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來源文獻資料
引文資料
題名:
壽險準備金風險之衡量
書刊名:
經濟論文
作者:
謝明華
/
黃雅文
/
郭維裕
/
蔡政憲
作者(外文):
Hsieh, Ming-hua
/
Hwang, Ya-wen
/
Kuo, Wei-yu
/
Tsai, Chenghsien
出版日期:
2014
卷期:
42:3
頁次:
頁403-434
主題關鍵詞:
風險管理
;
人壽保險
;
準備金
;
Risk management
;
Life insurance
;
Reserving
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(
1
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
1
共同引用:
1
點閱:13
期刊論文
1.
Milevsky, Moshe A.、Salisbury, Thomas S.(2006)。Financial Valuation of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits。Insurance: Mathematics and Economics,38,21-38。
2.
Harrison, J. Michael、Pliska, Stanley R.(1981)。Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading。Stochastic Processes and Their Applications,11(3),215-260。
3.
Alexander, C. O.(2002)。Principal Component Models for Generating Large GARCH Covariance Matrices。Economic Notes,31,337-359。
4.
Barbarin, J.、Devolder, P.(2005)。Risk Measure and Fair Valuation of an Investment Guarantee in Life Insurance。Insurance: Mathematics and Economics,37,297-323。
5.
Bauer, D.、Reuss, A.、Singer, D.(2012)。On the Calculation of the Solvency Capital Requirement Based on Nested Simulations。ASTIN Bulletin,42,453-499。
6.
Bellhouse, D. R.、Panjer, H. H.(1981)。Stochastic Modelling of Interest Rates with Applications to Life Contingencies-Part II。Journal of Risk and Insurance,48,628-637。
7.
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9.
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10.
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11.
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12.
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13.
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14.
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15.
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16.
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17.
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18.
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19.
Tsai, Chenghsien、Kuo, Weiyu、Chen, Wei-Kuang(2002)。Early surrender and the distribution of policy reserves。Insurance: Mathematics and Economics,31(3),429-445。
20.
De Schepper, A.、Goovaerts, M.(1992)。Some Further Results on Annuities Certain with Random Interest。Insurance: Mathematics and Economics,11,283-290。
21.
Parker, G.(1994)。Moments of the Present Value of a Portfolio of Policies。Scandinavian Actuarial Journal,1,53-67。
22.
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23.
Beekman, J. A.、Fuelling, C. P.(1993)。One Approach to Dual Randomness in Life Insurance。Scandinavian Actuarial Journal,2,173-182。
24.
Gaillardetz, P.、Marceau, E.(1999)。On Life Insurance Reserves in a Stochastic Mortality and Interest Rates Environment。Insurance: Mathematics and Economics,25,261-280。
25.
Frees, E. W.(1990)。Stochastic Life Contingencies with Solvency Considerations。Transaction of the Society of Actuaries,42,91-148。
26.
Beekman, J. A.、Fuelling, C. P.(1990)。Interest and Mortality Randomness in Some Annuities。Insurance: Mathematics and Economics,9,185-196。
27.
Grosen, A.、Jorgensen, P.(2002)。Life Insurance Liabilities at Market Value: An Analysis of Insolvency Risk, Bonus Policy, and Regulatory Intervention Rules in a Barrier Option Framework。Journal of Risk and Insurance,69,63-91。
28.
Babbel, David F.、Gold, Jeremy、Merrill, Craig B.(2002)。Fair value of liabilities: The financial economics perspective。North American Actuarial Journal,6,12-27。
研究報告
1.
梁正德、郭維裕(2009)。產生壽險業準備金適足性測試之股票情境。
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圖書
1.
McNeil, A. J.、Frey, R.、Embrechts, P.(2005)。Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools。Princeton University Press。
2.
Hardy, M. R.(2003)。Investment Guarantees-Modeling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance。Hoboken, NJ:John Wiley and Sons, Inc.。
3.
Glasserman, Paul(2003)。Monte Carlo Methods in Financial Engineering。Springer-Verlag。
4.
Bowers, Newton L. Jr.、Gerber, Hans U.、Hickman, James C.、Jones, Donald A.、Nesbitt, Cecil J.(1997)。Actuarial Mathematics。Society of Actuaries。
圖書論文
1.
Alexander, Carol O.(2001)。Orthogonal GARCH。Mastering Risk。London:Financial Times-Prentice Hall。
推文
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