期刊論文| 1. | Huang, Yu-Chuan、Lin, Bor-jing(2004)。Value-at-Risk Analysis for Taiwan Stock Index Futures: Fat Tails and Conditional Asymmetries in Return Innovations。Review of Quantitative Finance and Accounting，22(2)，79-95。   |
| 2. | Tse, Y. K.、Tsui, A. K. C.(1997)。Conditional Volatility in Foreign Exchange Rates: Evidence for the Malaysian Ringgit and Singapore Dollar。Pacific-Basin Fianace Journal，5，345-356。 |
| 3. | Hansen B.(1994)。Autoregressive conditonal density estimation。International Economic Review，35，705-730。 |
| 4. | 蘇濤、詹原瑞(2005)。證券組合SKST-APARCH模型和VaR估計分析系。系統工程學報，6，639-643。 延伸查詢 |
| 5. | 陳學華、楊輝耀(2003)。VaR-APARCH模型與證券投資風險量化分析。中國管理科學，1，22-27。 延伸查詢 |
| 6. | 陳學華、楊輝耀(2003)。APARCH模型在證券投資風險分析中的應用。運籌與管理，3，92-97。 延伸查詢 |
| 7. | 楊士鵬(2005)。VaR-APARCH模型與期貨投資風險量化分析。商業研究，23，164-166。 延伸查詢 |
| 8. | Granger, C. W. J.(1980)。Long Memory Relationships and the Aggregation of Dynamic Models。Journal of Econometrics，14(2)，227-238。 |
| 9. | Schwert, G. William(1990)。Stock Volatility and the Crash of '87。Review of Financial Studies，3(1)，77-102。 |
| 10. | Engle, Robert F.、Bollerslev, Tim(1986)。Modelling the Persistence of Conditional Variances。Econometric Reviews，5(1)，1-50。 |
| 11. | Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。 |
| 12. | Ding, Zhuanxin、Granger, Clive W. J.、Engle, Robert F.(1993)。A long memory property of stock market returns and a new model。Journal of Empirical Finance，1(1)，83-106。 |
| 13. | Engle, Robert F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。 |