期刊論文| 1. | 周賓凰、蔡坤芳(19970400)。臺灣股市日資料特性與事件研究法。證券市場發展，9(2)=34，1-27。 延伸查詢 |
| 2. | Glosten, Lawrence R.、Harris, Lawrence E.(1988)。Estimating the Components of the Bid/Ask Spread。Journal of Financial Economics，21(1)，123-142。  |
| 3. | Hasbrouck, Joel(1988)。Trades, Quotes, Inventories and Information。Journal of Financial Economics，22(2)，229-252。 |
| 4. | Kraus, Alan、Stoll, Hans R.(1972)。Price impacts of block trading on the New York stock exchange。Journal of Finance，27，569-588。 |
| 5. | Foster, F. D.、Viswanathan, S.(1993)。Variations in Trading Volume, Return Volatility, and Trading Costs: Evidence on Recent Price Formation Models。The Journal of Finance，48(1)，187-211。 |
| 6. | 劉維琪、劉玉珍、黃建順、潘璟靜(19950400)。臺灣股市日內價格變動分析。證券市場發展，7(2)=26，47-73。 延伸查詢 |
| 7. | Brennan, Michael J.、Subrahmanyam, Avanidhar(1996)。Market Microstructure and Asset Pricing: On the Compensation for Illiquidity in Stock Returns。Journal of Financial Economics，41(3)，441-464。 |
| 8. | Lee, Charles M. C.、Ready, Mark J.(1991)。Inferring Trade Direction from Intraday Data。Journal of Finance，46(2)，733-746。 |
| 9. | Hasbrouck, Joel(1991)。Measuring the Information Content of Stock Trades。Journal of Finance，46(1)，179-207。 |
| 10. | Kyle, Albert S.(1985)。Continuous auctions and insider trading。Econometrica，53(6)，1315-1335。 |