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| 2. | Daniel, K.、Titman, S.(1997)。Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Return。The Journal of Finance，52(1)，1-33。 |
| 3. | Chan, K. C.、Chen, N. F.(1988)。An Unconditional Asset-Pricing Test and the Role of Firm Size as an Instrumental Variable for Risk。The Journal of Finance，43(2)，309-325。 |
| 4. | 黃一祥、王元章、何加政、許嘉惠(20031200)。臺灣股市系統性風險之估計及橫斷面預期報酬之分析。財務金融學刊，11(3)，1-33。 延伸查詢 |
| 5. | 林修葳、王佳真(20030800)。臺灣共同基金績效持續性之研究。管理學報，20(4)，655-688。 延伸查詢 |
| 6. | 徐政義、徐燕山(20051000)。內部人股票強制集保結束期間之股價行為研究--以臺灣股票市場為例。管理學報，22(5)，569-584。 延伸查詢 |
| 7. | Gibbons, Michael R.、Ross, Stephen A.、Shanken, Jay(1989)。A test of the efficiency of a given portfolio。Econometrica，57(5)，1121-1152。 |
| 8. | 劉亞秋、黃理哲、劉維琪(19960100)。An Analysis of Systematic Risk in Taiwan Stock Market。證券市場發展，8(1)=29，45-66。 延伸查詢 |
| 9. | 邱正仁、周庭楷、翁嘉伶(2004)。探討上市與增資新股之長期股價績效--檢測後續現金增資決策的影響。財務金融學刊，12(2)，1-41。 延伸查詢 |
| 10. | 周行一、陳怡雯(20020400)。臺灣證券交易所發行量加權指數未納入現金股利之再投資因素對投資報酬率及基金績效衡量之影響。證券市場發展，14(1)=53，1-24。 延伸查詢 |
| 11. | Russell-Bennett, Rebekah、McColl-Kennedy, Janet R.、Coote, Leonard V.(2007)。Involvement, satisfaction, and brand loyalty in a small business services setting。Journal of Business Research，60(12)，1253-1260。 |
| 12. | 顧廣平(20030400)。臺灣新上市股票短期與長期績效之再探討。證券市場發展，15(1)=57，1-39。 延伸查詢 |
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| 14. | Chen, Nai-fu、Roll, Richard、Ross, Stephen A.(1986)。Economic Forces and the Stock Market。Journal of Business，59(3)，383-403。 |
| 15. | Carhart, Mark M.(1997)。On persistence in mutual fund performance。The Journal of Finance，52(1)，57-82。 |
| 16. | Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1993)。Common risk factors in the returns on stocks and bonds。Journal of Financial Economics，33(1)，3-56。 |
| 17. | 洪榮華、雷雅淇(20020700)。公司規模、股價、益本比、淨值市價比與股票報酬關係之實證研究。管理評論，21(3)，25-48。 延伸查詢 |
| 18. | 蔡文賢、林建煌、蔡佳靜(20010900)。現金流量、帳面價值、市場價值、帳面價值對市場價值比率與股票報酬之關係--臺灣股票市場規模效果之研究。輔仁管理評論，8(2)，141-163。 延伸查詢 |
| 19. | Chan, Louis K. C.、Lakonishok, Josef、Hamao, Yasushi(1991)。Fundamentals and Stock Returns in Japan。The Journal of Finance，46(5)，1739-1789。 |
| 20. | Fama, Eugene F.、MacBeth, James D.(1973)。Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests。Journal of Political Economy，81(3)，607-636。 |
| 21. | Lintner, John(1965)。The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets。Review of Economics and Statistics，47(1)，13-37。 |
| 22. | Roll, Richard(1977)。A Critique of the Asset pricing Theory's Tests, Part I: On Past and Potential Testability of the Theory。Journal of Financial Economics，4(2)，129-176。 |
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| 24. | Sharpe, William F.(1964)。Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk。The Journal of Finance，19(3)，425-442。 |
| 25. | Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1992)。The Cross-Section of Expected Stock Returns。The Journal of Finance，47(2)，427-465。 |
| 26. | Jegadeesh, Narasimhan、Titman, Sheridan(1993)。Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency。The Journal of Finance，48(1)，65-91。 |
| 27. | Lakonishok, Josef、Shleifer, Andrei、Vishny, Robert W.(1994)。Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk。Journal of Finance，49(5)，1541-1578。 |
| 28. | Rosenberg, Barr、Reid, Kenneth、Lanstein, Ronald(1985)。Persuasive evidence of market inefficiency。Journal of Portfolio Management，11(3)，9-16。 |
| 29. | 方智強、姚明慶(19980900)。臺灣上市公司的淨值市價比現象。管理學報，15(3)，367-391。 延伸查詢 |
| 30. | 周賓凰、劉怡芬(20000400)。臺灣股市橫斷面報酬解釋因子：特徵、單因子、或多因子？。證券市場發展季刊，12(1)=45，1-32。 延伸查詢 |
| 31. | 顧廣平(20050700)。單因子、三因子或四因子模式？。證券市場發展季刊，17(2)=66，101-146。 延伸查詢 |
| 32. | 曹大岑、朱大中(2001)。臺灣股市報酬指數－調整以股價指數衡量股市報酬率及財富差距。產業金融季刊，111，58-75。 延伸查詢 |
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| 35. | Kan, Raymond、Zhang, Chu(1999)。Two-pass Tests of Asset Pricing Models with Useless Factors。The Journal of Finance，54，203-235。 |
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