本文採用主成份分析，由分屬於「總體經濟部門」、「不動產市場部門」、「企業部門」、「家庭部門」、「金融市場部門」五個非銀行部門，以及「銀行部門」的五個子部門「流動性」、「信用風險」、「獲利能力」、「資產品質」、「資本適足性」的五百多個變量中篩選出代表性變量，並分別導出各部門的兩個主成份變量，再嘗試對這二十個主成份賦予經濟解釋。主成份分析容許我們有效的減少變量數目，也只有在變量數目夠小時才得以建置並估計跨部門的大型計量模型。由六個結構型二階 VAR 模型所導出的衝擊反應係數，我們最後完成了對總體經濟與金融體系之關聯的實證經濟分析。