期刊論文| 1. | Keim, D. B.、Madhavan, A.(1995)。Anatomy of the trading process empirical evidence on the behavior of institutional traders。Journal of Financial Economics，37(3)，371-398。   |
| 2. | 吳明哲、邱國欽、黃佩柔、許寶文(20111200)。臺灣指數股票型基金之績效表現與超額報酬分析。財金論文叢刊，15，70-79。 延伸查詢 |
| 3. | 許溪南、王健聰、黃文芳(20101100)。臺灣股市三大法人買賣超型態、強度與報酬之關聯性。中華管理評論，13(4)，(6)0-(6)21。 延伸查詢 |
| 4. | 李顯儀、吳幸姬(20050900)。臺灣股票市場中訊息的反應與傳遞效果之研究。輔仁管理評論，12(3)，71-94。 延伸查詢 |
| 5. | Patell, J. M.、Wolfson, M. A.(1982)。Good news, bad news, and the intraday timing of corporate disclosures。Accounting Review，57(3)，509-527。 |
| 6. | Kraus, Alan、Stoll, Hans R.(1972)。Parallel Trading by Institutional Investors。Journal of Financial and Quantitative Analysis，7(5)，2107-2138。 |
| 7. | Duffie, G. R.(1995)。Stock returns and volatility: A firm-level analysis。Journal of Financial Economics，37(3)，399-420。 |
| 8. | 林楚雄(20051200)。個股波動不對稱性之實證研究：以臺灣股票市場為例。中山管理評論，13(4)，811-836。 延伸查詢 |
| 9. | Harriss, L. E.、Gurel, E.(1986)。Price and Volume Effects Associated with Changes in the S&P 500 List: New Evidence for the Existence of Price Pressures。Journal of Finance，41(4)，815-829。 |
| 10. | Kraus, A.、Stoll, H. R.(1972)。Price Impacts of Block Trading on the New York Stock Exchange。Journal of Finance，27(3)，569-588。 |
| 11. | Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance，25(2)，383-417。 |
| 12. | Chiao, C.、Lin, K.-I.(2004)。The Informative Content of the Net-Buy Information of Institutional Investors: Evidence from the Taiwan Stock Market。Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies，7(2)，259-288。 |
| 13. | 丁誌魰、曾富敏(20051200)。以向量自我迴歸模式探討臺灣股價、成交量、融資融券與法人進出之關聯性。真理財經學報，13，43-74。 延伸查詢 |
| 14. | Close, Nicholas(1975)。Price reaction to large transactions in the Canadian equity markets。Financial Analyst Journal，31(6)，50-57。 |
| 15. | Shleifer, Andrei(1986)。Do Demand Curves for Stocks Slope Down?。Journal of Finance，41(3)，579-590。 |
| 16. | Fabozzi, Frank J.、Francis, Jack C.(1979)。Mutual Fund Systematic Risk for Bull and Bear Markets: An Empirical Examination。Journal of Finance，34(5)，1243-1250。 |
| 17. | 張維碩、張智淵、張書豪(20180900)。以向量自我迴歸模式探討臺灣50成分股報酬率與技術面及籌碼面之關聯性。全球商業經營管理學報，10，177-187。 延伸查詢 |
| 18. | 陳宗仁、林顯達、鍾世和、王憲斌、魏石勇(20140300)。新興市場規模波動的訊息傳遞效應--臺灣股票市場為例。環球科技人文學刊，18，49-64。 延伸查詢 |
| 19. | 劉任昌、葉馬可、簡靜裕(20180600)。臺灣交易所交易基金之報酬與風險分析。財金論文叢刊，28，12-27。 延伸查詢 |
| 20. | Wang, L.-R.、Shen, C.-H.(1999)。Do Foreign Investments Affect Foreign Exchange and Stock Market-The Case of Taiwan。Applied Economic，31(11)，1303-1314。 |
| 21. | Nelson, Daniel B.(1991)。Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach。Econometrica: Journal of the Econometric Society，59(2)，347-370。 |