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題名：檢測臺灣股市監視制度之穩定機制--注意股觀點
書刊名：臺灣銀行季刊
作者：陳錦村 引用關係／林哲正
出版日期：2000
卷期：51:2
頁次：頁21-49
主題關鍵詞：監視制度；持股行為；期間資料；明牌效應；加速失敗時間模型
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　　　　　監視制度乃臺灣股市中最重要的管制措施之一，該制度旨在針對異常的股票提出 警示，以防止不法炒作、保障投資大眾的權益。然而，不當的警示標準則會誤導投資者並扭 曲市場效率，亦會引發明牌效應。是故，本研究乃以持股行為觀點出發，利用可靠度理論 中的加速失敗時間模型為實證工具，藉以探討我國監視制度之穩定機制。實證結果發現：(1 )以股價及波動性當作監視標準的研究判準則甚屬合理，惟如能將產業因素及技術指導納入 警示系統，則效果當可更佳；(2)警示公告對小型公司的成效頗佳，對大型公司的影響則有 限，意味監視標準宜依公司規模制定規範；(3)警示次數低於兩次者，其監視成效較為顯 著；警示人數達三次以上者則易產生明牌效應。
期刊論文
1.Michaely, Roni(1991)。Ex-dividend Day Stock Price Behavior: The Case of the 1986 Tax Reform Act。Journal of Finance，46(3)，845-859。  new window
2.Cox, Don R.、Peterson, David R.(1994)。Stock Returns Following Large One-Day Declines: Evidence on Short-Term Reversals and Longer-Term Performance。Journal of Finance，49(1)，255-267。  new window
3.Mitchell, Mark L.、Mulherin, J. H.(1994)。The impact of public information on the stock market。Journal of Finance，49(3)，923-950。  new window
4.Lee, Charles M. C.、Ready, M. J.、Seguin, P. J.(1994)。Volume, Volatility, and New York Stock Exchange Trading Halts。Journal of Finance，49(1)，183-214。  new window
5.Lockwood, L. J.、McInish, Thomas H.(1990)。Tests of stability for variances and means of overnight/intraday returns during bull and bear markets。Journal of Banking and Finance，14(6)，1243-1253。  new window
6.馬黛、陳效踐(19950700)。臺灣股市異常交易監視制度與股價行為關係之實證研究。中國財務學刊，3(1)，69-93。new window  延伸查詢new window
7.Bajaj, Mukesh、Vijh, Anand M.(1995)。Trading Behavior and the Unbiasedness of Market Reaction to Dividend Announcements。Journal of Finance，50(1)，255-279。  new window
8.Black, F.(1986)。Noise。Journal of Finance，41(2)，529-543。  new window
9.Lane, W. R.、Leoney, S.、Wansley, J. W.(1988)。An Application of the Cox Proportional Hazards Models to Bank Failure。Journal of Banking and Finance，10(4)，511-531。  new window
10.Lin, J. C.、Rozeff, M. S.(1995)。The Speed of Adjustment of Prices to Private Information: Empirical Tests。Journal of Financial Research，18(2)，143-156。  new window
11.Naidu, G. N.、Rozeff, M. S.(1994)。Volume, Volatility, Liquidity and Efficiency of the Singapore Stock Exchange before and after Automation。Pacific-Basin Finance Journal，2(1)，23-42。  new window
12.林祖嘉(19910900)。工作搜尋模型與失業期間--臺灣地區大專畢業生之經驗。經濟論文，19(2)，183-215。new window  延伸查詢new window
13.李紀珠(19950100)。臺灣股票市場持股行為之實証研究--民國七十五年至七十九年。中國財務學刊，2(2)，1-27。new window  延伸查詢new window
14.Kiefer, Nicholas M.(1988)。Economic Duration Data and Hazard Function。Journal of Economic Literature，26(2)，646-679。  new window
15.De Long, J. Bradford、Shleifer, Andrei、Summers, Lawrence H.、Waldmann, Robert J.(1990)。Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation。The Journal of Finance，45(2)，375-395。  new window
16.吳壽山、周賓鳳(19960100)。衡量漲跌幅限制對股票報酬與風險之影響。證券市場發展季刊，8(1)=29，1-29。new window  延伸查詢new window
17.李紀珠(19931200)。金融機構失敗預測模型--加速失敗時間模型之應用。經濟論文叢刊，21(4)，355-379。new window  延伸查詢new window
18.Cox, D. R.(1972)。Regression Models and Life-Table's。Journal of Royal Statistical Society，34(2)，187-220。  new window
19.Ferris, S. P.、Kumar, R.、Wolfe, G. A.(1992)。The Effect of SEC-Ordered Suspensions on Returns, Volatility, and Trading Volume。The Financial Review，27(1)，1-34。  new window
20.Schwert, G. William(1989)。Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?。Journal of Finance，44(5)，1115-1153。  new window
21.林祖嘉、方世調(19920300)。臺北市紡織業與食品業廠商存活期間之分析。經濟論文，20(1)，59-90。new window  延伸查詢new window
22.De Bondt, Werner F. M.、Thaler, Richard H.(1985)。Does the Stock Market Overreact?。The Journal of Finance，40(3)，793-805。  new window
會議論文
1.李紀珠(1992)。貨幣持有期間與貨幣支用傾向期間相依性分析：以臺灣為例。中國經濟學會年會。中國經濟學會。131-155。  延伸查詢new window
2.宋玉生、張清溪、駱明慶(1993)。具時間共變數與多項終點之臺灣失業期間模型。中國經濟學會年會。中國經濟學會。  延伸查詢new window
3.邱萬均(1994)。臺灣股票市場第一類股與第二類股股價行為之比較。全國管理碩士論文獎暨研討會。  延伸查詢new window
研究報告
1.Connolly, R. A.、Conrad, Jennifer(1991)。Cointegration and Lagged Security Price Adjustment。Kenano-Flagler Business School。  new window
2.馬黛(1994)。股市監視制度：各國制度之比較與臺灣股市監視制度之實證研究。  延伸查詢new window
學位論文
1.簡慈慧(1995)。注意股票公告前後股價行為之研究(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
2.拾巳寰(1991)。臺灣股票市場機構投資人與小額投資人股票購買行為差異性之研究(碩士論文)。逢甲大學。  延伸查詢new window
圖書
1.台灣證券交易所。股市監視制度簡易問答之宣導手冊。  延伸查詢new window
2.Lee, E. T.(1992)。Statistical Methods for Survival Data Analysis。New York：John Wiley and Sons。  new window
3.Regima, C. Elandt-Johnson、Johnson. N. C.(1980)。Survival Model and Data Analysis。John Wiley & Sons Inc。  new window
圖書論文
1.張清溪、駱明慶(1992)。臺灣勞動力失業期間的研究。勞動市場與勞資關係。中央研究院中山人文社會科學研究所。  延伸查詢new window
2.宋玉生、張清溪、駱明慶(1992)。具時間共變數與多項終點之臺灣失業期間模型。勞動市場與勞資關係。中央研究院社會科學研究所。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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