期刊論文| 1. | Lewellen, J. W.(2002)。Momentum and autocorrelation in stock returns。Review of Financial Studies，15(2)，533-563。   |
| 2. | Jegadeesh, Narasimhan、Titman, Sheridan(1993)。Return to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency。The Journal of Finance，48(1)，65-91。 |
| 3. | Lowry, Michelle(2003)。Why does IPO volume fluctuate so much?。Journal of Financial Economics，67(1)，3-40。 |
| 4. | 周賓凰、池祥萱、周冠男、龔怡霖(2002)。行為財務學--文獻回顧與展望。證券市場發展季刊，14(2)=54，1-47。 延伸查詢 |
| 5. | 黃柏農(1998)。臺灣的股價與總體變數之間的關係。證券市場發展，10(4)=40，89-109。 延伸查詢 |
| 6. | 王瑪如、蘇永成(19980000)。臺灣股票市場與總體經濟變數之因果關係研究：二元VAR模型網狀檢定。證券市場發展，10(3)=39，65-95。 延伸查詢 |
| 7. | Conrad, Jennifer、Kaul, Gautam(1998)。An Anatomy of Trading Strategies。The Review of Financial Studies，11(3)，489-519。 |
| 8. | Lee, Charles M. C.、Shleifer, Andrei、Thaler, Richard H.(1991)。Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle。The Journal of Finance，46(1)，75-109。 |
| 9. | Berk, Jonathan B.、Green, Richard C.、Naik, Vasant(1999)。Optimal investment, growth options, and security returns。Journal of Finance，54(5)，1553-1607。 |
| 10. | 闕河士(20010300)。散戶心理對報酬率、價格波動性和交易活動的影響。輔仁管理評論，8(1)，117-142。 延伸查詢 |
| 11. | Chordia, Tarun、Shivakumar, Lakshmanan(2002)。Momentum, Business Cycle, and Time-varying Expected Returns。Journal of Finance，57(2)，985-1019。 |
| 12. | Baker, Malcolm、Stein, Jeremy C.(2004)。Market liquidity as a sentiment indicator。Journal of Financial Markets，7(3)，271-299。 |
| 13. | Chen, Nai-fu、Roll, Richard、Ross, Stephen A.(1986)。Economic Forces and the Stock Market。Journal of Business，59(3)，383-403。 |
| 14. | de Long, J. Bradford、Shleifer, Andrei、Summers, Lawrence H.、Waldmann, Robert J.(1990)。Noise trader risk in financial markets。Journal of Political Economy，98(4)，703-738。 |
| 15. | Fisher, Kenneth L.、Statman, Meir(2000)。Investor Sentiment And Stock Returns。Financial Analysts Journal，56(2)，16-23。 |
| 16. | Olsen, Robert A.(1998)。Behavioral Finance and its Implications for Stock-Price Volatility。Financial Analysts Journal，54(2)，10-18。 |
| 17. | Sims, Christopher A.(1980)。Macroeconomics and Reality。Econometrica: Journal of the Econometric Society，48(1)，1-48。 |
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| 19. | Rouwenhorst, K. Geert(1998)。International Momentum Strategies。The Journal of Finance，53(1)，267-284。 |
| 20. | Jegadeesh, Narasimhan、Titman, Sheridan(2001)。Profitability of momentum strategies: An evaluation of alternative explanations。The Journal of Finance，56(2)，699-720。 |
| 21. | Baker, Malcolm、Wurgler, Jeffrey(2006)。Investor sentiment and the cross-section of stock returns。The Journal of Finance，61(4)，1645-1680。 |
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| 23. | Cooper, Michael J.、Gutierrez, Roberto C. Jr.、Hameed, Allaudeen(2004)。Market States and Momentum。Journal of Finance，59(3)，1345-1365。 |
| 24. | Griffin, John M.、Ji, Xiuqing、Martin, J. Spencer(2003)。Momentum investing and business cycle risk: Evidence from pole to pole。Journal of Finance，58(6)，2515-2547。 |
| 25. | Hameed, A.、Kusnadi, Y.(2002)。Momentum Strategies: Evidence from Pacific Basin Stock Market。The Journal of Financial Research，25，383-397。 |
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