GARCH估測風險值(VaR)績效之探討__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	GARCH估測風險值(VaR)績效之探討
書刊名：	臺灣銀行季刊
作者：	柯博倫／雷立芬
出版日期：	2011
卷期：	62:4
頁次：	頁234-243
主題關鍵詞：	股價指數；風險值；績效評估；GARCH
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本研究針對投資個別產業的創投公司、私募基金或專業基金等，評估GARCH、EGARCH與TGARCH等估計類股風險值（Value-at-Risk）之績效，以提供渠等在風險管理特殊需求之參考依據。實證資料為2007年1月2日至2010年3月31日臺灣股票市場之八大類股股價指數。最後採用二元損失函數（Binary Loss Function，BLF）與二次損失函數（Quadratic Loss Function，QLF）比較各模型的準確性。

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期刊論文
1.	蘇榮斌、黃孟祥(2008)。風險值之預測：以台灣、韓國、新加坡及馬來西亞等國家股票市場為例。中華技術學院學報，39，181-198。延伸查詢
2.	林建甫、張焯然(19960900)。ARCH族模型估計與檢定的問題。經濟論文叢刊，24(3)，339-355。延伸查詢
3.	廖偉真、雷立芬(20101200)。不同樣本頻率之股市波動性估計--GARCH、TGARCH與EGARCH之比較。臺灣銀行季刊，61(4)，294-307。延伸查詢
4.	王甡(19950100)。報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果--臺灣股票市場之實證分析。證券市場發展，7(1)=25，125-161。延伸查詢
5.	Beder, T. S.(1995)。VAR: Seductive but Dangerous。Financial Analysts Journal，51，12-24。
6.	Zakoian, J. M.(1994)。Threshold Heteroskedastic Models。Journal of Economic Dynamics and Control，18(5)，931-955。
7.	Christie, A. A.(1982)。The Stochastic behavior of common stock variances。Journal of Financial Economics，10(4)，407-432。
8.	Schwarz, Gideon(1978)。Estimating the Dimension of a model。The Annals of Statistics，6(2)，461-464。
9.	French, Kenneth R.、Schwert, G. William、Stambaugh, Robert F.(1987)。Expected stock returns and volatility。Journal of Financial Economics，19(1)，3-29。
10.	Hendricks, Darryll(1996)。Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review，2(1)，39-69。
11.	Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。
12.	Akaike, Hirotsugu(1974)。A new look at the statistical model identification。IEEE Transactions on Automatic Control，19(6)，716-723。
13.	柏婉貞、黃柏農(20070700)。臺股指數期貨與現貨市場日內報酬波動與交易量非線性行為之研究。經濟研究. 臺北大學經濟學系，43(2)，181-208。延伸查詢
14.	Van Den Goorbergh, R. W. J.、Vlaar, P. J. G.(1999)。Value-at-Risk Analysis of Stock Returns: Historical Simulation, Variance Techniques or Tail Index Estimation?。De Nederlandse Bank--Staff Reports，40，1-37。
15.	Said, S. E.、Dickey, David A.(1984)。Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order。Biometrika，71(3)，599-607。
16.	Nelson, Daniel B.(1991)。Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach。Econometrica: Journal of the Econometric Society，59(2)，347-370。

研究報告
1.	Engel, J.、Gizycki, M.(1999)。Conservatism, Accuracy and Efficiency: Comparing Value-at-Risk Models。

圖書
1.	Jorion, Philippe(2006)。Value at Risk--The New Benchmark for Managing Financial Risk。New York：The McGraw-Hill Companies Inc.。

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