期刊論文| 1. | Korajczyk, R. A.、Sadka, R.(2004)。Are Momentum Profits Robust to Trading Costs?。Journal of Finance，59(3)，1039-1082。   |
| 2. | 周賓凰、池祥萱、周冠男、龔怡霖(2002)。行為財務學--文獻回顧與展望。證券市場發展季刊，14(2)=54，1-47。 延伸查詢 |
| 3. | Daniel, Kent、Titman, Sheridan(1997)。Evidence on the characteristics of cross sectional variation in stock returns。Journal of Finance，52(1)，1-33。 |
| 4. | Conrad, Jennifer、Kaul, Gautam(1998)。An Anatomy of Trading Strategies。The Review of Financial Studies，11(3)，489-519。 |
| 5. | Moskowitz, Tobias J.、Grinblatt, Mark(1999)。Do Industries Explain Momentum?。The Journal of Finance，54(4)，1249-1290。 |
| 6. | Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance，7(1)，77-91。 |
| 7. | Barberis, Nicholas、Shleifer, Andrei、Vishny, Robert W.(1998)。A model of investor sentiment。Journal of Financial Economics，49(3)，307-343。 |
| 8. | Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1996)。Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies。Journal of Finance，51(1)，55-84。 |
| 9. | Lo, Andrew W.、MacKinlay, A. Craig(1990)。When Are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction?。The Review of Financial Studies，3(2)，175-205。 |
| 10. | De Bondt, Werner F. M.、Thaler, Richard H.(1987)。Further Evidence on Investor Overreaction and Stock Market Seasonality。The Journal of Finance，42(3)，557-581。 |
| 11. | George, Thomas J.、Hwang, Chuan-Yang(2004)。The 52-week High and Momentum Investing。Journal of Finance，59(5)，2145-2176。 |
| 12. | Levy, Robert A.(1967)。Relative Strength as a Criterion for Investment Selection。Journal of Finance，22(4)，595-610。 |
| 13. | Jegadeesh, Narasimhan、Titman, Sheridan(1993)。Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency。The Journal of Finance，48(1)，65-91。 |
| 14. | Lakonishok, Josef、Shleifer, Andrei、Vishny, Robert W.(1994)。Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk。Journal of Finance，49(5)，1541-1578。 |
| 15. | De Bondt, Werner F. M.、Thaler, Richard H.(1985)。Does the Stock Market Overreact?。The Journal of Finance，40(3)，793-805。 |
| 16. | Hong, Harrison、Stein, Jeremy C.(1999)。A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and Overreacton in Asset Markets。Journal of Finance，54(6)，2143-2184。 |
| 17. | Jegadeesh, Narasimhan(1990)。Evidence of Predictable Behavior of Security Returns。The Journal of Finance，45(3)，881-898。 |
| 18. | 陳正佑、徐守德、王毓敏(2002)。產業別動能投資策略與投資績效- 臺灣股票型共同基金之實證研究。中山管理評論，10(2)，203-230。 延伸查詢 |
| 19. | Daniel, K.、Hirshleifer, D.、Subrahmanyam, A.(1998)。Investors, Psychology and Security Market Under- and Overreactions。Journal of Finance，53，1839-1885。 |
| 20. | Gutierrez, R. C. JR.、Kelly , E. K.(2008)。The Long-Las ting Momentum in Weekly Returns。Journal of Finance，63，415-447。 |