期刊論文1. | Kahle, K. M.(2000)。Insider trading and the long-run performance of new security issues。Journal of Corporate Finance,6(1),25-53。 |
2. | 周賓凰、蔡坤芳(19970400)。臺灣股市日資料特性與事件研究法。證券市場發展,9(2)=34,1-27。 延伸查詢 |
3. | Scott, J.、Xu, P.(2004)。Some insider sales are positive signals。Financial Analysts Journal,60,44-51。 |
4. | Persons, S.(1997)。SEC's insider trading enforcement and target firms' stock value。Journal of Business Research,39,187-194。 |
5. | Jane, C. J.、Chang, T. C.(2013)。A fusion model for stock selection based on decision tree, artificial neural network and grey relational analysis。International Journal of Kansei Information,4(3),115-122。 |
6. | Cheng, S. H.(2013)。An intelligent stock-selecting system based on decision tree combining rough sets theory。Lecture Notes in Computer Science,7906,501-508。 |
7. | Lustgarten, S.、Mande, V.(1995)。Financial analysisâ earning forecasts and insider trading。Journal of Accounting and Public Policy,14,233-261。 |
8. | Sivakumar, K.、Vijayakumar, J.(2001)。Insider trading, analystsâ forecast revisions, and earnings changes。Journal of Accounting, Auditing & Finance,16,167-187。 |
9. | Seyhun, H. N.(1986)。Insider profit, costs of trading, and market efficiency。Journal of Financial Economics,16,189-212。 |
10. | Finnerty, Joseph E.(1976)。Insiders and Market Efficiency。Journal of Finance,31(4),1141-1148。 |
11. | Rozeff, M. S.、Zaman, M. A.(1988)。Market efficiency and insider trading: New evidence。The Journal of Business,61(1),25-44。 |
12. | 王嘉隆、詹淑慧(20051200)。分類迴歸樹於S&P500指數預測之研究。管理科學研究,1(1),141-150。 延伸查詢 |
13. | Dyckman, Thomas、Philbrick, Donna、Stephan, Jens(1984)。A Comparison of Event Study Methodologies Using Daily Stock Returns: A Simulation Approach。Journal of Accounting Research,22(Suppl.),1-30。 |
14. | Brown, Stephen J.、Warner, Jerold B.(1980)。Measuring security price performance。Journal of Financial Economics,8(3),205-258。 |
15. | Fama, Eugene F.、Fisher, Lawrence、Jensen, Michael C.、Roll, Richard J.(1969)。The adjustment of stock prices to new information。International Economic Review,10(1),1-21。 |
16. | Baker, Malcolm P.、Wurgler, Jeffrey(2002)。Market Timing and Capital Structure。The Journal of Finance,57(1),1-32。 |
17. | Elliott, J.、Morse, D.、Richardson, G.(1984)。The association between insider trading and information announcements。The RAND Journal of Economics,15(4),521-536。 |
18. | Penman, S. H.(1985)。A Comparison of the Information Content of Insider Trading and Management Earnings Forecasts。Journal of Financial and Quantitative Analysis,20(1),1-17。 |
19. | Cao, Q.、Leggio, K. B.、Schniederjans, M. J.(2005)。A comparison between Fama and Freeh’s model and artificial neural networks in predicting the Chinese stock market。Computers & Operations Research,32,2499-2512。 |
學位論文1. | 張燕翎(2001)。內部人交易策略與股票價量之關係研究(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
2. | 張國雄(2005)。決策樹用於股市之研究(碩士論文)。立德管理學院。 延伸查詢 |
3. | 李致榮(2000)。內部關係人申報持股轉讓對股價與交易量的影響(碩士論文)。輔仁大學。 延伸查詢 |
4. | 李文典(2001)。內部關係人申報持股轉讓的股價反應:自由現金流量理論假說與投資機會假說所扮演的角色(碩士論文)。朝陽科技大學。 延伸查詢 |
5. | 夏志恆(2002)。內部人持股轉讓交易宣告對股價變動之實證研究(碩士論文)。國立中央大學。 延伸查詢 |
6. | 鄭忠樑(2002)。運用分類樹於股價報酬率預測之研究(碩士論文)。元智大學。 延伸查詢 |
7. | 杜祖實(1996)。內部關係人持股轉讓異常報酬決定因素之研究(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 |
8. | 張企惠(1992)。臺灣股市內部人轉讓持股及公司後續消息之關係之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
9. | 張文豐(1991)。臺灣股市內部關係人鉅額持股轉讓交易之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
10. | 王全祿(1991)。上市公司內部關係人之申報轉讓持股與市場效率之實證研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |