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題名：以向量自我迴歸模式探討臺灣股價、成交量、融資融券與法人進出之關聯性
書刊名：真理財經學報
作者：丁誌魰 引用關係／曾富敏
作者(外文)：Ting, Chin-wen／Zeing, Fuh-min
出版日期：2005
卷期：13
頁次：頁43-74
主題關鍵詞：股價；成交量；融資融券；法人進出；VAR；Stock index；Turnover；Financing shares and financing pieces；In/out of legal persons
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期刊論文
1.曾昭玲、林政緯(2005)。調整股市信用交易條件對股價報酬率與波動性影響之探討。風險管理學報，7(1)，53-77。new window  延伸查詢new window
2.Hardouvelis, G. A.、Peristiani S.(1992)。Margin Requirements, Speculative Trading, and Stock Price Fluctuations: The Case of Japan。Quarterly Journal of Economics，107(4)，1333-1371。  new window
3.黃旭輝、丁世儒(20050500)。會計師簽證、法人持股與資訊不對稱對多頭市場股票報酬影響之研究。輔仁管理評論，12(2)，99-125。new window  延伸查詢new window
4.Jain, P. C.、Joh, G. H.(1988)。The dependence between hourly price and trading volume。Journal of Financial and Quantitative Analysis，23(3)，269-284。  new window
5.張宮熊(20000100)。臺灣股票市場三大法人與一般投資人間資訊傳遞結構之研究--以農曆新年效應為例。證券金融，64，87-105。  延伸查詢new window
6.Toda, Hiro Y.、Phillips, Peter C. B.(1993)。Vector Autoregressions and Causality。Econometrica: Journal of the Econometric Society，61(6)，1367-1393。  new window
7.李顯儀、吳幸姬(20050900)。臺灣股票市場中訊息的反應與傳遞效果之研究。輔仁管理評論，12(3)，71-94。new window  延伸查詢new window
8.葉銀華(19911100)。臺灣股票市場成交量與股價關係之實證研究--轉換函數模式。臺北市銀月刊，22(11)=266，57-70。  延伸查詢new window
9.Smirlock, M.、Starks, L.(1988)。An empirical analysis of the stock price-volume relationship。Journal of Banking and Finance，12(1)，31-41。  new window
10.Hsu, Yenshan(1996)。Margin Requirements and Stock Market Volatility Another Look at the Case of Taiwan。Pacific-Basin Finance Journal，4，409-419。  new window
11.徐清俊、陳盈君(2003)。報酬率與成交量之因果關係--台灣店頭市場實證研究。明志學報，35(1)，41-47。new window  延伸查詢new window
12.許溪南、羅志賢(1999)。股票價格與成交量之關聯性--理論與實証回顧。証券金融季刊，62，89-111。  延伸查詢new window
13.黃柏農(1994)。股價新聞效果之研究--VAR-VECM模型之運用。中國財務學刊，57-73。  延伸查詢new window
14.黃嘉興、詹定宇、許月瑜(19990600)。機構投資人日買賣超資訊傳遞行為之研究。臺灣銀行季刊，50(2)，28-55。new window  延伸查詢new window
15.張嘉宏(1995)。股價指數與融資餘額、融券餘額之關係研究。證券金融季刊，56，67-94。  延伸查詢new window
16.楊踐為、王章誠(1999)。台灣股價指數與融資、融券及成交量間資訊傳遞結構之研究。證券櫃檯，41，1-14。  延伸查詢new window
17.顏錫銘、鍾淳豐(20020100)。配合價量關係技術型態在臺灣股票市場的應用。證券金融，72，1-34。  延伸查詢new window
18.Admati, A. R.、Pfleiderer, P.(1988)。A theory of intrados patterns volume and price variability。Review of Financial Studies，1，3-40。  new window
19.Bushee, B. J.、Matsumoto, D. A.、Miller, G. S.(2003)。Open vs. closed conference call: the determinants and effects of broadening access to disclosure。Journal of Accounting and Economics，25，149-180。  new window
20.Lakonishok, J.、Shleifer, A.、Vishny, R. W.(1992)。The Pact of Institutional Trading on Stock Price。Journal of Financial Economics，23-43。  new window
21.Kraus, Alan、Stoll, Hans R.(1972)。Parallel Trading by Institutional Investors。Journal of Financial and Quantitative Analysis，7(5)，2107-2138。  new window
22.陳玲慧(2001)。台灣股票加權股價指數漲跌與法人交易互動關係之VAR模式研究。環球技術學院學報，1，45-54。  延伸查詢new window
