| 期刊論文| 1. | 劉瑞文(20071000)。由靜態到動態之依時拆分--臺灣工業部門實質GDP之按月推估。臺灣經濟預測與政策，38(1)，75-125。 延伸查詢 | | 2. | Corrado, C.、Greene, M.(1988)。Reducing Uncertainty in Short-Term Projection: The Estimation of Monthly GNP。Special Studies，209。  | | 3. | Giannone, D.、Reichlin, L.、Small, D.(2008)。Nowcasting: the real-time informational content of macroeconomicdata。Journal of Monetary Economics，55(4)，665-676。 | | 4. | Fuhrer, J.、Haltmaier, Jane(1988)。Minimum Variance Pooling of Forecasts at Different Levels of Aggregation。Journal of Forecasting，7，63-102。 | | 5. | Litterman, Robert(1986)。Forecasting With Bayesian Vector Autoregression。Journal of Business and Economic Statistics，4，25-38。 | | 6. | 黃裕烈(20100300)。Estimating Taiwan's Monthly GDP in an Exact Kalman Filter Framework: A Research Note。經濟論文叢刊，38(1)，147-160。 | | 7. | Howrey, E. P.、Hymans, S. H.、Donihue, M. R.(1991)。Merging Monthly and Quarterly Forecasts。Journal of Forecasting，10，255-268。 | | 8. | Paragi, G.、Golinelli, R.(2007)。The Use of Monthly Indicators to Forecast Quarterly GDP in the Short Run: An Application to the G7 Countries。Journal of Forecasting，26(2)，77-94。 | | 9. | 沈中華、劉瑞文(19940300)。使用不同頻率資料改善總體模型預測。經濟論文叢刊，22(1)，63-94。 延伸查詢 | | 10. | 林建甫(20100300)。總體經濟計量模型的建立與應用。經濟論文叢刊，38(1)，1-64。 延伸查詢 | | 11. | Stock, James H.、Watson, Mark W.(1993)。A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems。Econometrica，61(4)，783-820。 | | 12. | 林建甫(20060300)。臺灣總體經濟金融模型之建立。中央銀行季刊，28(1)，5-41。 延伸查詢 | | 13. | 林金龍(20030300)。利率政策的傳遞機制及其對總體經濟金融影響效果之實證分析。中央銀行季刊，25(1)，5-47。 延伸查詢 | | 14. | 彭素玲、周濟(20011000)。臺灣總體經濟即期季模型之建立與應用。臺灣經濟預測與政策，32(1)，77-116。 延伸查詢 | | 15. | Sims, Christopher A.(1980)。Macroeconomics and Reality。Econometrica: Journal of the Econometric Society，48(1)，1-48。 | | 16. | Diebold, Francis X.、Mariano, Roberto S.(1995)。Comparing Predictive Accuracy。Journal of Business and Economic Statistics，13(3)，253-263。 | 會議論文| 1. | 吳中書(1996)。台灣經濟年模型。台灣總體經濟計量模型研討會，58-97。 延伸查詢 | 研究報告| 1. | Giannone, D.、Reichlin, L.、Bańbura, M.(2010)。Nowcasting。European Central Bank。 | | 2. | Croushore, Dean、Stark, Tom(199912)。A Real-Time Data Set for Macroeconomists: Dose the Data Vintage Matter?。 | | 3. | Zheng, I. Y.、Rossiter, J. N.(2006)。Using Monthly Indicators to Predict Quarterly GDP。Bank of Canada。 | | 4. | Rünstler, G.、Sédillot, F.(2003)。Short-term Estimates of Euro Area Real GDP by Means of Monthly Data。European Central Bank。 | 圖書| 1. | Greene, M. N.、Howrey, E. P.、Hymans, S. H.(1986)。The Use of Outside Information in Econometric Forecasting。Model Reliability。Cambridge：MIT Press。 | | 2. | Klein, L. R.、Sojo, S.(1990)。Combination of High and Low Frequency Data in Macroeconomic Models。Economics in Theory and Practice: An Eclectic Approach。Boston：Kluwer Academic Publishers。 | | 3. | Lewis, C. D.(1982)。Industrial and Business Forecasting Methods: a practical guide to exponential smoothing and curve fitting。Southampton：London：The Camelot Press Ltd：Butterworth Scientific。 | | 4. | Fuller, W. A.(1996)。Introduction to statistical time series。New York：Wiley & Sons。 | |