可解約分紅保單之遞迴評價公式__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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引文資料

題名：	可解約分紅保單之遞迴評價公式
書刊名：	財務金融學刊
作者：	林士貴／張智凱／廖四郎
作者(外文)：	Lin, Shih-kuei／Chang, Chih-kai／Liao, Szu-lang
出版日期：	2008
卷期：	16:3
頁次：	頁107-147
主題關鍵詞：	分紅保單；分紅選擇權；解約選擇權；二維度CRR模型；Participating policy；Participating option；Surrender option；Two-dimensional CRR model
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相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:0 點閱:23

期刊論文
1.	Bacinello, A. R.、Ortu, F.(1993)。Picing Equity-linked Life Insurance with Endogenous Minimum Guarantees。Insurance: Mathematics and Economics，12，245-257。
2.	Bacinello, A. R.(2001)。Fair Pricing of Life Insurance Participating Policies with a Minimum Interest Rate Guaranteed。Astin Bulletin，31(2)，275-297。
3.	Grosen, A.、Jorgensen, P. L.(2000)。Fair valuation of life insurance liabilities: the impact of interest guarantees, surrender options, and bonus policies。Insurance: Mathematics and Economics，26，37-57。
4.	Boyle, P. P.、Schwartz, E. S.(1977)。Equilibrium Prices of Guarantees Under Equity-Linked Contracts。Journal of Risk and Insurance，44(4)，639-660。
5.	Brennan, Michael J.、Schwartz, Eduardo S.(1976)。The Pricing of Equity-linked Life Insurance Policies with an Asset Value Guarantee。Journal of Financial Economics，3(3)，195-213。
6.	Grosen, A.、Jørgensen, P. L.(1997)。Valuation of Early Exercisable Interest rate Guarantees。Journal of Risk and Insurance，64(3)，481-503。
7.	Bacinell, Anna Rita(2003)。Fair Valuation of a Guaranteed Life Insurance Participating Contract Embedding a Surrender Option。The Journal of Risk and Insurance，70(3)，461-487。
8.	Cox, J. C.、Ingersoll, J. E.、Ross, S. A.(1985)。A Theory of the Term Structure of Interest Rate。Econometrica，53(2)，385-408。
9.	Hull, John、White, Alan(1990)。Pricing Interest-Rate-Derivative Securities。Review of Financial Studies，3(4)，573-592。
10.	Heath, David C.、Jarrow, Robert A.、Morton, Andrew J.(1992)。Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation。Econometrica，60(1)，77-105。
11.	Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。
12.	Vasicek, Oldrich Alfonso(1977)。An Equilibrium Characterization of the Term Structure。Journal of Financial Economics，5(2)，177-188。
13.	Cox, John C.、Ross, Stephen A.、Rubinstein, Mark(1979)。Option Pricing: A Simplified Approach。Journal of Financial Economics，7(3)，229-263。
14.	Macdonald, A. S.、Cairns, A. J. G.、Gwilt, P. L.、Miller, K. A.(1998)。An International Comparison of Recent Trends in Population Mortality。British Actuarial Journal，4，3-141。
15.	Gorgensen, P. L.(2004)。N Accounting Standards and Fair Valuation of Life Insurance and Pension Liabilities。Scandinavian Actuarial Journal，5，372-394。
16.	Bacinello, A. R.(2005)。Endogenous Model of Surrender Conditions in Equity-linked Life Insurance。Insurance: Mathematics and Economics，37，270-296。
17.	Ho, T. S.、Lee, S.(1986)。Term Structure Movement and Pricing Interest Rate Contingent Claim。Journal of Finance，41，1011-1028。
18.	Brennan, M. J.、Schwartz, E. S.(1979)。Alternative Investment Strategies for the Issuers of Equity Linked Life Insurance with an Asset Value Guarantee。The Journal of Business，52，63-93。
19.	Albizzati, M.-O.、Geman, H.(1994)。Interest Rate Management and Valuation of the Surrender Option in Life Insurance Policies。The Journal of Risk and Insurance，61(4)，616-637。
20.	Briys, E.、De Varenne, F.(1997)。On the Risk of Life Insurance Liabilities: Debunking Some Common Pitfalls。The Journal of Risk and Insurance，64(4)，673-694。
21.	Bacinello, A. R.(2003)。Pricing Guaranteed Life Insurance Participating Policies with Annual Premiums and Surrender Option。North American Actuarial Journal，7(3)，1-11。
22.	Delbaen, F.(1990)。Equity Linked Policies。Bulletin Association Royale des Actuaries Belges，33-52。

會議論文
1.	Miltersen, K. R.、Persson, S.-A.(2000)。A Note on Interest Rate Guarantees and Bonus: The Norwegian Case。0。507-516。

研究報告
1.	Miltersen, K. R.、Persson, S.-A.(2000)。Guaranteed Investment Contracts: Distributed and Undistributed Excess Returns。0。

圖書
1.	Nesbitt, C. J.、Gerber, H. U.、Hickman, J. C.、Jones, D. A.、Bowers, N. L.(1986)。Actuarial Mathematics。Schaumburg, IL：Society of Actuaries。
2.	Brennan, Michael Joseph、Schwartz, Eduardo S.(1979)。Pricing and Investment Strategies for Guaranteed Equity-linked Life Insurance。Pricing and Investment Strategies for Guaranteed Equity-linked Life Insurance。Philadelphia, PA。
3.	Benjamin, J.、Soliman, A. S.(1993)。Mortality on the Move。Mortality on the Move。Oxford, UK。
4.	Nielsen, J. Aase(1993)。Equity-linked Life Insurance Contracts in an Economy with a Stochastic Development of the Term Structure of Interest Rates。Equity-linked Life Insurance Contracts in an Economy with a Stochastic Development of the Term Structure of Interest Rates。0。

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