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題名：波羅地海乾散貨運價指數預測模型績效之研究--時間序列與灰色預測模型之應用
書刊名：國立臺灣海洋大學海運學報
作者：梁金樹／鍾政棋 引用關係／陳桓毅
作者(外文)：Liang, Gin-shuh／Chung, Cheng-chi／Chen, Huan-yi
出版日期：2010
卷期：19:2
頁次：頁1-17
主題關鍵詞：灰預測；散裝航運；自我迴歸整合移動平均；波羅地海乾散貨運價指數；Grey forecasting；Auto-regressive integrated moving average；Baltic dry index；Bulk shipping transportation
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摘要 散裝航運市場接近於完全競爭市場，運費與租金易受不確定的因素而影響， 導致船東與傭船人面臨極高市場風險。波羅地海BDI 運價指數為全球散裝航運 經營的總體指標，如能有效掌握運價波動，必能降低船東與傭船人之風險。因此 本文旨在預測並分析BDI 運價指數，研究方法採用灰色理論的灰預測GM(1,1) 模型與時間序列自我迴歸整合移動平均(ARIMA)模型，分別構建BDI 運價指數 的預測模型，並進行實證分析及其模型精確度之探討。研究結果可以提供船東與 傭船人作為傭船決策之參考。
ABSTRACT Bulk shipping markets are close to a perfect competitive market that is influenced by many unpredictable factors. Freight rate and charter hire fluctuate unexpectedly so that owners and charterers encounter extreme high investment risks. The purpose of this paper is to forecast and analyze the Baltic Dry Index in order to effectively reduce shipping market risks. This paper applied Grey Model (1,1) and ARIMA (p,d,q) Model to construct BDI forecasting model for bulk shipping service, and to discuss its accuracy. The results of this paper will provide owners and charterers as a good reference for chartering decision-making.
期刊論文
1.王淑滿、鍾政棋(20011200)。現階段臺灣地區國輪海上人力供需問題之研究。中國海事商業專科學校學報，90，35-47。  延伸查詢new window
2.魏啟林(19880600)。臺灣生鮮雞肉市場潛在需求的實證分析。臺灣銀行季刊，39(2)，339-369。new window  延伸查詢new window
3.郭義忠、黃璋如(19830600)。臺灣稻米供需預測模式之研究。農業經濟半年刊，33，43-84。new window  延伸查詢new window
4.陳宗玄(19940900)。臺灣六種主要畜產品產地價格預測分析。臺灣銀行季刊，45(3)，297-323。new window  延伸查詢new window
5.雷立芬(19950600)。ARCH/GARCH模型之運用:蔬菜批發價格分析。農業與經濟，16，13-30。new window  延伸查詢new window
6.Berg-Andreassen, J. A.(1997)。The Relationship Between Period and Spot Rates in International Maritime Markets。Maritime Policy and Management，24(4)，335-350。  new window
7.Chung, C. C.、Hsu, C. Y.、Hwnag, C. C.(2009)。The Vessel Tonnage Supply and Developmental Trends of China, Hong Kong, Singapore and Taiwan。The Journal of Grey System，21(2)，137-148。  new window
8.Veenstra, A. W.(1999)。The Term Structure of Ocean Freight Rates。Maritime Policy andManagement，26(3)，279-293。  new window
9.Alizadeh, A. H.、Nomikos, K. N.(2003)。The Price-volume Relationship in the Sale and Purchase Market for Dry Bulk Vessels。Maritime Policy and Management，30(4)，321-337。  new window
10.Bendall, H.、Stent, A. F.(2003)。Investment Strategy in Market Uncertainty。Maritime Policy and Management，30(4)，293-303。  new window
11.許巧鶯、溫裕弘(19970900)。臺灣地區國際航空客運量之預測--灰色預測模式之應用。運輸計劃，26(3)，525-555。new window  延伸查詢new window
12.鄭美幸、詹志明(20020600)。灰色理論與時間序列模型在匯率預測績效上之比較。臺灣金融財務季刊，3(2)，95-104。new window  延伸查詢new window
13.施能仁、劉定焜(19980900)。台灣股價指數之避險操作--灰色滾動模式預測。灰色系統學刊，1(2)，101-121。  延伸查詢new window
14.陳榮方、楊敏里(19971200)。灰色理論與迴歸預測應用於短期財務預測之探討。高雄科學技術學院學報，27，217-228。  延伸查詢new window
15.Cullinane, K.(1995)。A Portfolio Analysis of Market Investments in Dry Bulk Shipping。Transportation Research Part B: Methodological，29(3)，181-200。  new window
16.Veenstra, A. W.、Franses, P. H.(1997)。A Co-integration Approach to Forecasting Freight Rates in the Dry Bulk Shipping Sector。Transportation Research Part A: Policy and Practice，31(6)，447-458。  new window
17.Chang, Y. T.(1996)。Predictability of the Dry Bulk Shipping Market by BIFFEX。Maritime Policy & Management，23(2)，103-114。  new window
18.張宮熊、吳欽杉(19980300)。A Grey Time Series Model on Forecasting the Chinese New Year Effect in the Taiwan Stock Market。灰色系統學刊，1(1)，55-63。  new window
研究報告
1.Baltic Exchange(2010)。A History of the Baltic Indices。London, U.K.。  new window
學位論文
1.徐瑞玲(1988)。時間數列模型建立之各種分析方法的比較與實證研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
2.黃鈺堯(2010)。以Fuzzy Delphi與 DEMATEL應用於散裝航運論時傭船營運關鍵影響因素之認知分析(碩士論文)。國立臺灣海洋大學。  延伸查詢new window
3.楊志清(2000)。時間數列模型在國防預算編列上之應用(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
4.邱雅苓(2001)。臺灣醫療保健支出成長因素之探討--時間序列及門檻模型之應用(碩士論文)。世新大學。  延伸查詢new window
5.蔡靜瑩(1998)。台灣蔬菜三級市場價格長期動態及價格傳遞關係之研究(碩士論文)。國立台灣大學。  延伸查詢new window
6.莊昆益(2002)。灰色預測理論應用於電子遊戲產業預測之研究--以台灣市場為例(碩士論文)。朝陽科技大學，台中縣。  延伸查詢new window
7.田自力(1996)。灰色理論在預測與決策之研究(博士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
8.陳貴強(1999)。國防財務規劃之研究--時間數列預測模式與財務決策支援系統的建立(碩士論文)。國防管理學院。  延伸查詢new window
圖書
1.鍾政棋(2009)。航業經營政策。台北：複合文具印刷有限公司。  延伸查詢new window
2.The Baltic Exchange(2010)。Manual for Panellists--A Guide to Freight Reporting and Index Production。London, UK：The Baltic Exchange。  new window
3.鄧聚龍、郭洪(2000)。灰色系統理論與應用。台北：高立圖書有限公司。  延伸查詢new window
4.Box, G. E. P.、Jenkins, G. M.、Reinsel, G. C.(1976)。Time Series Analysis: Forecasting and Control。San Francisco：Holden-Day。  new window
5.Wei, William W. S.(1990)。Time series analysis: Univariate and multivariate methods。Addison-Wesley Inc.。  new window
 
 
 
 
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