臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

:::

詳目顯示

回上一頁
第 1 筆 / 總合 1 筆   第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
/1頁
題名：建構臺灣的混合頻率動態結構總體模型
書刊名：中央銀行季刊
作者：姚睿／洪嘉陽
出版日期：2016
卷期：38:2
頁次：頁3-31
主題關鍵詞：混合頻率動態結構總體模型；縮減式混合頻率模型
原始連結：連回原系統網址new window
相關次數：
  • 被引用次數被引用次數:期刊(3) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
  • 排除自我引用排除自我引用:3
  • 共同引用共同引用:39
  • 點閱點閱:9
期刊論文
1.黃裕烈(20100300)。Estimating Taiwan's Monthly GDP in an Exact Kalman Filter Framework: A Research Note。經濟論文叢刊，38(1)，147-160。new window  new window
2.陳旭昇、湯茹茵(20120900)。動態隨機一般均衡(DSGE)模型在貨幣政策制定上的應用：一個帶有批判性的回顧與展望。經濟論文叢刊，40(3)，289-323。new window  延伸查詢new window
3.Giannone, D.、Reichlin, L.、Small, D.(2008)。Nowcasting GDP and inflation: the real-time informational content of macroeconomic data releases。Journal of Monetary Economics，55，665-676。  new window
4.吳致寧、李慶男、張志揚、林依伶、陳佩玗、林雅淇(20110900)。再論臺灣非線性利率法則。經濟論文，39(3)，307-338。new window  延伸查詢new window
5.林依伶、張志揚、陳佩玗(20120300)。臺灣利率法則之實證研究--考慮匯率變動之不對稱性效果。中央銀行季刊，34(1)，39-62。new window  延伸查詢new window
6.姚睿、朱俊虹、吳俊毅(20101000)。臺灣泰勒法則估計之資料訊息問題。臺灣經濟預測與政策，41(1)，85-119。new window  延伸查詢new window
7.張永隆(20100300)。最適貨幣政策之制定--考量存貨投資的小型開放經濟新興凱因斯DSGE模型。中央銀行季刊，32(1)，3-24。new window  延伸查詢new window
8.Mariano, R. S.、Murasawa, Y.(2003)。A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series。Journal of Applied Econometrics，18(4)，427-443。  new window
9.Stock, J. H.、Watson, M. W.(2002)。Forecasting using principal components from a large number of predictors。Journal of the American Statistical Association，97(460)，1167-1179。  new window
10.吳若瑋、吳致寧(20140300)。臺灣利率法則之估計--即時資料vs.修正資料。經濟論文，42(1)，31-78。new window  延伸查詢new window
11.Stock, J. H.、Watson, M. W.(2002)。Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes。Journal of Business & Economic Statistics，20(2)，147-162。  new window
12.Aruoba, S. B.、Diebold, F. X.、Scotti, C.(2009)。Real-Time Measurement of Business Conditions。Journal of Business and Economic Statistics，27(4)，417-427。  new window
13.Canova, F.、Sala, L.(2009)。Back to square one: Identification issues in DSGE models。Journal of Monetary Economics，56，431-449。  new window
14.Foroni, C.、Marcellino, M.(2014)。Mixed-frequency structural models: Identification, estimation, and policy analysis。Journal of Applied Econometrics，29，1118-1144。  new window
15.Foroni, C.、Marcellino, M. G.(2014)。A comparison of mixed frequency approaches for nowcasting Euro area macroeconomic aggregates。International Journal of Forecasting，30(3)，554-568。  new window
16.Ghysels, E.、Sinko, A.、Valkanov, R.(2007)。The MIDAS regressions: Further results and new directions。Econometric Reviews，26(1)，53-90。  new window
17.Iskrev, N.(2010)。Local identification in DSGE models。Journal of Monetary Economics，57，189-202。  new window
18.Lubik, T.、Schorfheide, F.(2007)。Do central banks respond to exchange rate movements? A structural investigation。Journal of Monetary Economics，54，1069-1087。  new window
19.Mariano, R.、Murasawa, Y.(2010)。A coincident index, common factors, and monthly real GDP。Oxford Bulletin of Economics and Statistics，72(1)，27-46。  new window
20.Nakamura, E.、Steinsson, J.(2008)。Five facts about prices: A reevaluation of menu cost models。Quarterly Journal of Economics，123，1415-1464。  new window
21.Schorfheide, F.、Song, D.(2015)。Real-time forecasting with a mixed-frequency VAR。Journal of Business & Economic Statistics，33(3)，366-380。  new window
22.陳旭昇、吳聰敏(20100300)。臺灣貨幣政策法則之檢視。經濟論文，38(1)，33-59。new window  延伸查詢new window
23.Breitung, J.、Schumacher, C.(2008)。Real-time forecasting of German GDP based on a large factor model with monthly and quarterly data。International Journal of Forecasting，24(3)，386-398。  new window
24.Galí, Jordi、Monacelli, Tommaso(2005)。Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy。The Review of Economic Studies，72(3)，707-734。  new window
25.Taylor, J. B.(2001)。The role of exchange rate in monetary policy rules。American Economic Review, Papers and Proceedings，91(2)，263-267。  new window
26.Calvo, Guillermo A.(1983)。Staggered prices in a utility-maximizing framework。Journal of Monetary Economics，12(3)，383-398。  new window
27.Teo, Wing-Leong(2009)。Estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the Taiwanese economy。Pacific Economic Review，14(2)，194-231。  new window
28.黃俞寧(20130300)。動態隨機一般均衡架構在臺灣貨幣政策制定上之應用。中央銀行季刊，35(1)，3-33。new window  延伸查詢new window
會議論文
1.Christiano, L. J.、Eichenbaum, M.(1987)。Temporal aggregation and structural inference in macroeconomics。Carnegie-Rochester Conference，64-130。  new window
研究報告
1.管中閔、印永翔、姚睿、黃朝熙、徐之強、陳宜廷(2010)。台灣動態隨機一般均衡模型(DSGE)建立與政策評估。  延伸查詢new window
2.Yau, R.(2013)。A DSGE-based forecast model with monthly indicators。National Central University。  new window
圖書
1.Durbin, J.、Koopman, S. J.(2001)。Time Series Analysis by State Space Methods。Oxford：Oxford University Press。  new window
2.DeJong, D. N.、Dave, C.(2007)。Structural Macroeconometrics。Princeton University Press。  new window
3.Kim, T. B.(2010)。Temporal aggregation bias and mixed frequency estimation of New Keynesian model。Mimeo：Duke University。  new window
圖書論文
1.Stock, J. H.、Watson, M. W.(1989)。New indexes of coincident and leading economic indicators。NBER Macroeconomics Annual。  new window
2.Giannone, D.、Monti, F.、Reichlin, L.(2009)。Incorporating conjunctural analysis in structural models。The Science and Practice of Monetary Policy Today。Berlin：Springer。  new window
3.Stock, J. H.、Watson, M. W.(1991)。A Probability Model of Coincident Economic Indicators。Leading Economic Indicators: New Approaches and Forecasting Records。Cambridge：Cambridge University Press。  new window
 
 
 
 
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
:::
無相關著作
 
QR Code
QRCODE

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

目前上線人數：551（臺灣：543，外國：8） ／ 本年度總使用人次：1695817 ／ 訪客人次（自102年09月）：67507091
國家圖書館著作權聲明 Copyright © 2013 All rights reserved.
本館地址: 100201臺北市中山南路20號． 本館地圖及交通資訊．
總機：(02)23619132．最佳瀏覽解析度為1024x768以上