) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
  • 排除自我引用排除自我引用:3
  • 共同引用共同引用:22
  • 點閱點閱:34
期刊論文
1.Arestis, P.、Caporale, G.、Cipollini, A.(2005)。Testing for Financial Contagion between developed and emerging markets during the 1997 East Asian crisis。International Journal of Finance and Economics，10(4)，359-367。  new window
2.Cheung, Y. W.、Ng, L. K.(1996)。A Causality-in-Variance Test and Its Application to Financial Market Prices。Journal of Econometrics，72，33-48。  new window
3.Erb, C.、Harvey, C. R.、Viskanta, T.(1994)。National risk and global fixed income allocation。Journal of Fixed Income，17-26。  new window
4.Forbes, K.、Rigobon, R.(2002)。No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements。The Journal of Finance，5，2223-2261。  new window
5.Roll, Richard(1989)。Price Volatility, International Market Links, and Their Implications for Regulatory Policies。Journal of Financial Services Research，3，211-246。  new window
6.Inclan, Carla、Tiao, George C.(1994)。Use of Cumulative Sums of Squares for Retrospective Detection of Changes of Variance。Journal of the American Statistical Association，89，913-923。  new window
7.De Santis, G.、Gerard, B.(1997)。International asset pricing and portfolio diversification with time-varying risk。Journal of Finance，52，1881-1912。  new window
8.王冠閔、黃柏農(20040300)。臺灣股、匯市與美國股市關聯性探討。臺灣經濟預測與政策，34(2)，31-72。new window  延伸查詢new window
9.方文碩、王冠閔、董澍琦(20060400)。亞洲金融危機期間股票市場的蔓延效果。管理評論，25(2)，61-82。new window  延伸查詢new window
10.Longin, Francois M.、Solnik, Bruno(2001)。Extreme Correlation of International Equity Markets。Journal of Finance，56(2)，649-676。  new window
11.Hamao, Yasushi、Masulis, Ronald W.、Ng, Victor K.(1990)。Correlations in Price Changes and Volatility across International Stock Markets。The Review of Financial Studies，3(2)，281-307。  new window
12.Engle, Robert F.(2002)。Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models。Journal of Business & Economic Statistics，20(3)，339-350。  new window
13.Engle, Robert F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。  new window
14.Nelson, Daniel B.(1991)。Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach。Econometrica: Journal of the Econometric Society，59(2)，347-370。  new window
會議論文
1.Claessens, S.、Dombusch, R.、Park, Y. C.(2000)。Contagion: How It Spreads and How It Can be Stopped?。World Bank/IMF conference: Financial Contagion: How it Spreads and How it Can Be Stopped?。  new window
研究報告
1.Ang, A.、Bekaert, Q.(1999)。International Asset Allocation with Time-Varying Correlations。National Bureau of Economic Research, Inc.。  new window
2.Cappiello, Lorenzo、Engle, Robert F.、Sheppard, Kevin(2003)。Asymmetric Dynamics in the Correlations of Global Equity and Bond Returns。European Central Bank。  new window
3.Gelos, G.、Sahay, R.(2000)。Financial Market Spillovers in Transition Economies。  new window
圖書
1.Hamilton, James D.(1994)。Time Series Analysis。Princeton University Press。  new window
單篇論文
1.Das, S.，Uppal, R.(2001)。Systemic risk and international portfolio choice，Harvard University。  new window
 
 
 
 
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
:::
無相關書籍
 
無相關著作
 
無相關點閱
 
QR Code
QRCODE

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

目前上線人數：343（臺灣：341，外國：2） ／ 本年度總使用人次：1885225 ／ 訪客人次（自102年09月）：67696869
國家圖書館著作權聲明 Copyright © 2013 All rights reserved.
本館地址: 100201臺北市中山南路20號． 本館地圖及交通資訊．
總機：(02)23619132．最佳瀏覽解析度為1024x768以上