23.張哲章(19980100)。融資融券餘額、成交量與股價指數之關聯性研究。證券金融，56，67-94。  延伸查詢new window
24.Largay, J. A.、West, R. R.(1973)。Margin Changes and Stock Price Behavior。Journal of Political Economy，81，328-339。  new window
25.Lakonishok, J.、Smidt, S.(1989)。Past Price Changes and Current Trading Volume。Journal of Portfolio Management，15(4)，18-24。  new window
26.Lamoureux, C.、Lastraps, W.(1991)。Heteroskedasticity in stock return data: Volume versus GARCH effect。Journal of Finance，45，221-229。  new window
27.Sias, R. W.、Starks, L. T.(1995)。The day-of-the-week anomaly: the role of institutional investors。Financial Analysts Journal，51(3)，57-66。  new window
28.許和鈞、劉永欽(19961000)。臺灣地區股票市場價量之線性與非線性Granger因果關係之研究。證券市場發展，8(4)=32，23-49。new window  延伸查詢new window
29.楊踐為、許至榮(1997)。臺灣股票集中與店頭市場價量因果關係之探討。證券金融，54，19-32。  延伸查詢new window
30.Hardouvelis, Gikas A.(1990)。Margin requirements, volatility, and the transitory component of stock prices。American Economic Review，80(4)，736-762。  new window
31.Ying, C. C.(1966)。Stock market prices and volumes of sales。Econometrica: Journal of the Econometric Society，34(3)，676-685。  new window
32.Nelson, C. R.、Plosser, C. I.(1982)。Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications。Journal of Monetary Economics，10(2)，139-162。  new window
33.Hiemstra, C.、Jones, J. D.(1994)。Testing for linear and nonlinear granger causality in the stock price-volume relation。The Journal of Finance，49(5)，1639-1664。  new window
34.Granger, Clive W. J.(1969)。Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods。Econometrica: Journal of the Econometric Society，37(3)，424-438。  new window
35.Sims, Christopher A.(1980)。Macroeconomics and Reality。Econometrica: Journal of the Econometric Society，48(1)，1-48。  new window
36.姚蕙芸、梁志民(20040600)。空頭走勢期間臺股股價指數及相關因素之因果關係研究。商管科技季刊，5(2)，109-127。new window  延伸查詢new window
37.Engle, Robert F.、Granger, Clive W. J.(1987)。Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing。Econometrica，55(2)，251-276。  new window
研究報告
1.Feng, M.(2005)。Why do managers meet earnings forecasts in Equilibrium?。University of Pittsburgh。  new window
學位論文
1.李秀雯(1999)。股票市場波動性與總體經濟波動性及市場交易量之關係(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
2.游英裕(2004)。股價與成交量因果關係之研究--台灣股市的實証(碩士論文)。義守大學。  延伸查詢new window
3.錢友琪(1993)。證券信用交易餘額與股價因果關係：臺灣地區之實證研究(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
4.蕭幸金(1993)。股價與成交量相依程度之探討-臺灣股市實證分析(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
5.陳東明(1991)。臺灣股票市場價量關係之實證研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
6.徐合成(1994)。台灣股市股票報酬率與交易量關係之實證研究--GARCH模型之應用(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Books, Chris(2002)。Introductory Econometrics for Finance。Cambridge：Cambridge University Press。  new window
2.楊奕農(2005)。時間序列分析--經濟與財務上之應用。臺北：雙葉書廊有限公司。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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